Множество технических индикаторов для обнаружения изменений в золоте в режиме реального времени и стратегий управления рисками
MA EMA ATR STC HEIKIN ASHI CHANDELIER EXIT supertrend RMA VWMA WMA HMA
ianzeng123
Обзор стратегии
Многотехнологичная стратегия Gold Instant Change Detection and Risk Management - это система торговли золотом, основанная на 1-минутном графике Heikin Ashi, которая объединяет в себе несколько технических индикаторов в качестве торговых сигналов и инструментов подтверждения. Стратегия использует в основном экспорта из-за краха (Chandelier Exit) в качестве ведущего индикатора, а также выборочно объединяет такие индикаторы, как фильтры EMA, супертенденции (SuperTrend) и циклы шаффовых трендов (Schaff Trend Cycle) в качестве инструментов подтверждения.
Стратегический принцип
Стратегия основана на многоуровневой системе подтверждения сигнала, основной логикой которой является следующее:
Генерация сигналов доминирующего индикатораСтратегия с использованием выхода из кандала (Chandelier Exit) в качестве ведущего индикатора. Выход из кандала - это индикатор отслеживания тенденций, использующий ATR (средний реальный диапазон) для определения стоп-позиции и создания многоголовых и пустых сигналов.
Фильтрация показателей: Стратегия позволяет трейдеру выборочно включить несколько подтверждающих показателей:
- EMA-фильтр: цена должна находиться выше указанной линии EMA (поливертичный) или ниже (пустой)
- Супертренд: необходимость согласования с направлением доминирующего сигнала
- Трендный цикл STC: требуется выше верхней границы или ниже нижней
Механизм истечения сигнала: Стратегия реализовала функцию просрочки сигнала, позволяющую установить количество эффективных цилиндров сигнала и предотвратить торговлю на старом сигнале.
Логика исполнения сделкиПри выполнении всех выбранных условий стратегия генерирует сигнал входа в игру и автоматически устанавливает стоп-стоп на фиксированное количество очков.
Оптимизация обработки: Стратегия использования условных функций выборки EMA и SMA, а также специальных фильтров диапазона, повышает эффективность вычислений технических показателей.
Система визуализации: Предоставляет торговый прибор, отображающий состояние индикаторов и помечающий торговые сигналы и стоп-стоп на графике.
Стратегические преимущества
Механизм многократного подтвержденияС помощью подтверждения нескольких индикаторов значительно снижается количество ложных сигналов и повышается точность торгов. Торговые сигналы более надежны, когда несколько индикаторов совместно подтверждают одно направление.
Гибкий набор показателей: Пользователь может свободно выбирать, включать или отключать различные индикаторы подтверждения, чтобы настраивать стратегию на различные рыночные условия.
Правильное управление рисками: Стратегия позволяет пользователям устанавливать конкретные точки стоп-стоп, что позволяет точно контролировать риск-возмездие для каждой сделки.
Контроль за истечением сигналаСтремитесь избежать торговли на просроченных сигналах и снизить риск просрочки, установив срок действия сигналов.
Высоко визуализированный интерфейс для торговИнтуитивное отображение состояния всех индикаторов, помогающих трейдерам быстро оценить рыночные условия.
Оптимизация рынка золота: Стратегия оптимизирована с учетом особенностей рынка золота, в частности с учетом пересчета в пункте ((1 пункт = 0,1 доллара США)) [2].
Приспособность к высокочастотным сделкамВременные циклы в 1 минуту позволяют стратегии фиксировать кратковременные колебания цен и подходят для внутридневных трейдеров.
Стратегический риск
Риски чрезмерной торговли: Минутный цикл может генерировать слишком много торговых сигналов, что приводит к увеличению стоимости торговли и чрезмерной торговле. Решением является корректировка количества подтверждающих показателей или увеличение условий фильтрации сигналов.
Влияние шума на рынокНизкие временные циклы более подвержены рыночному шуму, создавая ложные сигналы. Рекомендуется использовать их с осторожностью в периоды высокой волатильности или подтверждать тенденцию в сочетании с более длительными циклами.
