ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой внутридневную торговую стратегию, которая сочетает в себе прорыв в ценовом диапазоне за предыдущий день и движущиеся средние индекса (EMAs). Стратегия проводит торговлю, идентифицируя время пика или минимума за торговый день, предшествовавший прорыву цены, в сочетании с подтверждающими сигналами быстрых и медленных EMA.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Используйте функцию request.security для получения высоких и низких точек предыдущего торгового дня в качестве ключевого ценового диапазона.
- Вычислить показательные скользящие средние за 9 и 21 циклов (EMAs) в качестве индикатора подтверждения тенденции.
- Повышение в течение дня до прорыва цены, когда быстрая EMA находится выше медленной EMA, вызывает многосигнал.
- Сигнал задержки запускается, когда цена превышает дневной минимум и быстрая EMA находится ниже медленной EMA.
- Управление риском каждой сделки путем установления фиксированного количества стоп-лосс (30 пунктов) и рисково-прибыльного коэффициента (2,0)
- Опциональная функция фильтрации времени торговли, поддерживающая торговлю в определенное время (в часовом поясе SAST).
Стратегические преимущества
- Структура ясна, логика проста: стратегия использует логику ценового прорыва, которую легко понять и выполнить.
- Управление рисками: строгое управление рисками с помощью фиксированных стоп-стоп и риско-прибыль-отношение.
- Гибкое управление временем: опциональная функция фильтрации времени торговли позволяет торговать в самые активные рыночные часы.
- Механизм многократного подтверждения: в сочетании с ценовым прорывом и подтверждением тренда EMA, снижает риск ложных сигналов.
- Высокая степень автоматизации: стратегия может быть полностью автоматизирована, при этом сокращается вмешательство человека.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: цена может быстро отступить после прорыва, что приводит к остановке выхода.
- Риск скольжения: в период высокой волатильности реальная цена сделки может значительно отклоняться от цены сигнала.
- Риск фиксированных стоп-убытков: стоп-убытки с фиксированным количеством баллов могут не подходить для всех рыночных условий.
- Риск колебаний на рынке: может быть слишком много торговых сигналов в период низкой волатильности.
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая стоп-оптимизация: можно рассматривать возможность динамической корректировки стоп-пунктов в зависимости от рыночных колебаний.
- Оптимизация времени торгов: оптимизация настройки окна времени торгов с помощью анализа исторических данных.
- Усиление фильтрации сигнала: добавление показателя перехода или волатильности в качестве дополнительных условий фильтрации.
- Оптимизация параметров EMAs: определение оптимальной циклической настройки EMAs путем обратной измерения.
- Оптимизация управления позициями: внедрение динамического механизма управления позициями на основе волатильности.
Подвести итог
Стратегия реализует надежную систему внутридневного трейдинга путем объединения ценовых прорывов и подтверждения тенденций EMA. Основные преимущества стратегии заключаются в ее четкой логической структуре и полноценном механизме управления рисками. Стратегия может еще больше повысить свою стабильность и прибыльность с помощью рекомендуемого направления оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-02-16 17:00:00
end: 2025-02-18 14:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("GER40 Momentum Breakout Scalping", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
//———— Input Parameters —————
stopLossPoints = input.int(30, title="Stop Loss (Pips)", minval=1) // Updated to 30 pips
riskReward = input.float(2.0, title="Risk Reward Ratio", step=0.1)
useTimeFilter = input.bool(false, title="Use Time Filter? (Sessions in SAST)")
// Define sessions (SAST) if needed
session1 = "0900-1030"
session2 = "1030-1200"
session3 = "1530-1730"
//———— Time Filter Function —————
inSession = true
if useTimeFilter
// TradingView's session function uses the chart's timezone.
// Adjust the session times if your chart timezone is not SAST.
inSession = time(timeframe.period, session1) or time(timeframe.period, session2) or time(timeframe.period, session3)
//———— Get Previous Day's High/Low —————
// Fetch the previous day's high/low using the daily timeframe. [1] refers to the previous completed day.
prevHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
//———— Calculate EMAs on the 1-minute chart —————
emaFast = ta.ema(close, 9)
emaSlow = ta.ema(close, 21)
//———— Define Breakout Conditions —————
longCondition = close > prevHigh and emaFast > emaSlow
shortCondition = close < prevLow and emaFast < emaSlow
//———— Entry & Exit Rules —————
if inSession
// Long breakout: Price breaks above previous day's high
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long",
stop = strategy.position_avg_price - stopLossPoints * syminfo.mintick,
limit = strategy.position_avg_price + stopLossPoints * riskReward * syminfo.mintick)
// Short breakout: Price breaks below previous day's low
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short",
stop = strategy.position_avg_price + stopLossPoints * syminfo.mintick,
limit = strategy.position_avg_price - stopLossPoints * riskReward * syminfo.mintick)
//———— Plot Indicators & Levels —————
plot(emaFast, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(emaSlow, color=color.red, title="EMA 21")
plot(prevHigh, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Prev Day High")
plot(prevLow, color=color.maroon, style=plot.style_linebr, title="Prev Day Low")