ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия является количественной торговой системой, которая сочетает в себе пересечение скользящих средних (MA) и отслеживание трендов. Она использует 15-циклические простые скользящие средние (SMA) в качестве фильтра тренда, а также использует пересечение 9-циклических и 21-циклических индексов скользящих средних (EMA) для создания торговых сигналов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Подтверждение тренда: использование 15-циклической SMA в качестве основного индикатора тренда. Цены выше 15 SMA рассматриваются как тенденция к росту, а не как тенденция к снижению.
- Торговый сигнал: скрещивание 9EMA и 21EMA вызывает торговый сигнал. При пересечении 9EMA с 21EMA и удовлетворении других условий создается многосигнал; при пересечении 9EMA с 21EMA и удовлетворении других условий создается пустой сигнал.
- Условия подтверждения: многократное выполнение требует появления двух последовательных солнечных линий, и обе ЭМА находятся выше 15SMA; короткое выполнение требует появления солнечных линий, и обе ЭМА находятся ниже 15SMA.
- Управление рисками: система автоматически рассчитывает стоп-лосс и прибыль на основе точек входа, используя риско-прибыль соотношение 1: 4.
Стратегические преимущества
- Сильная способность следить за трендом: с помощью механизма фильтрации тренда 15 SMA можно эффективно избежать торговли в поперечном или противоположном направлении.
- Механизм многократного подтверждения: в сочетании с многочисленными условиями, такими как пересечение равномерных линий, диаграммные формы и подтверждение тенденций, снижает риск ложного сигнала.
- Управление рисками: фиксированный коэффициент риска и прибыли и автоматическая установка стоп-стоп для долгосрочной стабильной работы.
- Четкая визуальная обратная связь: система обеспечивает четкие визуальные указания, включая маркировку торговых сигналов и отображение уровня стоп-стоп.
Стратегический риск
- Риск отставания: скользящий средний по своей сути является отстающим показателем, который может не реагировать во время быстрого изменения рынка.
- Риск ложного прорыва: ложные перекрестные сигналы могут возникнуть на рынках с переходной линией.
- Ограничения фиксированного риска: фиксированный риск-прибыль соотношение 1:4 может не подходить для всех рыночных условий.
- Риск последовательных убытков: в условиях волатильности рынка может возникнуть последовательное прекращение убытков.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация динамического цикла: можно автоматически корректировать циклы скользящих средних в зависимости от рыночных колебаний.
- Введение фильтра волатильности: добавление ATR или других волатильных показателей для оптимизации времени входа.
- Динамический риск-менеджмент: риско-прибыль-отношение динамически корректируется в зависимости от рыночных условий.
- Повышение оценки рыночной конъюнктуры: введение индикатора силы тренда для оптимизации условий торговли.
Подвести итог
Это стратегия для отслеживания тенденций, разработанная разумно, логически строго. Эта стратегия имеет хорошую практическую полезность благодаря сочетанию нескольких технических показателей и строгого управления рисками. Хотя существуют некоторые присущие риски, ее стабильность и рентабельность могут быть дополнительно повышены с помощью рекомендуемого направления оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-12-19 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 4d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 15 SMA Trend", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Calculate Indicators
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Trend Detection
uptrend = close > sma15
downtrend = close < sma15
// Crossover Conditions
goldenCross = ta.crossover(ema9, ema21)
deathCross = ta.crossunder(ema9, ema21)
// Candle Conditions
twoBullish = (close > open) and (close[1] > open[1])
bearishCandle = (close < open)
// Entry Conditions
longCondition = goldenCross and uptrend and twoBullish and (ema9 > sma15) and (ema21 > sma15)
shortCondition = deathCross and downtrend and bearishCandle and (ema9 < sma15) and (ema21 < sma15)
// Risk Management
var float longStop = na
var float longTarget = na
var float shortStop = na
var float shortTarget = na
if longCondition
longStop := low
longTarget := close + 4*(close - longStop)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStop, limit=longTarget)
if shortCondition
shortStop := high
shortTarget := close - 4*(shortStop - close)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStop, limit=shortTarget)
// Visual Elements
plot(sma15, "15 SMA", color=color.orange)
plot(ema9, "9 EMA", color=color.blue)
plot(ema21, "21 EMA", color=color.red)
// Plot trading levels
plot(longCondition ? longStop : na, "Long Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(longCondition ? longTarget : na, "Long Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(shortCondition ? shortStop : na, "Short Stop", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(shortCondition ? shortTarget : na, "Short Target", color=color.green, style=plot.style_linebr)
// Signal Markers
plotshape(longCondition, "Buy", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.red, size=size.small)