ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой торговую систему для отслеживания тенденций, которая сочетает в себе простые скользящие средние ((SMA) и относительно слабые показатели ((RSI)). Она идентифицирует направление тенденции с помощью пересечения краткосрочных и долгосрочных скользящих средних и использует RSI для подтверждения динамики, чтобы найти высоковероятные торговые возможности на рынке.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на комбинированном использовании двух технических индикаторов:
- Двойная равнолинейная система: использует простые движущиеся средние с 8 и 21 циклами, чтобы идентифицировать изменение тенденции через перекрестный пересечение равнолинейных линий. При пересечении долгосрочной равнолинейной линии вверх короткие средние линии генерируют многосигналы, а при пересечении долгосрочной средней линии вниз - пустые сигналы.
- RSI-фильтр: для подтверждения динамики используется 14-циклический индикатор RSI. Завышение выполняется только при RSI ниже 70, а выручка - выше 30, чтобы избежать торговли в зоне чрезмерной покупки или продажи.
- Управление рисками: на каждой сделке установлен уровень стоп-лосса 1% и стоп-стоп 2% для защиты безопасности средств и блокировки прибыли.
Стратегические преимущества
- Преимущества портфеля индикаторов: в сочетании с отслеживанием тенденций и динамическими индикаторами, позволяет более точно идентифицировать рыночные переломные моменты.
- Управление рисками: встроенные механизмы остановки и остановки, которые позволяют эффективно контролировать риски.
- Гибкость параметров: все ключевые параметры могут быть оптимизированы в соответствии с различными рыночными условиями.
- Широкая применимость: может применяться для нескольких рынков и нескольких временных периодов.
- Логика ясна и проста: правила стратегии ясны, их легко понять и выполнить.
Стратегический риск
- Риск колебаний рынка: часто могут возникать ложные сигналы на рынках с горизонтальными колебаниями.
- Риск отставания: сам по себе движущийся средний имеет отставание и может упустить часть возможностей для получения прибыли.
- Чувствительность параметров: в различных рыночных условиях может потребоваться корректировка параметров для поддержания эффективности стратегии.
- Трендозависимость: стратегия работает лучше в сильно трендовых рынках, но может не работать в других рыночных условиях.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение механизмов идентификации рыночных условий с использованием различных комбинаций параметров в различных рыночных условиях.
- Повышение показателей загрузки в качестве вспомогательного подтверждающего сигнала.
- Оптимизация механизма остановки убытков, можно рассмотреть возможность использования динамической программы остановки убытков.
- Добавление фильтра силы тренда, чтобы торговать только на рынке сильной тенденции.
- Разработка механизмов самостоятельной корректировки параметров адаптации для повышения адаптивности стратегии.
Подвести итог
Это целостная, логически ясная стратегия отслеживания тенденций. Благодаря сочетанию SMA и RSI, можно как улавливать тенденции, так и избегать торговли в чрезмерно торгуемых зонах. Встроенный механизм управления рисками обеспечивает стабильность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 6m
basePeriod: 6m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("WEN - SMA with RSI Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
// SMA Inputs
shortLength = input(8, title="Short MA Length")
longLength = input(21, title="Long MA Length")
// RSI Inputs
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold")
// Calculate indicators
// Moving Averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Plot indicators
plot(shortMA, title="Short MA", color=color.blue)
plot(longMA, title="Long MA", color=color.red)
// RSI is typically plotted in a separate panel in trading platforms
// Entry conditions with RSI confirmation
smaLongCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
smaShortCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)
rsiLongCondition = rsi < rsiOverbought // Not overbought for long entry
rsiShortCondition = rsi > rsiOversold // Not oversold for short entry
// Combined entry conditions
longCondition = smaLongCondition and rsiLongCondition
shortCondition = smaShortCondition and rsiShortCondition
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set stop loss and take profit
stopLoss = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfit = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
longStopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
shortStopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
shortTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Long", stop=longStopLossPrice, limit=longTakeProfitPrice)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Short", stop=shortStopLossPrice, limit=shortTakeProfitPrice)