ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на графическом анализе рыночных настроений, для количественного анализа рыночной психологии с помощью трех основных колебателей: колебатель неохоты, колебатель страха и колебатель жадности. Стратегия объединяет динамику и трендовые показатели, а также объединяет подтверждение объема, чтобы создать полную торговую систему. Стратегия подходит для трейдеров, которые хотят идентифицировать высоковероятные торговые возможности с помощью анализа рыночных настроений.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит построение трёх эмоциональных осцилляторов, анализирующих различные формы рисунка:
- Неожиданный колебатель - измерение неопределенности рынка с помощью крестозвезды и вихревой формы
- Страшные колебатели - отслеживают пустые эмоции с помощью метеоритов, подвесных линий и поглощающих форм.
- Жадность-ассилятор - для выявления многоголовых эмоций с помощью солнечных лучей на голове, шнура на шее, поглощения змеи и три белых солдата
Средние значения этих трех колебателей составляют индекс эмоций криптовалюты (CEI). Когда CEI преодолевает различные пороги, это вызывает сигналы о многомерной торговле и подтверждается количеством сделок.
Стратегические преимущества
- Систематизированный эмоциональный анализ - преобразование субъективного анализа в объективный показатель с помощью количественной диаграммы
- Управление рисками - включает в себя механизмы, такие как максимальные сроки хранения позиций, стоп-стоп и период охлаждения
- Гибкий механизм восстановления - когда сделка терпит убытки, стратегия пытается восстановиться, преодолевая равновесие
- Многорыночная применимость - может применяться для нескольких рынков, таких как акции, валюты и криптовалюты
- Высокая надежность сигнала - повышение точности с помощью подтверждения объема транзакций и проверки множества технических показателей
Стратегический риск
- Чувствительность параметров - настройки различных порогов требуют тщательного тестирования и оптимизации
- Зависимость от рыночной конъюнктуры - возможные ошибочные сигналы на рынке во время колебаний
- Риск скольжения - риск возможного исполнения в менее ликвидном рынке
- Риск чрезмерной торговли - необходимо установить разумный период охлаждения, чтобы избежать частых торгов
- Системный риск - вероятность больших убытков при крупных рыночных событиях
Направление оптимизации стратегии
- Динамические понижения - автоматическая корректировка различных понижений в зависимости от рыночных колебаний
- Классификация состояния рынка - механизм идентификации повышенных тенденций и рыночных колебаний
- Оптимизация машинного обучения - оптимизация параметров с помощью алгоритмов машинного обучения
- Улучшение управления рисками - добавление модулей управления капиталом и контроля позиций
- Фильтрация сигналов - интеграция дополнительных технических показателей для фильтрации ложных сигналов
Подвести итог
Это инновационная стратегия, объединяющая технический анализ с количественной торговлей. Благодаря систематизированному анализу эмоций и строгому управлению рисками, стратегия способна предоставлять трейдерам надежные торговые сигналы. Несмотря на то, что существует определенный простор для оптимизации, основная структура стратегии является прочной и подходит для дальнейшей разработки и применения на рынке.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-03-09 18:40:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Candle Emotion Index Strategy", shorttitle="CEI Strategy", overlay=true)
// User Inputs
length = input.int(14, title="Lookback Period", minval=1)
dojiThreshold = input.float(0.1, title="Doji Threshold", minval=0.01, maxval=0.5)
spinningTopThreshold = input.float(0.3, title="Spinning Top Threshold", minval=0.1, maxval=0.5)