Задержка в накоплении показателей: подтверждение множественных показателей, хотя и снижает ложные сигналы, но также увеличивает задержку системы, что может привести к упущению некоторых возможностей получения прибыли. Можно рассмотреть возможность уменьшения количества подтвержденных показателей для повышения скорости отклика.
Ограничения фиксированной остановкиСтоп-стоп с фиксированным числом пунктов не учитывает изменения волатильности рынка, в период высокой волатильности может быть слишком близко, а в период низкой волатильности - слишком далеко. Рекомендуется корректировать стоп-стоп-стоп в соответствии с текущей динамикой ATR.
Специальные риски на рынке золотаРынок золота подвержен влиянию множества макроэкономических факторов, включая инфляционные данные, политику центрального банка, геополитику и т. д. Чисто технический анализ может игнорировать эти влияния. Рекомендуется использовать в сочетании с фундаментальным анализом.
Зависимость от ведущих показателей: Стратегия чрезмерно зависит от экспорта Тайваня в качестве ведущего показателя, который может плохо работать на региональном рынке. Рекомендуется увеличить возможность выбора из нескольких ведущих показателей.
Направление оптимизации стратегии
Основные показатели диверсификацииПримечание: В настоящее время в стратегии поддерживается только экспорт в качестве основного индикатора, но может быть расширена поддержка различных вариантов основных показателей, таких как Brin Belt, MACD или адаптированная подвижная средняя, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Динамическая остановка остановки: изменение фиксированных точечных стоп-стоп-стоп на динамические стоп-стоп-стоп, основанные на ATR, чтобы лучше адаптироваться к изменению волатильности рынка. Например, можно использовать
sl_value = atr(14) * 1.5Вместо фиксированных баллов.Интеграция фильтра времениДобавление фильтров на время торговли, избегание низкой ликвидности или важных пресс-релизов, может снизить риск проскальзываний и неожиданных колебаний цен.
Добавить анализ объемаИнтегрированный индикатор объема сделок позволяет проверить интенсивность движения цены и улучшить качество сигнала. Например, сигнал прорыва подтверждается только при увеличении объема сделок.
Оптимизация машинного обученияВнедрение алгоритмов машинного обучения для динамического регулирования весов индикаторов в соответствии с параметрами стратегии адаптации к последней рыночной деятельности.
Механизм вступления и выхода в игруВнедрение механизмов распределения входа и выхода, чтобы уменьшить риски по времени в одном месте входа и выхода, например, распределение складов в три раза и распределение складов в три раза.
Подтверждение многократного цикла: подтверждение тенденции увеличения более высоких временных циклов, открытие позиций только в направлении тенденции высоких временных циклов, уменьшение риска обратной торговли.
Анализ соотношения показателейАнализируйте взаимосвязь между выбранными показателями, избегайте использования высокорелевантных показателей в качестве подтверждения, что может привести к многократному подтверждению ложных представлений.
Подвести итог
Стратегия обнаружения мгновенных изменений и управления рисками для золота с использованием нескольких технических индикаторов - это комплексная торговая система для краткосрочных трейдеров, которая обеспечивает более надежные торговые сигналы путем интеграции нескольких технических индикаторов. Основные преимущества этой стратегии заключаются в ее гибком механизме подтверждения индикаторов и интуитивном визуальном интерфейсе, который позволяет трейдерам корректировать параметры стратегии в зависимости от состояния рынка. Однако пользователи должны быть осторожны с рисками, присущими торговле в низкие периоды времени, включая чрезмерную торговлю и влияние рынка на шум.
Стратегия может быть еще более адаптивной и устойчивой путем реализации рекомендованных оптимизационных мер, в частности, динамического стоп-стоп, многочасового подтверждения и диверсификации ведущих индикаторов. Для дневных трейдеров и любителей торговли золотом на коротких линиях эта стратегия предоставляет рамку для технического анализа, но ее использование в сочетании с принципами управления капиталом и базовым пониманием рынка может быть оптимальным для достижения наилучших результатов.
В конечном счете, успех торговли зависит не только от самой стратегии, но и от понимания и правильного исполнения стратегии трейдером. Постоянная обратная связь, оптимизация и адаптация стратегии являются ключом к достижению долгосрочных стабильных результатов торговли.
