ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на размере фиксации, чтобы идентифицировать и торговать важными ценовыми движениями. Она обеспечивает точный контроль путем установления конкретных точечных порогов, торговых временных окон и ограничений на количество сделок в день. Стратегия оптимизирована специально для фьючерсных рынков, чтобы улавливать значительные ценовые изменения в периоды высокой ликвидности.
Стратегический принцип
Центральная логика стратегии заключается в том, чтобы рассчитывать разницу между высокими и низкими точками каждой линии и сравнивать их с заданными порогами. Когда линия превышает порог и находится в указанном окне времени торговли, система запускает многополосный торговый сигнал в зависимости от направления линии. Чтобы контролировать риск, стратегия ограничивает выполнение только одной сделки в день и устанавливает точку остановки.
Стратегические преимущества
- Точный контроль за количеством баллов - точность выполнения транзакций обеспечивается за счет расчета уровня тика
- Фильтрация по времени - сосредоточение на торговле в часы наибольшей активности рынка
- Управление рисками - установление четких точек стоп-лосса для защиты средств
- Контроль частоты сделок - ограничение на одну сделку в день, чтобы избежать чрезмерной торговли
- Визуальные подсказки - провода, которые запускают транзакции, отображаются в ярком свете для удобства анализа
- Обратная совместимость - включает в себя такие функции, как фильтрация даты и выполнение времени для удобства исторической обратной связи
Стратегический риск
- Риск рыночных колебаний - может вызвать ошибочные сигналы в периоды сильной волатильности
- Риск скольжения - высокоскоростная торговля на рынке фьючерсов может привести к отклонению от фактических цен
- Стоимость возможности - ограничение на одну сделку в день может пропустить другие хорошие торговые возможности
- Временная зависимость - эффективность стратегии сильно зависит от выбранного торгового времени
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая отметка - отметка, которая автоматически корректируется в зависимости от рыночных колебаний
- Многочасовой цикл - подтверждающий сигнал для добавления нескольких временных циклов
- Фильтрация объема сделок - добавление показателя объема сделок в качестве вспомогательного суждения
- Показатель настроения на рынке - оценка рыночной ситуации в сочетании с такими показателями, как волатильность
- Адаптированный стоп-стоп - динамически настроенный стоп-стоп на основе рыночных колебаний
Подвести итог
Эта стратегия обеспечивает надежную торговую систему для торговли фьючерсами с помощью точного контроля баллов и строгой временной фильтрации. Ее преимущества заключаются в точности и контроле риска при ее выполнении, но также требуют от трейдера оптимизации параметров в соответствии с конкретными сортами и рыночными условиями.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-02-15 01:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omnipadme
//@version=5
strategy("Futures Candle Size Strategy (Start Trading on Jan 1, 2025)", overlay=true)
// Input for candle size threshold in ticks
candleSizeThresholdTicks = input.float(25, title="Candle Size Threshold (Ticks)", minval=1)
// Input for take profit and stop loss in ticks
takeProfitTicks = input.float(50, title="Take Profit (Ticks)", minval=1)
stopLossTicks = input.float(40, title="Stop Loss (Ticks)", minval=1)
// Time filter for trading (e.g., 7:00 AM to 9:15 AM CST)
startHour = input.int(7, title="Start Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(0, title="Start Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
endHour = input.int(9, title="End Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
endMinute = input.int(15, title="End Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
// Tick size of the instrument (e.g., ES = 0.25)
tickSize = syminfo.mintick
// Convert tick inputs to price levels
candleSizeThreshold = candleSizeThresholdTicks * tickSize
takeProfit = takeProfitTicks * tickSize
stopLoss = stopLossTicks * tickSize
// Time range calculation
startTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), endHour, endMinute)
inTimeRange = (time >= startTime and time <= endTime)
// Filter to start trading only from January 1, 2025
startTradingDate = timestamp("GMT-6", 2025, 1, 1, 0, 0)
isValidStartDate = time >= startTradingDate
// Calculate the candle size for the current candle
candleSize = math.abs(high - low)
// Track whether a trade has been executed for the day
var hasTradedToday = false
isNewDay = dayofweek != dayofweek[1] // Detect new day
// Reset `hasTradedToday` at the start of a new day
if isNewDay
hasTradedToday := false
// Trigger condition for futures trading (only if no trade has been executed today)
triggerCondition = isValidStartDate and inTimeRange and candleSize >= candleSizeThreshold and not hasTradedToday
// Entry logic: If condition is met, enter a trade
if triggerCondition
hasTradedToday := true // Mark as traded for the day
if close > open // Bullish candle
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close < open // Bearish candle
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set take profit and stop loss
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", limit=close + takeProfit, stop=close - stopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Alerts for triggered condition
if triggerCondition
alert("Candle size is " + str.tostring(candleSizeThresholdTicks) + " ticks or greater. Trade initiated.", alert.freq_once_per_bar)
// Color the alert candle white
barcolor(triggerCondition ? color.white : na)
// Visual aids for backtesting
bgcolor(isValidStartDate and inTimeRange ? color.new(color.green, 90) : na, title="Time and Date Range Highlight")