ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой высокотехнологичную торговую систему, основанную на классических трёхлинейных форматах прорыва, обеспечивающую целостное торговое решение путем интеграции индикатора подтверждения тренда ADX и динамического стоп-стоп ATR. В основе стратегии лежит выявление трёх последовательных синхронных форм прорыва после K-линии и, в сочетании с подтверждением силы тренда, создание точного торгового сигнала.
Стратегический принцип
Стратегия основана на трёх основных механизмах: первое - идентификация классических трёхлинейных форм прорыва, включающих в себя линейные формы (((трехлинейные прорывы после трёхлинейных прорывов) и нисходящие формы (((трехлинейные прорывы после трёхлинейных прорывов); второе - использование ADX (((среднего трендового индикатора) для фильтрации силы тренда, подтверждающего сигнал только тогда, когда ADX превышает установленный порог; и, наконец, использование ATR (((настоящей волновой величины) для динамического расчета стоп-убытков, позволяющего самостоятельно адаптироваться к управлению рисками.
Стратегические преимущества
- Совершенствование механизма подтверждения сигнала: повышение надежности сигнала путем комбинирования многочисленных технических показателей (форма K-линии, ADX, ATR)
- Интеллектуальный риск-менеджмент: динамические настройки стоп-стоп на основе ATR, которые могут автоматически корректироваться в соответствии с волатильностью рынка
- Высокая настраиваемость: предоставление множества вариантов настройки для ключевых параметров, включая ADX threshold, ATR cycle и т. д.
- Улучшенное отслеживание трендов: фильтрация ADX обеспечивает доступ только в условиях сильной тенденции
- Ясная структура кода: модульный дизайн для удобства обслуживания и расширения
Стратегический риск
- Задержка в распознавании формы: подтверждение формы прорыва в трех линиях требует завершения четырех K-линий, что может привести к задержке времени входа
- Риск ложного прорыва: возможные ложные сигналы прорыва на колеблющихся рынках
- ADX отстает: как индикатор подтверждения тенденции, ADX сам имеет определенную отсталость
- Учет величины убытков: настройки убытков на основе ATR могут быть слишком большими или слишком малыми при сильных колебаниях
- Зависимость от рыночной конъюнктуры: стратегии лучше работают на рынках с заметной тенденцией, а могут оказаться менее эффективными на рынках со сдвигами
Направление оптимизации стратегии
- Улучшение фильтрации сигнала: может быть добавлен механизм подтверждения загрузки, повышая надежность сигнала
- Оптимизация динамических параметров: введение адаптивных механизмов для динамической корректировки ADX-теней и циклов ATR
- Оптимизация времени входа: может сочетаться с ценовой структурой (поддержка / сопротивление) оптимизация точки входа
- Улучшение управления позициями: добавление динамического механизма управления позициями на основе волатильности
- Идентификация рыночной среды: добавление классификационной логики рыночной среды с использованием различных параметров в различных рыночных условиях
Подвести итог
Эта стратегия, объединив классическую форму трехлинейного прорыва с современными техническими показателями, создает торговую систему, имеющую как теоретическую, так и практическую основу. Ее основные преимущества заключаются в механизме подтверждения нескольких сигналов и интеллектуальном управлении рисками, но при использовании необходимо обращать внимание на вопросы адаптации к рыночной среде и оптимизации параметров.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-08-05 00:00:00
end: 2024-12-24 00:00:00
period: 5h
basePeriod: 5h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// Copyright ...
// Based on the TMA Overlay by Arty, converted to a simple strategy example.