/*backtest
start: 2024-03-05 00:00:00
end: 2025-03-03 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("1 Min Gold Heikin Ashi Strategy", overlay=true, max_bars_back=500)
// Adjustable TP & SL in Pips
tp_pips = input.int(50, title="Take Profit (Pips)")
sl_pips = input.int(30, title="Stop Loss (Pips)")
// Convert pips to price value for XAUUSD (1 pip = 0.1 in Gold)
tp_value = tp_pips * 0.1
sl_value = sl_pips * 0.1
// Fixed components
justcontinue = bool(true)
ma(_source, _length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma (_source, _length)
"EMA" => ta.ema (_source, _length)
"RMA" => ta.rma (_source, _length)
"WMA" => ta.wma (_source, _length)
"VWMA" => ta.vwma(_source, _length)
alarm(_osc, _message) =>
alert(syminfo.ticker + ' ' + _osc + ' : ' + _message + ', price (' + str.tostring(close, format.mintick) + ')')
// Conditional Sampling EMA Function
Cond_EMA(x, cond, n) =>
var val = array.new_float(0)
var ema_val = array.new_float(1)
if cond
array.push(val, x)
if array.size(val) > 1
array.remove(val, 0)
if na(array.get(ema_val, 0))
array.fill(ema_val, array.get(val, 0))
array.set(ema_val, 0, (array.get(val, 0) - array.get(ema_val, 0)) * (2 / (n + 1)) + array.get(ema_val, 0))
EMA = array.get(ema_val, 0)
EMA
// Conditional Sampling SMA Function
Cond_SMA(x, cond, n) =>
var vals = array.new_float(0)
if cond
array.push(vals, x)
if array.size(vals) > n
array.remove(vals, 0)
SMA = array.avg(vals)
SMA
// Standard Deviation Function
Stdev(x, n) =>
math.sqrt(Cond_SMA(math.pow(x, 2), 1, n) - math.pow(Cond_SMA(x, 1, n), 2))
// Range Size Function
rng_size(x, scale, qty, n) =>
ATR = Cond_EMA(ta.tr(true), 1, n)
AC = Cond_EMA(math.abs(x - x[1]), 1, n)
SD = Stdev(x, n)
rng_size = scale == 'Pips' ? qty * 0.0001 : scale == 'Points' ? qty * syminfo.pointvalue : scale == '% of Price' ? close * qty / 100 : scale == 'ATR' ? qty * ATR : scale == 'Average Change' ? qty * AC : scale == 'Standard Deviation' ? qty * SD : scale == 'Ticks' ? qty * syminfo.mintick : qty
rng_size
// Two Type Range Filter Function
rng_filt(h, l, rng_, n, type, smooth, sn, av_rf, av_n) =>
rng_smooth = Cond_EMA(rng_, 1, sn)
r = smooth ? rng_smooth : rng_
var rfilt = array.new_float(2, (h + l) / 2)
array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
if type == 'Type 1'
if h - r > array.get(rfilt, 1)
array.set(rfilt, 0, h - r)
if l + r < array.get(rfilt, 1)
array.set(rfilt, 0, l + r)
if type == 'Type 2'
if h >= array.get(rfilt, 1) + r
array.set(rfilt, 0, array.get(rfilt, 1) + math.floor(math.abs(h - array.get(rfilt, 1)) / r) * r)
if l <= array.get(rfilt, 1) - r
array.set(rfilt, 0, array.get(rfilt, 1) - math.floor(math.abs(l - array.get(rfilt, 1)) / r) * r)
rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
hi_band1 = rng_filt1 + r
lo_band1 = rng_filt1 - r
rng_filt2 = Cond_EMA(rng_filt1, rng_filt1 != rng_filt1[1], av_n)