shootingStarThreshold = input.float(0.5, title="Shooting Star Threshold", minval=0.1, maxval=1.0)
hangingManThreshold = input.float(0.5, title="Hanging Man Threshold", minval=0.1, maxval=1.0)
engulfingThreshold = input.float(0.5, title="Engulfing Threshold", minval=0.1, maxval=1.0)
marubozuThreshold = input.float(0.9, title="Marubozu Threshold", minval=0.5, maxval=1.0)
hammerThreshold = input.float(0.5, title="Hammer Threshold", minval=0.1, maxval=1.0)
threeWhiteSoldiersThreshold = input.float(0.5, title="Three White Soldiers Threshold", minval=0.1, maxval=1.0)
// Volume Multiplier Input
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Multiplier", minval=1.0)
// Cooldown Period Input
cooldownPeriod = input.int(10, title="Cooldown Period (Candles)", minval=1)
// Maximum Holding Period Inputs
maxHoldingPeriod = input.int(20, title="Maximum Holding Period (Candles)", minval=1)
lossHoldingPeriod = input.int(10, title="Loss Exit Holding Period (Candles)", minval=1)
lossThreshold = input.float(0.02, title="Loss Threshold (as % of Entry Price)", minval=0.01, maxval=1.0)
// --- Indecision Oscillator Functions ---
isDoji(open, close, high, low, threshold) =>
bodySize = math.abs(close - open)
rangeSize = high - low
bodySize / rangeSize < threshold
isSpinningTop(open, close, high, low, threshold) =>
bodySize = math.abs(close - open)
rangeSize = high - low
bodySize / rangeSize < threshold and bodySize / rangeSize >= dojiThreshold
indecisionOscillator() =>
var float dojiScore = 0.0
var float spinningTopScore = 0.0
for i = 1 to length
if isDoji(open[i], close[i], high[i], low[i], dojiThreshold)
dojiScore := dojiScore + 1.0
if isSpinningTop(open[i], close[i], high[i], low[i], spinningTopThreshold)
spinningTopScore := spinningTopScore + 1.0
dojiScore := dojiScore / length
spinningTopScore := spinningTopScore / length
(dojiScore + spinningTopScore) / 2
// --- Fear Oscillator Functions ---
isShootingStar(open, close, high, low, threshold) =>
bodySize = math.abs(close - open)
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
upperWick / bodySize > threshold and lowerWick < bodySize
isHangingMan(open, close, high, low, threshold) =>
bodySize = math.abs(close - open)
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
lowerWick / bodySize > threshold and upperWick < bodySize
isBearishEngulfing(open, close, openPrev, closePrev, threshold) =>
bodySize = math.abs(close - open)
prevBodySize = math.abs(closePrev - openPrev)
close < openPrev and open > closePrev and bodySize / prevBodySize > threshold
fearOscillator() =>
var float shootingStarScore = 0.0
var float hangingManScore = 0.0
var float engulfingScore = 0.0
for i = 1 to length
if isShootingStar(open[i], close[i], high[i], low[i], shootingStarThreshold)
shootingStarScore := shootingStarScore + 1.0
if isHangingMan(open[i], close[i], high[i], low[i], hangingManThreshold)
hangingManScore := hangingManScore + 1.0
if isBearishEngulfing(open[i], close[i], open[i+1], close[i+1], engulfingThreshold)
engulfingScore := engulfingScore + 1.0
shootingStarScore := shootingStarScore / length
hangingManScore := hangingManScore / length
engulfingScore := engulfingScore / length
(shootingStarScore + hangingManScore + engulfingScore) / 3
// --- Greed Oscillator Functions ---
isMarubozu(open, close, high, low, threshold) =>
bodySize = math.abs(close - open)
totalRange = high - low
bodySize / totalRange > threshold
isHammer(open, close, high, low, threshold) =>
bodySize = math.abs(close - open)
lowerWick = math.min(open, close) - low
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick / bodySize > threshold and upperWick < bodySize
isBullishEngulfing(open, close, openPrev, closePrev, threshold) =>
bodySize = math.abs(close - open)
prevBodySize = math.abs(closePrev - openPrev)
close > openPrev and open < closePrev and bodySize / prevBodySize > threshold
