ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это интеллектуальная торговая система, основанная на двухравнолинейных перекрестных сигналах, в сочетании с функциями управления риском. Система использует краткосрочные и долгосрочные простое движущиеся средние ((SMA) для создания торговых сигналов, а также интегрирует функции остановки и остановки для контроля риска.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих ключевых принципах:
- Для захвата рыночных тенденций используется пересечение двух простых движущихся средних ((SMA) 9 и 21 числа. Когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию вверх, генерируется многосигнальный сигнал; когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию вниз, генерируется дифференциальный сигнал.
- Применение динамической системы управления рисками, основанной на учетной долевой ставке. Сумма риска для каждой сделки фиксируется на 1% учетной доли, остановка на 1% от цены входа, остановка на 2 раза от расстояния остановки.
- Стратегия автоматически рассчитывает размер сделки, чтобы гарантировать, что сумма риска для каждой сделки всегда остается на заданном уровне.
Стратегические преимущества
- Сигнализация простая и надежная: используется классическая двухлинейная перекрестная система, которую легко понять и поддерживать.
- Идеальный контроль риска: интегрированные функции стоп-лосса и стоп-стоп, ограничивающие максимальные потери на одну сделку.
- Динамическое управление позициями: автоматическая корректировка размеров сделок в соответствии с интересами счета, чтобы избежать рисков, связанных с фиксированными операциями.
- Сильная визуализация: на графике четко отображаются торговые сигналы, уровни остановки и остановки, что позволяет легко контролировать и анализировать.
- Параметры могут быть скорректированы: основные параметры могут быть скорректированы через входный интерфейс, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Стратегический риск
- Риск шокирующего рынка: в условиях поперечного колебания может часто появляться ложный сигнал прорыва, что приводит к последовательным остановкам.
- Риск скольжения: при резких рыночных колебаниях реальная цена сделки может быть значительно отклонена от теоретической.
- Системный риск: в случае рыночного скачка или крупного события, стоп-лосс может быть недействителен.
- Риск оптимизации параметров: чрезмерная оптимизация параметров может привести к тому, что стратегия будет плохо работать в реальном мире.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтра тренда: можно добавить индикаторы тренда, такие как ADX, чтобы совершать сделки только при сильной тенденции.
- Оптимизация методов остановки убытков: можно рассмотреть использование динамического остановки, адаптирующегося к колебаниям, повышение гибкости остановки убытков.
- Введение показателя объема торгов: объединение анализа объема торгов для повышения надежности торговых сигналов.
- Добавление временной фильтрации: избегайте торговли в периоды открытия и закрытия с большой волатильностью.
- Увеличение контроля вывода: установление максимального лимита вывода, автоматическое прекращение торговли при достижении определенного уровня убытков.
Подвести итог
Это интеллектуальная торговая система, объединяющая классические методы технического анализа с современными концепциями управления рисками. Автоматизированное исполнение сделок осуществляется с помощью двухравнолинейного перекрестного захвата тенденций и использования динамического управления рисками. Хотя в системе все еще есть некоторые места, где требуется оптимизация, общая концепция дизайна является передовой и имеет хорошую практическую ценность.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-06-09 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("AI Trade Bot with Risk Management", overlay=true)
// Input parameters
shortSMA = input.int(9, title="Short SMA")
longSMA = input.int(21, title="Long SMA")
riskPercent = input.float(1.0, title="Risk Percentage", step=0.1)
// Calculate SMAs
shortSMAValue = ta.sma(close, shortSMA)
longSMAValue = ta.sma(close, longSMA)
// Bullish and Bearish Signals
bullishSignal = ta.crossover(shortSMAValue, longSMAValue)
bearishSignal = ta.crossunder(shortSMAValue, longSMAValue)
// Risk Management
stopLossPercent = riskPercent / 100
takeProfitPercent = stopLossPercent * 2
// Calculate position size based on risk management
riskAmount = strategy.equity * riskPercent / 100
var float buyStopLossPrice = na
var float buyTakeProfitPrice = na
var float sellStopLossPrice = na
var float sellTakeProfitPrice = na
if (bullishSignal)
buyStopLossPrice := close * (1 - stopLossPercent)
buyTakeProfitPrice := close * (1 + takeProfitPercent)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=buyTakeProfitPrice, stop=buyStopLossPrice)
if (bearishSignal)
sellStopLossPrice := close * (1 + stopLossPercent)
sellTakeProfitPrice := close * (1 - takeProfitPercent)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=sellTakeProfitPrice, stop=sellStopLossPrice)
// Plot SMAs on the chart
plot(shortSMAValue, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSMAValue, color=color.red, title="Long SMA")
// Plot Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=bullishSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=bearishSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Buy Stop Loss and Take Profit levels
plot(buyStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Stop Loss")
plot(buyTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Take Profit")
// Plot Sell Stop Loss and Take Profit levels
plot(sellStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Stop Loss")
plot(sellTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Take Profit")