hi_band2 = Cond_EMA(hi_band1, rng_filt1 != rng_filt1[1], av_n)
lo_band2 = Cond_EMA(lo_band1, rng_filt1 != rng_filt1[1], av_n)
rng_filt = av_rf ? rng_filt2 : rng_filt1
hi_band = av_rf ? hi_band2 : hi_band1
lo_band = av_rf ? lo_band2 : lo_band1
[hi_band, lo_band, rng_filt]
// Moving Average Function
ma_function(source, length, type) =>
if type == 'RMA'
ta.rma(source, length)
else if type == 'SMA'
ta.sma(source, length)
else if type == 'EMA'
ta.ema(source, length)
else if type == 'WMA'
ta.wma(source, length)
else if type == 'HMA'
if (length < 2)
ta.hma(source, 2)
else
ta.hma(source, length)
else
ta.vwma(source, length)
// Get Table Size
table_size(s) =>
switch s
"Auto" => size.auto
"Huge" => size.huge
"Large" => size.large
"Normal" => size.normal
"Small" => size.small
=> size.tiny
// Confirmation Setup
confirmation_counter = array.new_string(0)
confirmation_val = array.new_string(0)
confirmation_val_short = array.new_string(0)
pushConfirmation(respect, label, longCondition, shortCondition) =>
if respect
array.push(confirmation_counter, label)
array.push(confirmation_val, longCondition ? "✔️" : "❌")
array.push(confirmation_val_short, shortCondition ? "✔️" : "❌")
leadinglongcond = bool(na)
leadingshortcond = bool(na)
longCond = bool(na)
shortCond = bool(na)
longCondition = bool(na)
shortCondition = bool(na)
// Indicator Setup Inputs
setup_group = "████████ Indicator Setup ████████"
signalexpiry = input.int(defval=3, title='Signal Expiry Candle Count', group=setup_group, inline='expiry', tooltip="Number of candles to wait for all indicators to confirm a signal. Default is 3.")
alternatesignal = input.bool(true, "Alternate Signal", group=setup_group, inline='alternate')
showsignal = input.bool(true, "Show Long/Short Signal", group=setup_group, inline='showsignal', tooltip="Option to turn on/off the Long/Short signal shown on the chart.")
showdashboard = input.bool(true, "Show Dashboard", group=setup_group, inline='dashboard')
string i_tab1Ypos = input.string('bottom', 'Dashboard Position', group=setup_group, inline='dashboard2', options=['top', 'middle', 'bottom'])
string i_tab1Xpos = input.string('right', '', inline='dashboard2', group=setup_group, options=['left', 'center', 'right'])
in_dashboardtab_size = input.string(title="Dashboard Size", defval="Normal", options=["Auto", "Huge", "Large", "Normal", "Small", "Tiny"], group=setup_group, inline="dashboard3")
// Confirmation Indicator Settings
confirmation_group = "████████ Confirmation Indicators (filter) ████████"
respectce = input.bool(false, "Chandelier Exit", group=confirmation_group, inline='ce')
respectema = input.bool(false, "EMA Filter", group=confirmation_group, inline='respectema')
respectemaperiod = input.int(defval=200, minval=1, title='', group=confirmation_group, inline='respectema', tooltip="EMA filter for confirmation.")
