ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой многомерную торговую систему, которая сочетает в себе относительно сильный индекс ((RSI), 125-дневный максимум цены и фильтры на объем торгов. Стратегия выявляет потенциальные торговые возможности, контролируя пересечение RSI в зоне перепродажи, прорыв цены на 125-дневный максимум и значительное увеличение объема торгов.
Стратегический принцип
Стратегия использует три фильтрации для подтверждения торговых сигналов:
- Индекс RSI используется для определения зоны перекупа и перепродажи, когда RSI генерирует сигналы плюс-минус, когда он прорывается вверх от зоны перекупа (ниже 30), и сигналы минус-минус, когда он прорывается вниз от зоны перекупа (выше 70).
- 125-дневный максимум является важным ориентиром для среднесрочных и долгосрочных тенденций, и его прорыв рассматривается как сильный сигнал, а падение - как слабый сигнал.
- Подтверждение объема сделок требует, чтобы текущий объем сделок был не менее чем в 2 раза больше объема сделок предыдущего цикла, чтобы обеспечить достаточную активность рынка для поддержки ценового движения.
Стратегия выполняет соответствующие торговые операции только тогда, когда все три условия выполнены одновременно.
Стратегические преимущества
- Система многократного подтверждения значительно снижает риск ложных сигналов и повышает точность транзакций.
- Введение фильтра объема сделки гарантирует, что сделки будут происходить в условиях достаточной ликвидности рынка.
- Использование 125-дневного максимума помогает уловить переломные моменты в среднесрочной и долгосрочной тенденциях.
- Использование RSI позволяет вовремя обнаружить возможности перекупа и перепродажи, что помогает уловить время коррекции цен.
- Стратегическая логика четкая, параметры поддаются корректировке и подходят для различных рыночных условий.
Стратегический риск
- На фоне рыночных колебаний в поперечном диапазоне может возникнуть слишком много торговых сигналов, что может привести к увеличению стоимости торгов.
- Для низколиквидных сортов условия по объему могут быть более сложными, что может привести к упущенным торговым возможностям.
- Следование 125-дневной высоте может привести к задержке в условиях резкого колебания рынка.
- RSI может часто давать сигналы о перепродаже во время сильного тренда.
- Многочисленные условия фильтрации могут привести к тому, что некоторые потенциальные возможности для торговли будут упущены.
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптированного порога кратного количества сделок, динамически корректируемого в зависимости от рыночных колебаний.
- Подумайте о добавлении фильтров трендов, используя различные параметры в различных трендовых условиях.
- Оптимизация RSI параметров, можно рассмотреть использование адаптационного цикла для повышения чувствительности индикатора.
- Внедрение механизма сдерживания убытков, повышение эффективности управления средствами.
- Подумайте о добавлении временных фильтров, чтобы избежать торговли в периоды с большой волатильностью, такие как открытие и закрытие рынка.
Подвести итог
Стратегия создает относительно совершенную торговую систему, используя в сочетании RSI, 125-дневные максимумы и фильтры загрузки. Механизм многократного подтверждения стратегии эффективно снижает риск ложных сигналов, а все ее компоненты поддерживаются четкой рыночной логикой. С помощью разумной оптимизации параметров и управления рисками стратегия может быть стабильной в реальных сделках.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("RSI Strategy with 125-Day High and Volume Filter", overlay=true)
// Input variables
length = input(14, title="RSI Length")
overSold = input(30, title="Oversold Level")
overBought = input(70, title="Overbought Level")
price = close
// RSI Calculation
vrsi = ta.rsi(price, length)
// Conditions for RSI crossover
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// 125-day high calculation
high_125 = ta.highest(high, 125)
// Crossing conditions for 125-day high
cross_above_high_125 = ta.crossover(price, high_125)
cross_below_high_125 = ta.crossunder(price, high_125)
// Volume condition: Check if current volume is at least 2 times the previous volume
volume_increased = volume > 2 * volume[1]
// Entry logic for RSI and 125-day high with volume filter
if (not na(vrsi))
if (co and volume_increased)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (cu and volume_increased)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
// Entry logic for 125-day high crossing with volume filter
if (cross_above_high_125 and volume_increased)
strategy.entry("BuyHigh125", strategy.long, comment="BuyHigh125")
if (cross_below_high_125 and volume_increased)
strategy.entry("SellHigh125", strategy.short, comment="SellHigh125")
// Plot the 125-day high for visualization
plot(high_125, title="125-Day High", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)