ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это стратегия для отслеживания трендов, основанная на показателе ATR (средний реальный диапазон), в сочетании с динамическими стопами и равномерным перекрестным сигналом. Стратегия определяет рыночную волатильность путем вычисления ATR и использует эту информацию для создания динамического стопа.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых расчетах:
- Использование ATR для измерения рыночной волатильности, с регулируемым периодом
- Динамическое расстояние остановки, рассчитанное на основе значения ATR, с корректировкой по параметру чувствительности a
- Построение ATR-следящей стоп-линии, которая динамически корректируется с движением цены
- Для определения торгового сигнала используйте 1-циклический EMA и ATR, следящие за пересечением стоп-линий
- При повышении ЭМА вверх пробивается линия ATR, при повышении вниз пробивается линия ATR.
- В качестве ориентира для расчетов можно выбрать обычную цену закрытия или цену HLC3 на линии K компании Pingdom
Стратегические преимущества
- Динамическая адаптивность: ATR следит за остановкой убытков, которая автоматически корректируется в зависимости от волатильности рынка, что позволяет стратегии сохранять стабильность в разных рыночных условиях
- Отличное управление рисками: устойчивая защита позиции с помощью динамической стоп-линии
- Настраиваемые параметры: можно адаптироваться к различным рыночным характеристикам, регулируя циклы и чувствительность ATR
- Сигнал четкий и надежный: в сочетании с равнолинейным перекрестком обеспечивается четкий входный и выходный сигналы
- Простая логика вычислений: ясная логика стратегий, легко понятная и поддерживаемая
- Хорошая визуализация: графическое отображение торговых сигналов и тенденций
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: частое появление ложных сигналов прорыва на рынке в условиях пассивного колебания
- Влияние скольжения: в быстрых условиях может возникнуть большое скольжение, которое повлияет на эффективность стратегии
- Чувствительность параметров: Различные комбинации параметров могут привести к большим различиям в эффективности стратегии.
- Зависимость от тренда: стратегия может не работать хорошо на нетрендовых рынках.
- Стоп-магнитность: при отклонениях ATR может привести к необоснованным стоп-позициям
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтров трендов: введение дополнительных показателей для определения трендов, уменьшение ложных сигналов о колебаниях рынка
- Самостоятельная адаптация параметров оптимизации: разработка механизмов автоматической оптимизации циклов и чувствительности ATR
- Улучшение подтверждения сигнала: увеличение объема сделок или других технических показателей в качестве подтверждения сигнала
- Усовершенствование механизма погашения убытков: увеличение сочетания фиксированных и мобильных убытков на основе ATR
- Увеличение управления позициями: изменение размеров позиций в соответствии с динамикой волатильности рынка
Подвести итог
Это целостная торговая стратегия, которая сочетает в себе динамические стоп-лоры и равнолинейные системы. С помощью ATR-индикаторов, чтобы захватить рыночные волатильные характеристики, использовать пересечение равнолинейных линий для предоставления торговых сигналов, создавая логически строгую торговую систему. Преимущества стратегии заключаются в ее динамической адаптивности и способности контролировать риск, но также необходимо обращать внимание на ее поведение на горизонтальном рынке.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-05-15 00:00:00
end: 2024-08-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
a = input.float(1, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'")
c = input.int(10, title="ATR Period")
h = input.bool(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
// Calculate ATR
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
// Source for calculations
src = h ? request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, hlc3) : close
// ATR Trailing Stop logic
var float xATRTrailingStop = na
if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src > xATRTrailingStop[1] and src[1] > xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.max(xATRTrailingStop[1], src - nLoss)
else if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src < xATRTrailingStop[1] and src[1] < xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.min(xATRTrailingStop[1], src + nLoss)
else
xATRTrailingStop := src > xATRTrailingStop[1] ? src - nLoss : src + nLoss
// Position logic
var int pos = 0
if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src[1] < xATRTrailingStop[1] and src > xATRTrailingStop[1])
pos := 1
else if (not na(xATRTrailingStop[1]) and src[1] > xATRTrailingStop[1] and src < xATRTrailingStop[1])
pos := -1
else
pos := pos[1]
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
// Entry and Exit Signals
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
// Strategy Execution
if (buy)
strategy.entry("UT Long", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("UT Short", strategy.short)
// Plotting and Alerts
plotshape(buy, title="Buy", text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title="Sell", text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
barcolor(src > xATRTrailingStop ? color.green : src < xATRTrailingStop ? color.red : na)
alertcondition(buy, title="UT Long", message="UT Long")
alertcondition(sell, title="UT Short", message="UT Short")