ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это внутридневная торговая стратегия, основанная на нескольких технических показателях, основанная на использовании нескольких сигналов, таких как канал EMA, RSI, подтверждение тренда MACD. Стратегия работает на 3-минутных циклах, чтобы захватить рыночные тенденции с помощью EMA-высокой и низкой орбиты в сочетании с перекрестным подтверждением RSI и MACD, и устанавливает динамический стоп-лосс на основе ATR, а также фиксированное время закрытия.
Стратегический принцип
Стратегия использует 20 циклов EMA, рассчитываемых по максимуму и минимуму, для формирования каналов, которые вводятся, когда цена прорывает канал и удовлетворяет следующим условиям:
- Многоголовый вход: высокая линия EMA на закрытии, RSI в пределах 50-70 и линия MACD на сигнальной линии
- Пустой вход: низкая траектория EMA под ценой закрытия, RSI в пределах 30-50, сигнал MACD под линиями
- Используйте ATR для динамического расчета стоп-лосса, установив стоп-стоп в соответствии с риском в 2,5 раза больше прибыли
- Риск каждой сделки составляет 1% от счета, размер позиции динамически рассчитывается в зависимости от стоп-драйва
- Обязательная ликвидация всех позиций в 15:00 по индийскому времени
Стратегические преимущества
- Круговая проверка множества технических показателей для повышения надежности торговых сигналов
- Динамические стоп-потери, основанные на ATR, лучше адаптируются к рыночным колебаниям
- Фиксированная доля риска к доле риска, эффективное управление риском
- Расчет стоимости сделки, включая расчет комиссионных
- Запрет на одновременное размещение и предотвращение риска чрезмерного размещения
- Фиксированное закрытие, чтобы избежать риска ночного ожидания
Стратегический риск
- Многочисленные индикаторы могут привести к задержке сигнала и повлиять на время запуска.
- EMA-каналы могут привести к частым ложным прорывам на горизонтальных рынках
- Фиксированный риск-прибыль может быть недостаточно гибким в различных рыночных условиях
- Ограничение RSI может пропустить некоторые крупные тенденции
- Принудительная ликвидация может привести к выходу из ключевых позиций
Направление оптимизации стратегии
- Рассмотреть возможность увеличения показателя объема переводов в качестве вспомогательного подтверждения
- Риск-прибыль может быть скорректирован в зависимости от динамики волатильности в разные периоды времени
- Введение динамической корректировки RSI
- Рассмотреть возможность увеличения интенсивности фильтрации и уменьшения ложных прорывов
- Можно рассмотреть возможность корректировки параметров в зависимости от особенностей разных периодов дня
- Добавление анализа исторических колебаний для оптимизации управления позициями
Подвести итог
Стратегия использует множество технических показателей для создания относительно целостной торговой системы. Преимущество стратегии заключается в том, что она обладает более совершенным управлением рисками, включая такие механизмы, как динамический стоп, фиксированный риск и ликвидационные ликвидационные позиции. Несмотря на то, что существует определенный риск отставания, эффективность стратегии может быть улучшена путем оптимизации параметров и добавления вспомогательных показателей.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-09-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Intraday 3min EMA HL Strategy v6",
overlay=true,
margin_long=100,
margin_short=100,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.05,
calc_on_every_tick=false,
process_orders_on_close=true,
pyramiding=0)
// Input Parameters
i_emaLength = input.int(20, "EMA Length", minval=5, group="Strategy Parameters")
i_rsiLength = input.int(14, "RSI Length", minval=5, group="Strategy Parameters")
i_atrLength = input.int(14, "ATR Length", minval=5, group="Risk Management")
i_rrRatio = input.float(2.5, "Risk:Reward Ratio", minval=1, maxval=10, step=0.5, group="Risk Management")
i_riskPercent = input.float(1, "Risk % per Trade", minval=0.1, maxval=5, step=0.1, group="Risk Management")
// Time Exit Parameters (IST)
i_exitHour = input.int(15, "Exit Hour (IST)", minval=0, maxval=23, group="Session Rules")
i_exitMinute = input.int(0, "Exit Minute (IST)", minval=0, maxval=59, group="Session Rules")
// Indicator Calculations
emaHigh = ta.ema(high, i_emaLength)
emaLow = ta.ema(low, i_emaLength)
rsi = ta.rsi(close, i_rsiLength)
atr = ta.atr(i_atrLength)
fastMA = ta.ema(close, 12)
slowMA = ta.ema(close, 26)
macdLine = fastMA - slowMA
signalLine = ta.ema(macdLine, 9)
// Time Calculations (UTC to IST Conversion)
istHour = (hour(time) + 5) % 24 // UTC+5
istMinute = minute(time) + 30 // 30 minute offset
istHour += istMinute >= 60 ? 1 : 0
istMinute := istMinute % 60
// Exit Condition
timeExit = istHour > i_exitHour or (istHour == i_exitHour and istMinute >= i_exitMinute)
// Entry Conditions (Multi-line formatting fix)
longCondition = close > emaHigh and
rsi > 50 and
rsi < 70 and
ta.crossover(macdLine, signalLine)
shortCondition = close < emaLow and
rsi < 50 and
rsi > 30 and
ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Risk Calculations
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float posSize = na
// Strategy Logic
if longCondition and not timeExit and strategy.position_size == 0
entryPrice := close
stopLoss := math.min(low, entryPrice - atr)
takeProfit := entryPrice + (entryPrice - stopLoss) * i_rrRatio
posSize := strategy.equity * i_riskPercent / 100 / (entryPrice - stopLoss)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=posSize)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if shortCondition and not timeExit and strategy.position_size == 0
entryPrice := close
stopLoss := math.max(high, entryPrice + atr)
takeProfit := entryPrice - (stopLoss - entryPrice) * i_rrRatio
posSize := strategy.equity * i_riskPercent / 100 / (stopLoss - entryPrice)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=posSize)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Force Close at Session End
if timeExit
strategy.close_all()
// Visual Components
plot(emaHigh, "EMA High", color=color.rgb(0, 128, 0), linewidth=2)
plot(emaLow, "EMA Low", color=color.rgb(255, 0, 0), linewidth=2)
plotshape(longCondition, "Long Signal", shape.triangleup,
location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown,
location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Debugging Table
var table infoTable = table.new(position.top_right, 3, 3)
if barstate.islast
table.cell(infoTable, 0, 0, "EMA High: " + str.tostring(emaHigh, "#.00"))
table.cell(infoTable, 0, 1, "EMA Low: " + str.tostring(emaLow, "#.00"))
table.cell(infoTable, 0, 2, "Current RSI: " + str.tostring(rsi, "#.00"))