ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой многочасовую торговую систему, основанную на MACD-индикаторе и движущейся средней. Она сочетает в себе MACD-индикатор с двумя временными периодами: 1-минутный и 3-минутный, а также использует 200-циклическую ЭМА в качестве фильтра тренда для торговли путем захвата непрерывности рыночных тенденций.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- MACD-индикатор с двумя временными периодами в 1 минуту и 3 минуты для подтверждения непрерывности тренда
- 200-циклическая EMA в качестве основы для оценки основных тенденций
- Фильтрация торговых сигналов в сочетании с отношением цены к средней линии
- Торговля на основе фильтра в момент сделки
Конкретные правила генерации торговых сигналов следующие:
- Многоголовый сигнал: MACD-линия выше нулевой линии и вверх по линии сигнала, в то же время 3-минутный MACD подтверждает тренд, цена выше EMA200
- Головной сигнал: линия MACD ниже нулевой и пересекает линию сигнала вниз, в то же время 3 минуты MACD подтверждает тренд, цена ниже EMA200
Стратегические преимущества
- Удостоверение множества временных циклов повышает точность транзакций
- Вместе с фильтрами трендов уменьшается количество ложных сигналов
- Включает в себя эффективные механизмы управления рисками
- Использование фильтра времени позволяет избежать неактивных транзакций
- Динамичная корректировка базовой цены защищает полученную прибыль
- Ясная логика стратегии, позволяющая легко адаптироваться и оптимизироваться
Стратегический риск
- Риск скольжения в условиях высокой волатильности рынка
- Многократное подтверждение может привести к упущенным возможностям
- Фиксированная стоп-стоп может быть недостаточно гибкой в некоторых рыночных условиях
- Необходимо учитывать влияние транзакционных издержек на доходность стратегии
- Большие отступления в условиях резкой нестабильности рынка
Предложения по контролю рисков:
- Применение стоп-дистанции к рыночным колебаниям
- Рассмотреть увеличение целевых показателей прибыли для обеспечения прибыльности
- Приостановка торговли во время важных экономических данных
- Регулярно оценивать и корректировать параметры стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая настройка MACD параметров:
- Приспособность к рыночным колебаниям
- Подумайте об использовании адаптивных скользящих средних
- Поправки в фильтре времени:
- Распределение времени для уточнения сделки
- Комбинированный объемный анализ оптимизирует время сделки
- Оптимизированный механизм стоп-лосса:
- Введение динамического остановки
- Стоп-дистанция на основе ATR
- Подобные новости появились на сайте Twitter.
- Добавление дополнительных технических показателей
- Рассмотреть возможность внедрения анализа ценового поведения
Подвести итог
Эта стратегия, объединив многовременный MACD-индикатор и фильтр трендов EMA, создает относительно совершенную торговую систему. Ее преимущества заключаются в целостности многократных механизмов подтверждения и управления рисками, но при этом необходимо обратить внимание на вопросы адаптации в различных рыночных условиях.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-15 02:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("NQ MACD Continuation Backtest", overlay=true)
// MACD Settings
fastLength = 12
slowLength = 26
signalLength = 9
// 1-minute MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// 3-minute MACD for trend filter
[htfMacd, htfSignal, _] = request.security(syminfo.tickerid, "3", ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// 200 EMA
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Time Filters
inSession = (hour(time, "America/New_York") >= 9 and (hour(time, "America/New_York") > 9 or minute(time, "America/New_York") >= 45)) and (hour(time, "America/New_York") < 22 or (hour(time, "America/New_York") == 22 and minute(time, "America/New_York") == 30))
notRestricted = (hour(time, "America/New_York") >= 6 and hour(time, "America/New_York") < 22)
// Track Previous MACD Crosses
var bool bullishCrossed = false
var bool bearishCrossed = false
if (ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0)
bullishCrossed := true
if (ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < 0)
bearishCrossed := true
// Define Continuation Signals with EMA and 3-Min MACD Filter
bullishContinuation = (ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and signalLine > 0 and htfMacd > htfSignal and bullishCrossed and close > ema200)
bearishContinuation = (ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and signalLine < 0 and htfMacd < htfSignal and bearishCrossed and close < ema200)
// Entry Conditions with SL and 10 Contracts
if (bullishContinuation and inSession and notRestricted)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10, stop=close - 7 * syminfo.mintick)
if (bearishContinuation and inSession and notRestricted)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=10, stop=close + 7 * syminfo.mintick)
// Break-Even Adjustment
if (strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price + 5 * syminfo.mintick)
strategy.exit("BreakEvenLong", from_entry="Long", stop=strategy.position_avg_price)
if (strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price - 5 * syminfo.mintick)
strategy.exit("BreakEvenShort", from_entry="Short", stop=strategy.position_avg_price)
// Display Indicators on Chart
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
plot(ema200, color=color.red, title="200 EMA")