ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является инновационной системой торговли, основанной на пробеле справедливой стоимости (FVG), которая захватывает потенциальные торговые возможности, идентифицируя ценовые разрывы и аномальные объемы торгов на рынке. Эта стратегия, в сочетании с механизмом динамического учета и унифицированной обработкой, не только позволяет точно идентифицировать сигналы купли-продажи, но и помогает трейдерам лучше понять структуру рынка с помощью визуальной демонстрации.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит выявление потенциальных торговых возможностей путем мониторинга ценовых пробелов между последовательными K-линиями. В частности:
- Условие формирования BFVG заключается в том, что минимальная цена текущей K-линии выше максимальной цены до двух K-линий
- Условие формирования FVG (SFVG) состоит в том, что максимальная цена текущей линии K ниже минимальной цены до двух линий K
- Стратегия вводит механизм верификации, основанный на объеме сделок и размере пробелов, и только FVG, удовлетворяющие условиям верификации, могут инициировать торговый сигнал
- Используйте динамическое окно подсчета 50 циклов для подсчета количества многомерных FVG
- Преобразование ширины отверстий в более интуитивно понятные показатели с помощью унификации
Стратегические преимущества
- Система имеет хорошо продуманный механизм проверки сигнала, чтобы повысить качество сигнала с помощью двойного подтверждения объема сделок и ширины пробелов
- Динамическое окно счета позволяет эффективно отслеживать изменения рыночных тенденций
- Унификация позволяет сравнивать сигналы разных периодов
- Стратегия имеет автоматическую функцию управления позициями, которая автоматически устраняет обратные позиции перед открытием новых позиций
- Отличная визуализация, которая помогает трейдерам понять состояние рынка
Стратегический риск
- Сигналы FVG могут создавать ложные сигналы на высоко волатильных рынках
- Фиксированные параметры проверки могут не применяться во всех рыночных условиях
- Не установленные механизмы остановки и остановки, которые могут привести к большему отступлению
- Частые транзакции могут привести к более высоким транзакционным затратам Рекомендуется управлять этими рисками путем установления соответствующих стоп-позиций и внедрения фильтров рыночной среды.
Направление оптимизации стратегии
- Введение механизмов адаптивной корректировки параметров, позволяющих стратегии лучше адаптироваться к различным рыночным условиям
- Добавление фильтра на тренды, чтобы торговать только в одном направлении в сильных трендах
- Проектирование более сложных систем управления складом, включая строительство складов по партиям и динамическое остановку потерь
- Оптимизация частоты транзакций с учетом затрат на транзакции
- Повышение надежности сигнала в сочетании с другими техническими показателями
Подвести итог
Это инновационная торговая стратегия, основанная на ценовой структуре, для захвата рыночных возможностей путем интеллектуального выявления и проверки пробелов в справедливой стоимости. Концепция стратегии ясна, методы ее реализации профессиональны и обладают хорошей масштабируемостью.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// ----------------------------------------------------------------------------
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License
// 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © OmegaTools
// ----------------------------------------------------------------------------
//@version=5
strategy("FVG Oscillator Strategy",
shorttitle="FVG Osc v5 [Strategy]",
overlay=false,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//------------------------------------------------------------------------------
// 1) Input Parameters
//------------------------------------------------------------------------------
lnt = input.int(50, "Bars Back")
area = input.bool(true, "Show Areas")
upcol = input.color(#2962ff, "Positive Color")
dncol = input.color(#e91e63, "Negative Color")
//------------------------------------------------------------------------------
// 2) FVG Detection
// bfvg = bullish FVG, sfvg = bearish FVG
//------------------------------------------------------------------------------
bfvg = low > high[2]
sfvg = high < low[2]
//------------------------------------------------------------------------------
// 3) Additional Conditions - FVG Verification (Volume, Gap Size)
//------------------------------------------------------------------------------
vol = volume > ta.sma(volume, 10)
batr = (low - high[2]) > ta.sma(low - high[2], lnt) * 1.5
satr = (high - low[2]) > ta.sma(high - low[2], lnt) * 1.5
//------------------------------------------------------------------------------
// 4) Sum of Bullish / Bearish FVG within the Last lnt Bars
//------------------------------------------------------------------------------
countup = math.sum(bfvg ? 1 : 0, lnt) // +1 for each BFVG
countdown = math.sum(sfvg ? -1 : 0, lnt) // -1 for each SFVG
//------------------------------------------------------------------------------
// 5) Verification (e.g., Require Higher Volume or Large Gap)
//------------------------------------------------------------------------------
verifyb = (bfvg and vol[1]) or (bfvg and batr)
verifys = (sfvg and vol[1]) or (sfvg and satr)
//------------------------------------------------------------------------------
// 6) Normalized Gap Values
//------------------------------------------------------------------------------
normb = ((low - high[2]) * countup * 0.75) / ta.highest(low - high[2], lnt)
norms = ((high - low[2]) * countdown * 0.75) / ta.lowest(high - low[2], lnt)
//------------------------------------------------------------------------------
// 7) Total Net FVG Count + Calculation of Maximum for fill()
//------------------------------------------------------------------------------
totcount = countup + countdown
max = math.max(
ta.highest(countup, 200),
ta.highest(math.abs(countdown), 200)
)
//------------------------------------------------------------------------------
// 8) Plotting Values (as in an indicator – can be kept for visualization)
//------------------------------------------------------------------------------
up = plot(countup, "Buy FVG", color=upcol, display=display.none)
down = plot(countdown, "Sell FVG", color=dncol, display=display.none)
zero = plot(0, "", color.new(color.gray, 100), display=display.none, editable=false)
// Net Value (sum of FVG)
plot(totcount, "Net Value", color=color.new(color.gray, 50))
// Filling areas above/below zero
plot(verifyb ? normb : na, "Long Pattern Width", color=upcol, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(verifys ? norms : na, "Short Pattern Width", color=dncol, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
//------------------------------------------------------------------------------
// 9) Simple Trading Logic (STRATEGY)
//------------------------------------------------------------------------------
// - If "verifyb" is detected, go long.
// - If "verifys" is detected, go short.
//
// You can extend this with Stop Loss, Take Profit,
// closing old positions, etc.
//------------------------------------------------------------------------------
bool goLong = verifyb
bool goShort = verifys
// Basic example: Open Long if verifyb, Open Short if verifys.
if goLong
// First close any short position if it exists
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short FVG")
// Then open Long
strategy.entry("Long FVG", strategy.long)
if goShort
// First close any long position if it exists
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long FVG")
// Then open Short
strategy.entry("Short FVG", strategy.short)