respectst = input.bool(false, "SuperTrend", group=confirmation_group, inline='st')
respectstc = input.bool(false, "Schaff Trend Cycle (STC)", group=confirmation_group, inline='stc')
// Switchboard Indicators
switchboard_group = "████ Switch Board (Turn On/Off Overlay Indicators) ████"
switch_ema = input.bool(false, "EMA", group=switchboard_group, inline='Switch1')
switch_supertrend = input.bool(false, "Supertrend", group=switchboard_group, inline='Switch2')
switch_stc = input.bool(false, "STC", group=switchboard_group, inline='Switch3')
// ----------------------------------------
// 4. Indicator Code
// Chandelier Exit
////////////////////////////////////////////////
////// Chandelier Exit
///////////////////////////////////////////////
ChandelierE = "██████████ Chandelier Exit ██████████"
ce_length = input.int(title='ATR Period', defval=22, group=ChandelierE)
ce_mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0, group=ChandelierE)
showLabels = input.bool(title='Show Buy/Sell Labels?', defval=true, group=ChandelierE)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums?', defval=true, group=ChandelierE)
highlightState = input.bool(title='Highlight State?', defval=true, group=ChandelierE)
ce_atr = ce_mult * ta.atr(ce_length)
longStop = (useClose ? ta.highest(close, ce_length) : ta.highest(ce_length)) - ce_atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, ce_length) : ta.lowest(ce_length)) + ce_atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir
ce_long = dir == 1
ce_short = dir == -1
// EMA Filter
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////// EMA Filter
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
respectemavalue = ta.ema(close, respectemaperiod)
isaboverespectema = close > respectemavalue
isbelowrespectema = close < respectemavalue
// SuperTrend Calculation
////////////////////////////////
///// SuperTrend
//////////////////////////////
sp_group = "██████████ SuperTrend ██████████"
Periods = input.int(title='ATR Period', defval=10, group=sp_group)
stsrc = input.source(hl2, title='Source', group=sp_group)
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0, group=sp_group)
changeATR = input.bool(title='Change ATR Calculation Method?', defval=true, group=sp_group)
statr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
statr = changeATR ? ta.atr(Periods) : statr2
stup = stsrc - Multiplier * statr
up1 = nz(stup[1], stup)
stup := close[1] > up1 ? math.max(stup, up1) : stup
dn = stsrc + Multiplier * statr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
sttrend = 1
sttrend := nz(sttrend[1], sttrend)
sttrend := sttrend == -1 and close > dn1 ? 1 : sttrend == 1 and close < up1 ? -1 : sttrend
stbuySignal = sttrend == 1 and sttrend[1] == -1
stsellSignal = sttrend == -1 and sttrend[1] == 1
isstup = bool(na)
isstdown = bool(na)
isstup := sttrend == 1
isstdown := sttrend != 1
// Schaff Trend Cycle (STC)
/////////////////////////
/// STC overlay signal
/////////////////////////
stc_group = "██████████ Schaff Trend Cycle (STC) ██████████"
fastLength = input.int(title='MACD Fast Length', defval=23, group=stc_group)
slowLength = input.int(title='MACD Slow Length', defval=50, group=stc_group)
cycleLength = input.int(title='Cycle Length', defval=10, group=stc_group)
d1Length = input.int(title='1st %D Length', defval=3, group=stc_group)
d2Length = input.int(title='2nd %D Length', defval=3, group=stc_group)
srcstc = input.source(title='Source', defval=close, group=stc_group)
upper = input.int(title='Upper Band', defval=75, group=stc_group)
lower = input.int(title='Lower Band', defval=25, group=stc_group)
v_show_last = input.int(2000, "Plotting Length", group=stc_group)
macd = ta.ema(srcstc, fastLength) - ta.ema(srcstc, slowLength)
k = nz(fixnan(ta.stoch(macd, macd, macd, cycleLength)))
d = ta.ema(k, d1Length)
kd = nz(fixnan(ta.stoch(d, d, d, cycleLength)))
stc = ta.ema(kd, d2Length)
stc := math.max(math.min(stc, 100), 0)
stcColor1 = stc > stc[1] ? color.green : color.red
stcColor2 = stc > upper ? color.green : stc <= lower ? color.red : color.orange
upperCrossover = ta.crossover(stc, upper)
upperCrossunder = ta.crossunder(stc, upper)
lowerCrossover = ta.crossover(stc, lower)
lowerCrossunder = ta.crossunder(stc, lower)
stcup = stc >= upper
stcdown = stc <= lower
// ----------------------------------------
// 5. Switchboard Code
// Additional code for EMA from Switchboard
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// EMA Selection
