ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это комплексная торговая стратегия, объединяющая анализ потоков заказов учреждений, отслеживание тенденций и управление рисками. Стратегия отслеживает движение средств учреждений, идентифицируя блоки заказов в ключевых ценовых зонах, используя бинарные скользящие средние для подтверждения направления тенденций и оснащенная полной системой управления стоп-стоп-убытком.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основывается на трех основных столпах:
- Умный отслеживание капитала: распознавание блоков заказов с помощью анализа ценовых движений. Эти зоны обычно представляют собой накопленное местоположение средств в учреждениях. Когда происходит сильный поворот после резкого падения, система помечает эту зону как потенциальную торговую возможность.
- Система подтверждения тренда: используйте индикаторные скользящие средние с 50 и 200 циклами в качестве фильтра тренда. Считать лишние только в том случае, если быстрая средняя линия находится над медленной средней линией, а наоборот - считать пустые.
- Динамическое управление рисками: система автоматически рассчитывает стоп-позиции на основе недавних колебаний и автоматически устанавливает стоп-цели в соответствии с заданным рисково-прибыльным соотношением:
Стратегические преимущества
- Полностью автоматизированная операция: стратегия обеспечивает четкие входные сигналы и полные торговые параметры, уменьшая ошибки, вызванные человеческим суждением.
- Многомерный анализ: повышает надежность торговых сигналов в сочетании с блок-анализом заказов и отслеживанием тенденций.
- Управление рисками: встроенный динамический механизм остановки убытков и фиксированный риск-прибыль, эффективно контролирующий риск каждой сделки.
- Эластичность: стратегия может работать в различных рыночных условиях, особенно в рынках с четкой тенденцией.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: в условиях волатильности рынка могут появляться ложные сигналы тренда, приводящие к последовательным остановкам. Решением является добавление фильтрующих условий для подтверждения тренда.
- Риск скольжения: при резких рыночных колебаниях фактические цены входа и выхода могут отклоняться от цены сигнала. Рекомендуется оставить определенное пространство для скольжения при исполнении ордера.
- Чрезмерная зависимость от технических показателей: стратегия полностью основана на технических показателях и может игнорировать влияние фундаментальных факторов. Рекомендуется торговать в сочетании с важной базовой информацией.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация динамических параметров: можно автоматически корректировать циклы EMA и параметры идентификации блоков заказов в зависимости от рыночных колебаний.
- Включение анализа объема транзакций: объединение данных объема транзакций в идентификации блоков заказов повышает надежность сигнала.
- Фильтрация рыночных условий: увеличение показателей волатильности и корректировка параметров управления рисками в условиях высокой волатильности.
- Удостоверение многократных периодов: добавление фильтров на более длительные периоды времени повышает вероятность успешной сделки.
Подвести итог
Это количественная торговая стратегия, которая объединяет в себе несколько усовершенствованных методов технического анализа и объединяет в себе программированный способ отслеживания интеллектуальных средств и отслеживания тенденций. Преимущества стратегии заключаются в ее полностью автоматизированных характеристиках и полноценной системе управления рисками, но пользователю необходимо обращать внимание на влияние рыночной среды на эффективность стратегии и оптимизировать параметры в соответствии с реальными торговыми ситуациями. Успешное применение стратегии требует от трейдера базового знания рынка и строгого соблюдения принципов управления рисками.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-18 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAU/EUR Beginner-Friendly Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Input parameters with tooltips
ema_fast = input.int(50, "Fast EMA Length 📈")
ema_slow = input.int(200, "Slow EMA Length 📉")
risk_reward = input.float(2.0, "Risk/Reward Ratio ⚖️")
show_labels = input.bool(true, "Show Trading Labels 🏷️")
// Trend Following Components
fast_ema = ta.ema(close, ema_fast)
slow_ema = ta.ema(close, ema_slow)
trend_up = fast_ema > slow_ema
trend_down = fast_ema < slow_ema
// Smart Money Components
swing_high = ta.highest(high, 5)
swing_low = ta.lowest(low, 5)
order_block_bullish = (low[2] == swing_low[2]) and (close[2] > open[2])
order_block_bearish = (high[2] == swing_high[2]) and (close[2] < open[2])
// Entry Conditions
long_condition = trend_up and order_block_bullish
short_condition = trend_down and order_block_bearish
// Risk Management Calculations
stop_loss = long_condition ? swing_low : short_condition ? swing_high : na
take_profit = long_condition ? close + (close - stop_loss) * risk_reward : short_condition ? close - (stop_loss - close) * risk_reward : na
// Visual Elements
bgcolor(trend_up ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Trend Background")
if show_labels
if long_condition
label.new(
bar_index, low,
text="BUY 🟢\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") +
"\nSL: " + str.tostring(stop_loss, "#.##") +
"\nTP: " + str.tostring(take_profit, "#.##"),
color=color.green, textcolor=color.white,
style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
if short_condition
label.new(
bar_index, high,
text="SELL 🔴\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") +
"\nSL: " + str.tostring(stop_loss, "#.##") +
"\nTP: " + str.tostring(take_profit, "#.##"),
color=color.red, textcolor=color.white,
style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Strategy Execution
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Simplified EMA Plotting
plot(fast_ema, "Fast EMA", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(slow_ema, "Slow EMA", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)