ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия - это количественная система торговли, основанная на объеме торгов, высоких и низких ценах и уровнях фибоначевых отклонений в течение 24-часового периода. Стратегия определяет время торговли, используя в сочетании кратковременные и долгосрочные пересекающиеся средние сигналы, а также использует объем торгов и уровни фибоначевых для проверки эффективности ценового движения. Такое сочетание многомерных показателей позволяет не только улавливать рыночные тенденции, но и торговать на ключевых поддерживающих сопротивлениях.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- 24-часовое отслеживание ценовых диапазонов: система постоянно отслеживает и обновляет максимальные и минимальные цены в течение каждого торгового дня, создавая диапазон колебаний цен.
- Фибоначевая обратная оценка: четыре ключевых уровня фибоначевой обратной оценки: 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6% на основе высоких и низких значений за день.
- Анализ объема сделок: использование 20-циклической простой движущейся средней ((SMA) для сглаживания данных объема сделок, отражающих активность рынка.
- Сигнал пересечения средних линий: через пересечение средних линий 14 и 28 циклов генерируется торговый сигнал, в котором верхний носится как многозначный сигнал, а нижний носится как пустой сигнал.
Стратегические преимущества
- Многомерный анализ: в сочетании с ценами, объемами сделок и техническими показателями, обеспечивает более полный рыночный взгляд.
- Приспосабливаемость: уровень Фибоначчи, основанный на расчетах в режиме реального времени ценовых диапазонов, способен динамично адаптироваться к изменениям рынка.
- Контроль риска обоснован: снижение риска, связанного с ложными прорывами, подтверждается множеством показателей.
- Ясная логика работы: входные сигналы четкие, легко выполняемые и отслеживаемые.
- Оптимизация временного цикла: использование круглосуточного мониторинга для рынков с круглосуточной торговлей.
Стратегический риск
- Риск шокирующего рынка: в условиях поперечного колебания, равнолинейный перекрестный сигнал может привести к частым сделкам.
- Проблема задержки: У показателя подвижного среднего есть определенная задержка, возможно, пропущены лучшие моменты входа.
- Риск ложного прорыва: в период низкой ликвидности прорыв в ценах может отсутствовать под действием реальной поддержки.
- Комплексность вычислений: в реальном времени вычисление нескольких показателей может увеличить нагрузку на систему.
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация динамических параметров:
- Периодическая скорректировка скользящей средней в зависимости от рыночных колебаний
- Оптимизация циклов среднего объема сделок, повышение чувствительности к активности рынка
- Сигнальная фильтрация усилена:
- Добавление индикатора подтверждения силы тренда
- Внедрение фильтров волатильности, чтобы избежать торговли в низковолатильной среде
- Управление рисками:
- Реализация динамического механизма стоп-лосса
- Присоединение к алгоритму управления позициями
Подвести итог
Стратегия строит логически целостную торговую систему, используя в комплексе такие технические показатели, как 24-часовой ценовой диапазон, уровень фибоначевского отклонения, транзакционный объем и пересечение равной линии. Основные преимущества стратегии заключаются в многомерном анализе и самостоятельной адаптации, но также необходимо обратить внимание на такие риски, как шокирующий рынок и ложные прорывы.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("24-Hour Volume and Fibonacci Levels Strategy", overlay=true)
// Define the 24-hour time period
startTime = timestamp(year, month, dayofmonth, 0, 0)
endTime = timestamp(year, month, dayofmonth, 23, 59)
// Calculate 24-hour high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if (time >= startTime and time <= endTime)
dayHigh := na(dayHigh) ? high : math.max(dayHigh, high)
dayLow := na(dayLow) ? low : math.min(dayLow, low)
// Fibonacci levels
fibRetrace1 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.236
fibRetrace2 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.382
fibRetrace3 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.618
fibRetrace4 = dayLow + (dayHigh - dayLow) * 0.786
// Plot Fibonacci levels
plot(fibRetrace1, color=color.green, linewidth=2, title="Fibonacci 23.6%")
plot(fibRetrace2, color=color.blue, linewidth=2, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fibRetrace3, color=color.orange, linewidth=2, title="Fibonacci 61.8%")
plot(fibRetrace4, color=color.red, linewidth=2, title="Fibonacci 78.6%")
// Volume Indicator
volumeMa = ta.sma(volume, 20)
plot(volumeMa, color=color.purple, title="24-Hour Volume", linewidth=2)
// Optional: Display the 24-hour volume on the chart
bgcolor(time >= startTime and time <= endTime ? color.new(color.purple, 90) : na)
// Strategy conditions (based on moving averages)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)