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ma_group= "██████████ MAs Line ██████████"
len1bool = input.bool(true, '', group=ma_group, inline='len1')
len1 = input.int(5, title='MA 1', group=ma_group, inline='len1')
string ma_1_type = input.string(defval='EMA', title='Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA', 'VWMA'], inline='len1', group=ma_group)
color ma_1_colour = input.color(color.rgb(254, 234, 74, 0), '', inline='len1', group=ma_group)
len2bool = input.bool(true, '', group=ma_group, inline='len2')
len2 = input.int(13, minval=1, title='MA 2', group=ma_group, inline='len2')
string ma_2_type = input.string(defval='EMA', title='Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA', 'VWMA'], inline='len2', group=ma_group)
color ma_2_colour = input.color(color.rgb(253, 84, 87, 0), '', inline='len2', group=ma_group)
len3bool = input.bool(false, '', group=ma_group, inline='len3')
len3 = input.int(20, minval=1, title='MA 3', group=ma_group, inline='len3')
string ma_3_type = input.string(defval='EMA', title='Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA', 'VWMA'], inline='len3', group=ma_group)
color ma_3_colour = input.color(color.new(color.aqua, 0), '', inline='len3', group=ma_group)
len4bool = input.bool(true, '', group=ma_group, inline='len4')
len4 = input.int(50, minval=1, title='MA 4', group=ma_group, inline='len4')
string ma_4_type = input.string(defval='EMA', title='Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA', 'VWMA'], inline='len4', group=ma_group)
color ma_4_colour = input.color(color.new(color.blue, 0), '', inline='len4', group=ma_group)
len5bool = input.bool(true, '', group=ma_group, inline='len5')
len5 = input.int(200, minval=1, title='MA 5', group=ma_group, inline='len5')
string ma_5_type = input.string(defval='EMA', title='Type', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA', 'VWMA'], inline='len5', group=ma_group)
color ma_5_colour = input.color(color.new(color.white, 0), '', inline='len5', group=ma_group)
// Request Security for MA calculations
ema1 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(close, len1, ma_1_type))
ema2 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(close, len2, ma_2_type))
ema3 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(close, len3, ma_3_type))
ema4 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(close, len4, ma_4_type))
ema5 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(close, len5, ma_5_type))
// Plot the Moving Averages
plot(len1bool and switch_ema ? ema1 : na, color=ma_1_colour, linewidth=2, title='MA 1')
plot(len2bool and switch_ema ? ema2 : na, color=ma_2_colour, linewidth=2, title='MA 2')
plot(len3bool and switch_ema ? ema3 : na, color=ma_3_colour, linewidth=2, title='MA 3')
plot(len4bool and switch_ema ? ema4 : na, color=ma_4_colour, linewidth=2, title='MA 4')
plot(len5bool and switch_ema ? ema5 : na, color=ma_5_colour, linewidth=2, title='MA 5')
// Additional code for SuperTrend from switchboard
///////////////////////////////////////////////////
// SuperTrend - Switchboard
///////////////////////////////////////////////////
upPlot = plot(sttrend == 1 and switch_supertrend ? stup : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(stbuySignal and switch_supertrend ? stup : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(sttrend != 1 and switch_supertrend ? dn : na, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(stsellSignal and switch_supertrend ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// Additional code for Schaff Trend Cycle (STC) from switchboard
/////////////////////////////////////////////
// Schaff Trend Cycle (STC) - Switchboard
/////////////////////////////////////////////
plotshape(stcdown and switch_stc ? true : na, style=shape.circle, location=location.top, show_last=v_show_last, color=color.new(color.red, 0), title='STC Sell')
plotshape(stcup and switch_stc ? true : na, style=shape.circle, location=location.top, show_last=v_show_last, color=color.new(color.green, 0), title='STC Buy')
// ----------------------------------------
// 6. Declare and Initialize 'leadingindicator'
leadingindicator = input.string(title="Leading Indicator", defval="Chandelier Exit",
options=["Chandelier Exit"], group="████████ Main Indicator (signal) ████████")
// 6. Leading Indicator Logic
if leadingindicator == 'Chandelier Exit'
leadinglongcond := ce_long
leadingshortcond := ce_short
// ----------------------------------------
// 7. Confirmation Indicator Logic
longCond := leadinglongcond
shortCond := leadingshortcond