isThreeWhiteSoldiers(open, close, openPrev, closePrev, openPrev2, closePrev2, threshold) =>
close > open and closePrev > openPrev and closePrev2 > openPrev2 and close > closePrev and closePrev > closePrev2
greedOscillator() =>
var float marubozuScore = 0.0
var float hammerScore = 0.0
var float engulfingScore = 0.0
var float soldiersScore = 0.0
for i = 1 to length
if isMarubozu(open[i], close[i], high[i], low[i], marubozuThreshold)
marubozuScore := marubozuScore + 1.0
if isHammer(open[i], close[i], high[i], low[i], hammerThreshold)
hammerScore := hammerScore + 1.0
if isBullishEngulfing(open[i], close[i], open[i+1], close[i+1], engulfingThreshold)
engulfingScore := engulfingScore + 1.0
if isThreeWhiteSoldiers(open[i], close[i], open[i+1], close[i+1], open[i+2], close[i+2], threeWhiteSoldiersThreshold)
soldiersScore := soldiersScore + 1.0
marubozuScore := marubozuScore / length
hammerScore := hammerScore / length
engulfingScore := engulfingScore / length
soldiersScore := soldiersScore / length
(marubozuScore + hammerScore + engulfingScore + soldiersScore) / 4
// --- Final Calculations ---
indecision = indecisionOscillator()
fear = fearOscillator()
greed = greedOscillator()
// Calculate the average of the three oscillators
averageOscillator = (indecision + fear + greed) / 3
// --- Combined Strategy Logic ---
var float entryPriceLong = na
var float entryPriceShort = na
var int holdingPeriodLong = 0
var int holdingPeriodShort = 0
var int cooldownCounter = 0
// Buy Signal Logic for Long and Short
longBuySignal = ta.crossover(averageOscillator, 0.1)
shortBuySignal = ta.crossover(averageOscillator, 0.2)
// Calculate average volume over the lookback period
avgVolume = ta.sma(volume, length)
// Take Profit Conditions
longTakeProfitCondition = close > open and volume > avgVolume * volumeMultiplier
shortTakeProfitCondition = close < open and volume > avgVolume * volumeMultiplier
// Buy Logic for Long Positions
if longBuySignal and strategy.position_size == 0 and cooldownCounter <= 0
entryPriceLong := close
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
cooldownCounter := cooldownPeriod
holdingPeriodLong := 0
// Increment holding period if in a long position
if strategy.position_size > 0
holdingPeriodLong := holdingPeriodLong + 1
// Sell Logic for Long Positions
if longTakeProfitCondition and strategy.position_size > 0 and close > entryPriceLong
strategy.close_all()
cooldownCounter := cooldownPeriod
if holdingPeriodLong >= maxHoldingPeriod and strategy.position_size > 0 and close >= entryPriceLong
strategy.close_all()
cooldownCounter := cooldownPeriod
if holdingPeriodLong >= lossHoldingPeriod and strategy.position_size > 0 and close < entryPriceLong * (1 - lossThreshold)
strategy.close_all()
cooldownCounter := cooldownPeriod
// Short Logic for Short Positions
if shortBuySignal and strategy.position_size == 0 and cooldownCounter <= 0
entryPriceShort := close
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
cooldownCounter := cooldownPeriod
holdingPeriodShort := 0
// Increment holding period if in a short position
if strategy.position_size < 0
holdingPeriodShort := holdingPeriodShort + 1
// Cover Logic for Short Positions
if shortTakeProfitCondition and strategy.position_size < 0 and close < entryPriceShort
strategy.close_all()
cooldownCounter := cooldownPeriod
if holdingPeriodShort >= maxHoldingPeriod and strategy.position_size < 0 and close <= entryPriceShort
strategy.close_all()
cooldownCounter := cooldownPeriod
if holdingPeriodShort >= lossHoldingPeriod and strategy.position_size < 0 and close > entryPriceShort * (1 + lossThreshold)
strategy.close_all()
cooldownCounter := cooldownPeriod
// Decrement the cooldown counter each candle
if cooldownCounter > 0
cooldownCounter := cooldownCounter - 1