ianzeng123
Обзор
Стратегия представляет собой мультииндикаторную интеграционную систему отслеживания трендов, объединяющую трехмерный анализ рыночных тенденций, динамики и волатильности. Основная логика заключается в определении рыночных тенденций с помощью облака индикаторов (Ichimoku Cloud), подтверждения динамики с помощью MACD-диаграммы, фильтрации состояния волатильности рынка с помощью диаграммы Блингера (Bollinger Band Width), а также внедрения механизма подтверждения трендов на уровне недельных линий и, наконец, управления рисками с помощью динамических стоп-лосс на основе ATR.
Стратегический принцип
Стратегия использует многоуровневый механизм фильтрации сигналов: сначала определяет рыночную тенденцию, определяя, находятся ли цены выше или ниже облака с помощью ведущих диапазонов A и B одного из облачных индикаторов; затем использует прямоугольный график MACD для определения интенсивности движения, требуя, чтобы прямоугольный график во время плюс-0,05 был больше, а во время пустоту - меньше; третий вводит среднюю линию 50 циклов круговорочного периода для подтверждения направления тенденции на более крупном уровне; четвертый использует индикатор ширины полосы пропускания Бринна для фильтрации низкой волатильности, только когда ширина больше 0,02.
Стратегические преимущества
- Многомерная фильтрация сигналов: эффективное снижение ложных сигналов с помощью трехмерного сочетания показателей тренда, динамики и колебаний.
- Многовременный анализ: введение подтверждения круговой тенденции, повышение точности направления торговли.
- Динамический риск-менеджмент: адаптивный механизм остановки убытков, основанный на ATR и пропускной способности Brin, который защищает прибыль и дает пространство для развития тренда.
- Отличные результаты отбора: чистая прибыль 10,80%, убыток 2,593, победа 50,70%, максимальное изъятие только 1,47%
Стратегический риск
- Трендозависимость: стратегия может часто давать ложные сигналы на колеблющихся рынках.
- Чувствительность параметров: параметры нескольких индикаторов должны быть оптимизированы для различных рыночных условий.
- Риск задержки: многочисленные фильтры сигналов могут привести к задержке времени входа в систему и частичной потере информации.
- Ограничения отсчета: исторические результаты не отражают будущие результаты, и на реальном диске необходимо учитывать скольжение и комиссионные.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация сигнальной системы: возможно введение других динамических показателей, таких как RSI, для повышения надежности сигнала.
- Оптимизация управления позициями: размер позиции может быть динамически скорректирован в зависимости от волатильности.
- Оптимизация механизма остановки: может быть добавлена мобильная остановка или остановка на основе технических показателей.
- Оптимизация адаптивности рынка: параметры для динамической корректировки в зависимости от состояния рынка.
Подвести итог
Стратегия создает полную систему отслеживания тенденций с помощью объединения многомерных показателей и анализа многократных временных циклов, а также оснащена механизмом динамического управления рисками. Несмотря на отличную отслеживаемую производительность, следует обратить внимание на риски, связанные с изменением рыночной среды, рекомендуется тщательно проверять и постоянно оптимизировать в реальном мире.
/*backtest
start: 2024-11-01 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © FIWB
//@version=6
strategy("Momentum Edge Strategy - 1D BTC Optimized", overlay=true)
// --- Input Parameters ---
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
bbWidthThreshold = input.float(0.02, title="Bollinger Band Width Threshold")
// --- Ichimoku Cloud ---
conversionLine = (ta.highest(high, 9) + ta.lowest(low, 9)) / 2
baseLine = (ta.highest(high, 26) + ta.lowest(low, 26)) / 2
leadingSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2
leadingSpanB = (ta.highest(high, 52) + ta.lowest(low, 52)) / 2
priceAboveCloud = close > leadingSpanA and close > leadingSpanB
priceBelowCloud = close < leadingSpanA and close < leadingSpanB
// --- MACD Histogram ---
[_, _, macdHistogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// --- Multi-Timeframe Trend Confirmation ---
higherTFTrend = request.security(syminfo.tickerid, "W", close > ta.sma(close, 50))
// --- Bollinger Band Width ---
bbBasis = ta.sma(close, 20)
bbUpper = bbBasis + 2 * ta.stdev(close, 20)
bbLower = bbBasis - 2 * ta.stdev(close, 20)
bbWidth = (bbUpper - bbLower) / bbBasis
// --- ATR-based Stop Loss ---
atrValue = ta.atr(atrLength)
highestHigh = ta.highest(high, atrLength)
lowestLow = ta.lowest(low, atrLength)
longStopLoss = bbWidth < bbWidthThreshold ? lowestLow : close - atrValue * atrMultiplier
shortStopLoss= bbWidth < bbWidthThreshold ? highestHigh : close + atrValue * atrMultiplier
// --- Entry Conditions ---
longCondition = priceAboveCloud and macdHistogram > -0.05 and higherTFTrend and bbWidth > bbWidthThreshold
shortCondition = priceBelowCloud and macdHistogram < 0 and not higherTFTrend and bbWidth > bbWidthThreshold
// --- Strategy Execution ---
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStopLoss)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStopLoss)
// --- Plotting ---
plot(leadingSpanA, color=color.new(color.green, 80), title="Leading Span A")
plot(leadingSpanB, color=color.new(color.red, 80), title="Leading Span B")
plotshape(series=longCondition ? close : na, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(series=shortCondition ? close : na, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red)