ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой многоуровневую систему подтверждения торговли в сочетании со среднелинейным крестом, динамическим индикатором RSI и индикатором волатильности ATR. Стратегия использует 9-циклические и 21-циклические индикаторные скользящие средние ((EMA) в качестве основной основы для определения тенденции, а также подтверждает динамику в сочетании с индикатором RSI и использует ATR для динамического регулирования размеров позиций и стоп-стоп.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии состоит из следующих уровней:
- Трендовый уровень: используется перекресток быстрой ЭМА ((9 циклов) и медленной ЭМА ((21 циклов) для определения направления рыночной тенденции. При прохождении медленной линии на быстрой линии образуется многосигнал, а при прохождении медленной линии на быстрой линии образуется пустой сигнал.
- Подтверждение динамики: используйте 14-циклический RSI, чтобы отфильтровать сигналы тренда. Принимайте лишние меры только в том случае, если RSI ниже 70, и принимайте пустые меры только в том случае, если RSI выше 30, чтобы избежать открытия позиций в зонах чрезмерной покупки или чрезмерной продажи.
- Управление рисками: использование 14-циклического ATR для динамической установки стоп-лосса и стоп-стоп-позиций. Стоп-лосса устанавливается в 1,5 раза ATR, а стоп-стоп - в 3 раза ATR, что обеспечивает хорошее соотношение риска и прибыли. Кроме того, ATR также используется для расчета надлежащего размера позиции на основе риска 1% от прибыли счета.
Стратегические преимущества
- Многоуровневый механизм подтверждения: создание целостной системы подтверждения сделок с помощью сочетания показателей средней линии, динамики и волатильности, что значительно снижает количество ложных сигналов.
- Динамическое управление рисками: использование ATR для динамического корректирования стоп- и стоп-позиций, чтобы стратегия могла лучше адаптироваться к изменениям волатильности рынка.
- Умный менеджмент позиций: автоматическая корректировка размеров позиций в зависимости от текущей волатильности рынка и интересов счета, эффективное управление рисками.
- Систематическая работа: стратегия полностью систематизирована, устраняя эмоциональное влияние, вызванное субъективными суждениями.
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: в рыночных потрясениях в промежутках, пересечение равномерных линий может привести к частым ложным сигналам, что приводит к последовательным остановкам.
- Риск скольжения: при резких колебаниях на рынке реальная цена сделки может быть значительно отклонена от цены сигнала.
- Риск обратного тренда: в случае резкого переворота рынка, фиксированный ATR-стоп может быть недостаточным, чтобы защитить деньги вовремя.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтрации на рыночную среду: можно добавить индикаторы интенсивности тренда, такие как ADX, чтобы совершать сделки только на рынке с сильной тенденцией.
- Параметры оптимизации самостоятельно адаптируются: циклические параметры EMA и RSI могут быть скорректированы в зависимости от динамики различных рыночных колебаний.
- Совершенствование механизма хранения убытков: можно рассмотреть возможность добавления мобильного хранения убытков, чтобы защитить больше прибыли в условиях тренда.
- Дополнительная фильтрация на время торгов: возможно добавление ограничений на время торгов, чтобы избежать периодов сильной волатильности.
Подвести итог
Стратегия создает стабильную торговую систему с помощью трех измерений среднелинейного пересечения, динамики RSI и волатильности ATR. Преимущества стратегии заключаются в ее полном многоуровневом механизме подтверждения и динамичной системе управления рисками, но она может подвергаться более высокому риску на волатильных рынках.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BTC Scalping Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=1)
// Inputs
emaFastLength = input.int(9, "Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(21, "Slow EMA Length")
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, "RSI Overbought")
rsiOversold = input.int(30, "RSI Oversold")
atrLength = input.int(14, "ATR Length")
riskPercent = input.float(1, "Risk Percentage", step=0.5)
// Calculate Indicators
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(atrLength)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and rsi < rsiOverbought
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and rsi > rsiOversold
// Exit Conditions
takeProfitLevelLong = close + (atr * 3)
stopLossLevelLong = close - (atr * 1.5)
takeProfitLevelShort = close - (atr * 3)
stopLossLevelShort = close + (atr * 1.5)
// Position Sizing
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * (riskPercent / 100)
positionSizeLong = riskAmount / (close - stopLossLevelLong)
positionSizeShort = riskAmount / (stopLossLevelShort - close)
// Strategy Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSizeLong)
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=takeProfitLevelLong, stop=stopLossLevelLong)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSizeShort)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=takeProfitLevelShort, stop=stopLossLevelShort)
// Plotting
plot(emaFast, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(emaSlow, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
hline(rsiOverbought, "RSI OB", color=color.new(color.red, 50))
hline(rsiOversold, "RSI OS", color=color.new(color.green, 50))
// Alerts
alertcondition(longCondition, "Long Signal", "Potential Long Entry")
alertcondition(shortCondition, "Short Signal", "Potential Short Entry")