// Pine Script v5
//@version=5
strategy(title='3 Line Strike [TTF] - Strategy with ATR and ADX Filter',
shorttitle='3LS Strategy [TTF]',
overlay=true,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
pyramiding=0)
// -----------------------------------------------------------------------------
// INPUTS
// -----------------------------------------------------------------------------
// ATR and ADX Inputs
atrLength = input.int(title='ATR Length', defval=14, group='ATR & ADX')
adxLength = input.int(title='ADX Length', defval=14, group='ATR & ADX')
adxThreshold = input.float(title='ADX Threshold', defval=25, group='ATR & ADX')
// ### 3 Line Strike
showBear3LS = input.bool(title='Show Bearish 3 Line Strike', defval=true, group='3 Line Strike',
tooltip="Bearish 3 Line Strike (3LS-Bear) = 3 zelené sviečky, potom veľká červená sviečka (engulfing).")
showBull3LS = input.bool(title='Show Bullish 3 Line Strike', defval=true, group='3 Line Strike',
tooltip="Bullish 3 Line Strike (3LS-Bull) = 3 červené sviečky, potom veľká zelená sviečka (engulfing).")
// -----------------------------------------------------------------------------
// CALCULATIONS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Calculate ADX components manually
tr = ta.tr(true)
plusDM = ta.change(high) > ta.change(low) and ta.change(high) > 0 ? ta.change(high) : 0
minusDM = ta.change(low) > ta.change(high) and ta.change(low) > 0 ? ta.change(low) : 0
smoothedPlusDM = ta.rma(plusDM, adxLength)
smoothedMinusDM = ta.rma(minusDM, adxLength)
smoothedTR = ta.rma(tr, adxLength)
plusDI = (smoothedPlusDM / smoothedTR) * 100
minusDI = (smoothedMinusDM / smoothedTR) * 100
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adx = ta.rma(dx, adxLength)
// Helper Functions
getCandleColorIndex(barIndex) =>
int ret = na
if (close[barIndex] > open[barIndex])
ret := 1
else if (close[barIndex] < open[barIndex])
ret := -1
else
ret := 0
ret
isEngulfing(checkBearish) =>
sizePrevCandle = close[1] - open[1]
sizeCurrentCandle = close - open
isCurrentLargerThanPrevious = math.abs(sizeCurrentCandle) > math.abs(sizePrevCandle)
if checkBearish
isGreenToRed = (getCandleColorIndex(0) < 0) and (getCandleColorIndex(1) > 0)
isCurrentLargerThanPrevious and isGreenToRed
else
isRedToGreen = (getCandleColorIndex(0) > 0) and (getCandleColorIndex(1) < 0)
isCurrentLargerThanPrevious and isRedToGreen
isBearishEngulfing() => isEngulfing(true)
isBullishEngulfing() => isEngulfing(false)
is3LSBear() =>
is3LineSetup = (getCandleColorIndex(1) > 0) and (getCandleColorIndex(2) > 0) and (getCandleColorIndex(3) > 0)
is3LineSetup and isBearishEngulfing()
is3LSBull() =>
is3LineSetup = (getCandleColorIndex(1) < 0) and (getCandleColorIndex(2) < 0) and (getCandleColorIndex(3) < 0)
is3LineSetup and isBullishEngulfing()
// Signals
is3LSBearSig = is3LSBear() and adx > adxThreshold
is3LSBullSig = is3LSBull() and adx > adxThreshold
// Take Profit and Stop Loss
longTP = close + 2 * atr
longSL = close - 1 * atr
shortTP = close - 2 * atr
shortSL = close + 1 * atr
// -----------------------------------------------------------------------------
// STRATEGY ENTRY PRÍKAZY
// -----------------------------------------------------------------------------
if (showBull3LS and is3LSBullSig)
strategy.entry("3LS_Bull", strategy.long, comment="3LS Bullish")
strategy.exit("Exit Bull", from_entry="3LS_Bull", limit=longTP, stop=longSL)
if (showBear3LS and is3LSBearSig)
strategy.entry("3LS_Bear", strategy.short, comment="3LS Bearish")
strategy.exit("Exit Bear", from_entry="3LS_Bear", limit=shortTP, stop=shortSL)