ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это стратегия торговли, основанная на прорыве высоких и низких цен в течение дня, в сочетании с показателями ATR для динамической корректировки стоп-стоп и прибыльных целей. Эта стратегия используется для мониторинга максимальных и минимальных цен предыдущего торгового дня и текущего торгового дня, чтобы торговать, когда цена прорывает эти ключевые уровни.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии заключается в том, чтобы совершать сделки на основе высоких и низких точек, предшествовавших прорыву цены.
- В начале каждого торгового дня записываются максимальные и минимальные цены предыдущего дня
- Следить за максимальными и минимальными ценами в реальном времени
- Сравнение максимальных значений за день с предыдущими, выбор максимальных и минимальных значений для прорыва
- Стремится к торговым сигналам, когда цены пересекают эти ориентиры (с учетом буферных зон)
- Используйте ATR в 1,5 раза в качестве стоп-дистанции и в 2 раза в качестве целевой прибыли
- Система автоматически отображает позиции прорыва на графике и предоставляет напоминание о сделке
Стратегические преимущества
- Динамическая адаптивность - динамическая корректировка стоп-стоп и прибыльных целей с помощью ATR, позволяя стратегии адаптироваться к различным рыночным колебаниям
- Управление рисками - установлены цели по остановке и прибыли на основе ATR, чтобы обеспечить контроль риска для каждой сделки
- Механизм фильтрации сигналов - использование буферных зон для уменьшения ложных сигналов проникновения
- Визуальная поддержка - четкое обозначение позиции прорыва на графике, позволяющее трейдерам наблюдать за ним в реальном времени
- Высокий уровень автоматизации - включает в себя полную логику входа и выхода, может осуществляться полностью автоматизированная торговля
Стратегический риск
- Риск поперечного рынка - частое возникновение ложных сигналов при небольших колебаниях рынка
- Риски прыжков - ночные прыжки могут привести к потере эффективности
- Риск продолжения тренда - фиксированный ATR-коэффициент может привести к преждевременному погашению позиций в сильно трендовых рынках
- Чувствительность параметров - настройки на буферные зоны и ATR-множители оказывают большое влияние на эффективность стратегии
- Зависимость от рыночной конъюнктуры - стратегии могут работать лучше в условиях высокой волатильности рынка, но могут работать хуже в условиях низкой волатильности
Направление оптимизации стратегии
- Введение фильтра тренда - можно добавить трендовые индикаторы, такие как движущиеся средние, и торговать только в направлении тренда
- Динамическая буферная зона - автоматически корректирующая размер буферной зоны в зависимости от рыночных колебаний
- Улучшение механизмов остановки - рассмотрение возможности использования стоп-следов, чтобы избежать преждевременного выхода из игры в сильных тенденциях
- Фильтрация по времени - добавление фильтрации по времени сделки, избегая периодов с меньшими колебаниями
- Подтверждение количества сделок - добавление механизма подтверждения количества сделок для повышения надежности прорыва
Подвести итог
Это рационально разработанная, логически ясная стратегия для прорывного трейдинга. В сочетании с ATR-индикаторами и концепцией буферных зон эффективно балансируют торговые возможности и контроль риска. Стратегия имеет высокий уровень визуализации и автоматизации и подходит для использования трейдерами в течение дня.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-14 01:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Previous/Current Day High-Low Breakout Strategy", overlay=true)
// === INPUTS ===
buffer = input(10, title="Buffer Points Above/Below Day High/Low") // 0-10 point buffer
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for SL/TP") // ATR-based SL & TP
// === DETECT A NEW DAY CORRECTLY ===
dayChange = ta.change(time("D")) != 0 // Returns true when a new day starts
// === FETCH PREVIOUS DAY HIGH & LOW CORRECTLY ===
var float prevDayHigh = na
var float prevDayLow = na
if dayChange
prevDayHigh := high[1] // Store previous day's high
prevDayLow := low[1] // Store previous day's low
// === TRACK CURRENT DAY HIGH & LOW ===
todayHigh = ta.highest(high, ta.barssince(dayChange)) // Highest price so far today
todayLow = ta.lowest(low, ta.barssince(dayChange)) // Lowest price so far today
// === FINAL HIGH/LOW SELECTION (Whichever Happens First) ===
finalHigh = math.max(prevDayHigh, todayHigh) // Use the highest value
finalLow = math.min(prevDayLow, todayLow) // Use the lowest value
// === ENTRY CONDITIONS ===
// 🔹 BUY (LONG) Condition: Closes below final low - buffer
longCondition = close <= (finalLow - buffer)
// 🔻 SELL (SHORT) Condition: Closes above final high + buffer
shortCondition = close >= (finalHigh + buffer)
// === ATR STOP-LOSS & TAKE-PROFIT ===
atr = ta.atr(14)
longSL = close - (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Long
longTP = close + (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Long
shortSL = close + (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Short
shortTP = close - (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Short
// === EXECUTE LONG (BUY) TRADE ===
if longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="🔹 BUY Signal")
strategy.exit("SELL TP", from_entry="BUY", stop=longSL, limit=longTP)
// === EXECUTE SHORT (SELL) TRADE ===
if shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short, comment="🔻 SELL Signal")
strategy.exit("BUY TP", from_entry="SELL", stop=shortSL, limit=shortTP)
// === PLOT LINES FOR VISUALIZATION ===
plot(finalHigh, title="Breakout High (Prev/Today)", color=color.new(color.blue, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(finalLow, title="Breakout Low (Prev/Today)", color=color.new(color.red, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
// === ALERT CONDITIONS ===
alertcondition(longCondition, title="🔔 Buy Signal", message="BUY triggered 🚀")
alertcondition(shortCondition, title="🔔 Sell Signal", message="SELL triggered 📉")