longCond := longCond and (respectce ? ce_long : justcontinue)
shortCond := shortCond and (respectce ? ce_short : justcontinue)
longCond := longCond and (respectema ? isaboverespectema : justcontinue)
shortCond := shortCond and (respectema ? isbelowrespectema : justcontinue)
longCond := longCond and (respectst ? isstup : justcontinue)
shortCond := shortCond and (respectst ? isstdown : justcontinue)
longCond := longCond and (respectstc ? stcup : justcontinue)
// ----------------------------------------
// 7. Confirmation Indicator Logic
longCond := leadinglongcond
shortCond := leadingshortcond
longCond := longCond and (respectce ? ce_long : justcontinue)
shortCond := shortCond and (respectce ? ce_short : justcontinue)
longCond := longCond and (respectema ? isaboverespectema : justcontinue)
shortCond := shortCond and (respectema ? isbelowrespectema : justcontinue)
longCond := longCond and (respectst ? isstup : justcontinue)
shortCond := shortCond and (respectst ? isstdown : justcontinue)
longCond := longCond and (respectstc ? stcup : justcontinue)
shortCond := shortCond and (respectstc ? stcdown : justcontinue)
// ----------------------------------------
// 8. Function to Update Dashboard Label
pushConfirmation(respectce, "Chandelier Exit", ce_long, ce_short)
pushConfirmation(respectema, "EMA", isaboverespectema, isbelowrespectema)
pushConfirmation(respectst, "SuperTrend", isstup, isstdown)
pushConfirmation(respectstc, "Schaff Trend Cycle", stcup, stcdown)
// ----------------------------------------
// 9. Final Part (Dashboard Table and Signal Plotting)
leadingstatus = leadinglongcond ? "✔️" : "❌"
leadingstatus_short = leadingshortcond ? "✔️" : "❌"
rowcount = int(na)
if array.size(confirmation_counter) == 0
rowcount := 5
else
rowcount := array.size(confirmation_counter) + 4
// Signal Expiry Logic
var int leadinglong_count = 0
var int leadinglong_count2 = 0
var int leadingshort_count = 0
var int leadingshort_count2 = 0
if leadinglongcond
leadinglong_count := leadinglong_count + 1
leadinglong_count2 := leadinglong_count
for i = 1 to 100
if leadinglongcond[i]
leadinglong_count := leadinglong_count + 1
leadinglong_count2 := leadinglong_count
else
leadinglong_count := 0
break
if leadingshortcond
leadingshort_count := leadingshort_count + 1
leadingshort_count2 := leadingshort_count
for i = 1 to 100
if leadingshortcond[i]
leadingshort_count := leadingshort_count + 1
leadingshort_count2 := leadingshort_count
else
leadingshort_count := 0
break
// Expiry Condition
CondIni = 0
// If expiry option is used
longcond_withexpiry = longCond and leadinglong_count2 <= signalexpiry
shortcond_withexpiry = shortCond and leadingshort_count2 <= signalexpiry
// Without expiry
longCondition := longcond_withexpiry and CondIni[1] == -1
shortCondition := shortcond_withexpiry and CondIni[1] == 1
if alternatesignal
longCondition := longcond_withexpiry and CondIni[1] == -1
shortCondition := shortcond_withexpiry and CondIni[1] == 1
else
longCondition := longcond_withexpiry
shortCondition := shortcond_withexpiry
CondIni := longcond_withexpiry ? 1 : shortcond_withexpiry ? -1 : CondIni[1]
// Check if expiry count is crossed
is_expiry_count_crossed_long = leadinglong_count2 >= signalexpiry
is_expiry_count_crossed_short = leadingshort_count2 >= signalexpiry
// Plot signals on chart
plotshape(showsignal ? (longCondition[1] ? false : longCondition) : na, title='Buy Signal', text='long', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, size=size.tiny, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(showsignal ? (shortCondition[1] ? false : shortCondition) : na, title='Sell Signal', text='short', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, size=size.tiny, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0))
// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Buy Alert', message='BUY')
alertcondition(shortCondition, title='Sell Alert', message='SELL')
alertcondition(longCondition or shortCondition, title='Buy or Sell Alert', message="Buy or Sell Alert")
/// ----------------------------------------
// 10. Strategy Execution - Entries & Exits
// Use already declared TP & SL values (from the start of the script)
// Long Entry Conditions
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TakeProfit_Long", from_entry="Long", limit=close + tp_value, stop=close - sl_value)
// Short Entry Conditions
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TakeProfit_Short", from_entry="Short", limit=close - tp_value, stop=close + sl_value)