Стратегия многопериодного импульса, подтвержденная техническими графиками

Обзор

Технический график подтверждения многоциклической динамики стратегии является торговой системой, основанной на различных классических диаграмм формы идентификации и в сочетании с подтверждением динамики. Эта стратегия в основном путем идентификации технических форм, распространенных на рынке, таких как головы и плеч, головы и плеч, двойной, двойной, треугольный (симметричный, восходящий, нисходящий), флаги, и т. д., и в случае формы прорыва подтверждение входных сигналов.

Стратегический принцип

Ключевой принцип стратегии заключается в том, чтобы идентифицировать различные графические формы с помощью ряда условных функций и подтвердить торговые сигналы при прорыве цены через критические уровни:

1. Идентификация головы и плеч/подплечья: выявление характерной структуры голово-плечевой формы путем сравнения относительной относительности между последовательными высокими и низкими точками. Образуется голово-плечевая форма, когда высота 1 больше высоты 0, 2, 3, 4 и высота 0 меньше высоты 2 и 3.

2. Двойная вершина/двойная основаДвойной вершины и двойной основы можно определить, проанализировав последовательность высоты/низкости. Двойной вершины - высота 1 должна быть больше окружающей высоты; двойной основы - низкость 1 должна быть меньше окружающей низкости.

3. Треугольное распознавание：

   • Симметричный треугольник: высота падает, а низка поднимается, образуя конвергентную форму
   • Возвышающийся треугольник: высокие точки остаются относительно стабильными, а низкие - поднимаются, образуя полярную форму
   • Снижающийся треугольник: снижение высоты и относительное устойчивое снижение низкости, формирующие нисходящую форму

4. Форма флага/опознание треугольника: Выявление последовательных моделей изменений, анализируя высокие и низкие точки.

5. Подтверждение торгового сигнала：

   • Многоглавый сигнал: срабатывает при распознавании головы, плеча, двойного дна или восходящего треугольника, и когда цена закрытия прорывает предыдущую высокую точку линии K
   • Головной сигнал: срабатывает при распознавании двойного вершины, нисходящего треугольника или флагманской формы, и при закрытии цены, которая опускается ниже предыдущего K-линейного минимума

6. Управление рисками：

   • Расчет динамических остановок и остановочных уровней с использованием 14-циклического ATR
   • Стоп-лост установлен на 1,5 ATR
   • Стоп-стартер установлен на 3-кратный ATR, с соотношением риска и прибыли 1:2

Стратегические преимущества

1. Систематизированная идентификация форм: Стратегия позволяет автоматически распознавать различные классические графические формы, определяя четкие условные функции, снижая отклонения в субъективных суждениях.

2. Механизм подтверждения сигналаСтратегия не только идентифицирует графические формы, но и требует, чтобы цены преодолевали критические уровни в качестве подтверждения, что снижает риск ложных прорывов.

3. Динамическое управление рисками: использование ATR-индикатора для установки динамических уровней стоп-лорда и стоп-стоп, чтобы риск-контроль был более адаптирован к изменениям волатильности рынка;

4. Многоформатное покрытиеСтратегия включает в себя несколько классических графических форм, увеличивает возможности для торговли и адаптируется к различным рыночным условиям.

5. Визуальное представление: Стратегия использует функцию plotshape для визуального отображения различных форм, идентифицированных на графике, чтобы помочь трейдерам понять и проверить логику стратегии.

6. Прибыль от риска выгоднее, чем риск.Стратегия: установка 3-кратного ATR в качестве остановки, 1,5-кратного ATR в качестве остановки, соотношение возврата к риску 1: 2, в соответствии с принципами эффективного управления рисками.

Стратегический риск

1. Ограниченная точность распознавания формВ настоящее время алгоритмы распознавания форм являются относительно упрощенными, что может привести к ошибочным или пропущенным выводам, особенно в условиях высокого уровня шума на рынке.

2. Параметр ЧувствительностьНастройки цикла ATR и множители стоп-стоп оказывают существенное влияние на эффективность стратегии и требуют оптимизации в зависимости от различных рынков и временных рамок.

3. Риск ложного проникновенияНесмотря на наличие механизмов подтверждения, на рынке по-прежнему существуют ложные прорывы, которые могут привести к ненужным потерям сделок.

4. Повторное распознавание формы: Некоторые функции формоидентификации в текущем коде похожи по логике (например, голова-плечовая вершина и двойная вершина), что может привести к запускам нескольких сигналов в одних и тех же рыночных условиях, увеличивая частоту и стоимость торгов.

5. Отсутствие фильтрации тенденцийПри этом, как отмечается в статье, “стратегия не учитывает направление общей рыночной тенденции, что может привести к обратному сигналу в сильных тенденциях, что приведет к противоположной торговле”.

Как избежать риска:

• Добавление дополнительных условий фильтрации, таких как подтверждение объема сделки, фильтрация индикаторов тренда
• Оптимизация алгоритмов распознавания форм, добавление дополнительных условий проверки
• Внедрение более консервативного управления позициями
• Рассматривайте возможность добавления временных фильтров, чтобы избежать торговли до или после важных новостей или событий.
• Провести более широкий отклик, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров

Направление оптимизации стратегии

1. Улучшение алгоритмов распознавания форм：

   • Добавление дополнительных условий для проверки, таких как размер формы, время формирования, степень изменения цены и т. д.
   • Критерии идентификации сходных форм, таких как голова, плечи и двойные вершины
   • Добавление более сложных форм, таких как формы кружек, восходящих/внизходящих форм и т.д.

2. Добавить подтверждение транзакции：

   • Условия подтверждения увеличения объема сделки при формовом прорыве
   • Анализ моделей изменения объемов сделок в процессе формирования форм

3. Фильтр трендов：

   • Добавление трендовых индикаторов (например, движущихся средних, ADX и т. д.), торговля только в том случае, если направление тренда соответствует формальному сигналу
   • Рассматривать структуру рынка с более длительными временными циклами

4. Оптимизация управления рисками：

   • Тестирование различных множителей ATR
   • Реализация динамического управления позициями на основе волатильности
   • Рассмотреть стратегию блокирования партий, чтобы закрепить часть прибыли

5. Добавление фильтра времени：

   • Избегайте торговли в период низкой волатильности или перед важными новостями
   • С учетом сезонности рынка

6. Анализ многовременных рамок：

   • Подтверждение направления тенденции на более высоких временных рамках
   • Оптимизация точек входа в более короткие временные рамки

Эти оптимизационные направления значительно повысят устойчивость и эффективность стратегии, потому что:

• Более точное распознавание форм уменьшает ошибочные сигналы
• Подтверждение сдачи увеличивает надежность сигнала
• Тренд-фильтр, чтобы избежать обратной торговли
• Оптимизация управления рисками для повышения эффективности и защиты средств
• Анализ многократных временных рамок дает более полный взгляд на рынок

Подвести итог

Техническая графическая стратегия подтверждения многоциклической динамики - это систематизированная, четкая в правилах торговая система, которая генерирует торговые сигналы, идентифицируя различные классические графические формы и комбинируя их с подтверждением прорыва. Стратегия использует показатели ATR для динамического управления риском и устанавливает разумную доходность риска. Хотя текущие версии алгоритмов идентификации форм относительно упрощены, они обеспечивают хорошую основу для дальнейшей оптимизации.