ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой автоматизированную торговую систему, которая сочетает в себе многоциклическое отслеживание тенденций и управление рисками. Она в основном идентифицирует торговые возможности с помощью индикаторных движущихся средних ((EMA) за два временных периода: 5 минут и 1 минуту, а также применяет фиксированные процентные установки для остановки и получения прибыли для контроля риска.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на двух временных периодах:
- Используя 5-минутную 200-циклическую ЭМА в качестве основного фильтра тренда, только когда цена находится выше этой средней линии, разрешается делать больше, а когда она находится ниже средней линии, разрешается делать меньше.
- На 1-минутном цикле используйте 20-циклическую ЭМА в качестве входного триггера. При пересечении цены вверх по этой средней линии используйте многосигнал, а при пересечении вниз - пустой сигнал.
- Управление рисками использует метод фиксированного соотношения, при котором стоп-лосс для каждой сделки устанавливается на 0,5% от цены входа, а целевая прибыль устанавливается в два раза выше, чем стоп-лосс, образуя риск-прибыль соотношения 1: 2.
Стратегические преимущества
- Мультициклический анализ обеспечивает более надежное определение тенденций и снижает риск ложных прорывов.
- Использование метода управления рисками с фиксированным соотношением делает управление деньгами более нормативным и систематизированным.
- При установке соотношения риска и прибыли в 1:2 можно получить прибыль даже при 40% выигрыше.
- Стратегическая логика проста, ясна, легко понятна и реализуема.
- Визуализированные торговые знаки помогают проверить обратную связь.
Стратегический риск
- Быстрые колебания рынка могут привести к частому появлению ложных сигналов.
- В периоды низкой волатильности стоп-стоп в 0,5% может быть слишком тесным.
- В зависимости от равномерного пересечения может быть задержка.
- Высокая частота транзакций может привести к более высоким транзакционным затратам.
- При быстрых рыночных переворотах возможны более крупные отступления.
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикатора волатильности для динамической корректировки стоп-расстояния.
- Увеличение количества подтверждающих сигналов для улучшения качества посещения.
- Для фильтрации слабых тенденций можно использовать индикаторы интенсивности тренда, такие как ADX.
- Для фильтрации сигналов на горизонтальном рынке используются такие показатели, как RSI.
- Риск-прибыль в зависимости от динамики развития различных рыночных особенностей.
Подвести итог
Это целостная, логически ясная стратегия отслеживания тенденций. Благодаря комбинации многоциклического анализа и строгого управления рисками, стратегия может эффективно улавливать рыночные тенденции, защищая при этом средства. Хотя есть некоторые возможности для оптимизации, основная структура стратегии является стабильной и подходит для дальнейшего совершенствования и настройки в качестве базовой стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-01-21 00:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Scalping Strategy: 1-min Entries with 5-min 200 EMA Filter", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5, calc_on_every_tick=true)
// --- Higher Timeframe Trend Filter ---
// Get the 200-period EMA on a 5-minute timeframe
ema200_5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, 200), lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(ema200_5, color=color.purple, title="5-min 200 EMA")
// --- Local (1-Minute) Indicators ---
// On a 1-minute chart, calculate a 20-period EMA for entry triggers
ema20_1 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20_1, color=color.yellow, title="1-min 20 EMA")
// --- Entry Conditions ---
// For long entries:
// - The overall trend is bullish: current close > 5-min 200 EMA
// - The 1-min candle closes and crosses above its 20 EMA
longCondition = (close > ema200_5) and ta.crossover(close, ema20_1)
// For short entries:
// - Overall bearish trend: current close < 5-min 200 EMA
// - 1-min candle crosses below its 20 EMA
shortCondition = (close < ema200_5) and ta.crossunder(close, ema20_1)
// --- Risk Management Settings ---
// For scalping, use a tight stop loss. Here we set risk at 0.5% of the entry price.
var float riskPerc = 0.005 // 0.5% risk per trade
// Declare global variables for stop loss and take profit so they can be used outside the if-blocks
var float longStop = na
var float longTP = na
var float shortStop = na
var float shortTP = na
// --- Trade Execution ---
if (longCondition)
entryPrice = close
// Stop loss for long: 0.5% below entry
longStop := entryPrice * (1 - riskPerc)
// Take profit: twice the risk distance (1:2 risk-reward)
longTP := entryPrice + 2 * (entryPrice - longStop)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop, limit=longTP)
if (shortCondition)
entryPrice = close
// Stop loss for short: 0.5% above entry
shortStop := entryPrice * (1 + riskPerc)
// Take profit: twice the risk distance
shortTP := entryPrice - 2 * (shortStop - entryPrice)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop, limit=shortTP)
// --- Visual Debug Markers ---
// Plot a green triangle below bars when a long signal is generated
plotshape(longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
// Plot a red triangle above bars when a short signal is generated
plotshape(shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)