ianzeng123
Обзор
Стратегия представляет собой систему обратной торговли, основанную на отклонении от динамики MACD-полюсов. Она улавливает рыночные обратные сигналы, анализируя взаимосвязь между изменениями K-линейной формы и изменениями динамики MACD-полюсов.
Стратегический принцип
Торговая логика стратегии делится на два направления: дискортирование и плюссирование: Условия погашения: при появлении более крупной солнечной линии ((цены закрытия выше цены открытия), и ее сущность больше, чем предыдущая линия K, в то время как MACD-постная диаграмма в течение 3 последовательных циклов демонстрирует тенденцию к снижению, показывающую, что верхние колебания ослабевают, система посылает сигнал погашения. При условии, что существует большая черная линия (закрытие цены ниже, чем открытие цены), и ее сущность больше, чем предыдущая K-линия, а MACD столбиковой график в течение 3 последовательных циклов показывает восходящую тенденцию, показывает, что падение может ослабевать, система выпускает многосигналы. Управление позицией использует механизм устранения позиции по сигналу оппонента, то есть при появлении торгового сигнала в противоположном направлении, устраняется текущая позиция. Стратегия не устанавливает стоп-лосс и стоп-стоп, полностью полагается на сигнал для управления позицией.
Стратегические преимущества
- Ясность сигнала: стратегия учитывает одновременно формы K-линий и технические показатели, обеспечивая более надежный торговый сигнал.
- Обратная ловля: заранее выявление рыночных поворотных точек путем мониторинга динамических изменений.
- Контролируемый риск: использование механизма плавления сигналов соперников, чтобы избежать продолжения невыгодных позиций при смене тренда.
- Простая работа: правила торговли ясны, легко выполняются и отслеживаются.
- Адаптируемость: стратегия может быть применена в разных рынках и временных периодах.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: рынок может иметь ложный прорыв, что приведет к ошибочным сигналам.
- Риск колебания рынка: Частые смены тренда могут привести к последовательным остановкам на рынке.
- Риск скольжения: крупные сделки могут иметь значительные скольжения при недостаточной ликвидности.
- Риск чрезмерной торговли: Сигналы являются более частыми, что может привести к более высоким затратам на торговлю.
- Зависимость от рыночных условий: стратегия хорошо работает в трендовых рынках, но может не работать в других рыночных условиях.
Направление оптимизации стратегии
- Введение фильтра тренда: добавление показателей, определяющих тренд, таких как система равновесия, для фильтрации ложных сигналов в рыночных колебаниях.
- Оптимизация механизма остановки убытков: установление разумного места остановки убытков, контроль за индивидуальными рисками.
- Совершенствование механизма сдерживания: прибыль на конечных позициях в зависимости от динамики волатильности рынка.
- Добавление условий фильтрации сделок: например, подтверждение количества сделок, фильтрация частоты колебаний и т. д., улучшение качества сигнала.
- Оптимизация управления позициями: внедрение механизма динамического управления позициями, корректировка пропорций позиций в зависимости от рыночных условий.
Подвести итог
Стратегия, использующая комбинацию K-линейной формы и MACD-полюса для захвата рыночных поворотных возможностей, отличается простотой управления и четкостью сигналов. Несмотря на наличие определенных рисков, благодаря разумным оптимизационным и управляющим рисками мерам можно значительно повысить стабильность и прибыльность стратегии. Стратегия особенно подходит для рыночной среды с явной тенденцией и может быть важной частью торговой системы.
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Momentum Reversal Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === MACD Calculation ===
fastLength = input.int(12, "MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, "MACD Slow Length")
signalLength = input.int(9, "MACD Signal Length")
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// === Candle Properties ===
bodySize = math.abs(close - open)
prevBodySize = math.abs(close[1] - open[1])
candleBigger = bodySize > prevBodySize
bullishCandle = close > open
bearishCandle = close < open
// === MACD Momentum Conditions ===
// For bullish candles: if the MACD histogram (normally positive) is decreasing over the last 3 bars,
// then the bullish momentum is fading – a potential short signal.
macdLossBullish = (histLine[2] > histLine[1]) and (histLine[1] > histLine[0])
// For bearish candles: if the MACD histogram (normally negative) is increasing (moving closer to zero)
// over the last 3 bars, then the bearish momentum is fading – a potential long signal.
macdLossBearish = (histLine[2] < histLine[1]) and (histLine[1] < histLine[0])
// === Entry Conditions ===
// Short entry: Occurs when the current candle is bullish and larger than the previous candle,
// while the MACD histogram shows fading bullish momentum.
enterShort = bullishCandle and candleBigger and macdLossBullish
// Long entry: Occurs when the current candle is bearish and larger than the previous candle,
// while the MACD histogram shows fading bearish momentum.
enterLong = bearishCandle and candleBigger and macdLossBearish
// === Plot the MACD Histogram for Reference ===
plot(histLine, title="MACD Histogram", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
// === Strategy Execution ===
// Enter positions based on conditions. There is no stop loss or take profit defined;
// positions remain open until an opposite signal occurs.
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit conditions: close an existing position when the opposite signal appears.
if (strategy.position_size > 0 and enterShort)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and enterLong)
strategy.close("Short")