ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, основанную на скрещивании скользящих средних, поддерживающую два типа скользящих средних - EMA и SMA, и предоставляющую оптимизированные параметры по умолчанию для нескольких временных периодов, таких как 1-часовой, 4-часовой, дневная, круговая и двухугольная. Система генерирует торговые сигналы путем скрещивания скользящих средних и медленных скользящих средних и обеспечивает визуализацию заполнения ценовых зон.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит выявление потенциальных изменений в тренде путем мониторинга пересечения быстрых и медленных движущихся средних. При пересечении быстрыми движущимися средними вверх, образуются сигналы плюс-минус; при пересечении быстрыми движущимися средними вниз, образуются сигналы минус-минус. Стратегия предлагает выбор из трех режимов торговли: только плюс-минус, только минус-минус и двусторонний.
Стратегические преимущества
- Наука параметрической оптимизации: оптимизация исторических данных, предоставляя оптимизированные комбинации параметров для разных временных периодов
- Гибкость: поддержка настройки настраиваемых параметров, изменение длины и типа скользящих средних в зависимости от рыночной ситуации
- Визуальная интуиция: разграничение тенденций пополнения пробелов цветами, четко видны торговые сигналы
- Многоцикличность: специально оптимизированные параметры для различных периодов времени
- Полное представление информации: текущие параметры и параметры политики отображаются в режиме реального времени через информационную панель
Стратегический риск
- Риск отставания: скользящие средние по своей сути являются отстающими показателями, которые могут задерживаться при быстрых колебаниях рынка
- Не применяется для рынка волатильности: частое перекрестное сигнализирование может привести к непрерывным убыткам в условиях волатильности
- Параметрозависимость: параметры оптимизации предоставлены, но могут потребовать корректировки в зависимости от конкретных ситуаций на реальных рынках
- Изменения в рыночных условиях: параметры, оптимизированные на основе исторических данных, могут быть недействительны при изменении рыночных условий в будущем
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтра тренда: можно добавить трендовые индикаторы, такие как ADX, чтобы выполнять торговые сигналы только в случае сильной тенденции
- Введение скорректировки волатильности: параметры скорректировки скользящих средних в зависимости от динамики волатильности рынка
- Оптимизированный механизм остановки убытков: может включать в себя динамическую позицию остановки убытков с установкой ATR
- Увеличение подтверждения объема сделок: добавление анализа объема сделок при генерации сигнала, повышение надежности сигнала
- Разработка адаптивных параметров: исследование и разработка системы параметров, которые могут автоматически корректироваться в соответствии с состоянием рынка
Подвести итог
Это тщательно оптимизированная стратегия для пересечения скользящих средних для нескольких временных периодов. Стратегия предоставляет трейдерам надежный инструмент для отслеживания тенденций с помощью научной оптимизации параметров и гибких вариантов конфигурации. Несмотря на некоторые присущие риски, предлагаемые направления оптимизации могут дополнительно повысить стабильность и надежность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-07-12 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover [ClémentCrypto]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000,process_orders_on_close=true)
// Groupe pour le choix entre preset et personnalisé
usePreset = input.bool(title="Utiliser Preset", defval=true, group="Mode Selection")
// Inputs pour la stratégie
timeframeChoice = input.string(title="Timeframe Preset", defval="1H", options=["1H", "4H", "1D", "1W", "2W"], group="Preset Settings")
tradeDirection = input.string(title="Trading Direction", defval="Long Only", options=["Long Only", "Short Only", "Both Directions"], group="Strategy Settings")
// Paramètres personnalisés MA
customFastLength = input.int(title="Custom Fast MA Length", defval=23, minval=1, group="Custom MA Settings")
customSlowLength = input.int(title="Custom Slow MA Length", defval=395, minval=1, group="Custom MA Settings")
customMAType = input.string(title="Custom MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="Custom MA Settings")
// Paramètres MA optimisés pour chaque timeframe
var int fastLength = 0
var int slowLength = 0
var string maType = ""
if usePreset
if timeframeChoice == "1H"
fastLength := 23
slowLength := 395
maType := "EMA"
else if timeframeChoice == "4H"
fastLength := 41
slowLength := 263
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "1D"
fastLength := 8
slowLength := 44
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "1W"
fastLength := 32
slowLength := 38
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "2W"
fastLength := 17
slowLength := 20
maType := "SMA"
else
fastLength := customFastLength
slowLength := customSlowLength
maType := customMAType
// Calcul des moyennes mobiles
fastMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, fastLength) : ta.ema(close, fastLength)
slowMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, slowLength) : ta.ema(close, slowLength)
// Conditions de trading simplifiées
longEntier = ta.crossover(fastMA, slowMA)
longExit = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
shortEntier = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
shortExit = ta.crossover(fastMA, slowMA)
// Définition des couleurs
var BULL_COLOR = color.new(#00ff9f, 20)
var BEAR_COLOR = color.new(#ff0062, 20)
var BULL_COLOR_LIGHT = color.new(#00ff9f, 90)
var BEAR_COLOR_LIGHT = color.new(#ff0062, 90)
// Couleurs des lignes MA
fastMAColor = fastMA > slowMA ? BULL_COLOR : BEAR_COLOR
slowMAColor = color.new(#FF6D00, 60)
// Gestion des positions
if tradeDirection == "Long Only"
if (longEntier)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Long")
else if tradeDirection == "Short Only"
if (shortEntier)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Short")
else if tradeDirection == "Both Directions"
if (longEntier)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortEntier)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Short")
// Plots
var fastMAplot = plot(fastMA, "Fast MA", color=fastMAColor, linewidth=2)
var slowMAplot = plot(slowMA, "Slow MA", color=slowMAColor, linewidth=1)
fill(fastMAplot, slowMAplot, color=fastMA > slowMA ? BULL_COLOR_LIGHT : BEAR_COLOR_LIGHT)
// Barres colorées
barcolor(fastMA > slowMA ? color.new(BULL_COLOR, 90) : color.new(BEAR_COLOR, 90))