Стратегия обнаружения точек полосы и колебаний полос Боллинджера

Обзор

Стратегия диапазонового обнаружения и колебания пояса бурин - это метод торговли, основанный на техническом анализе, предназначенный для выявления ключевых точек цены в колебаниях в сторону рынка. В основе этой стратегии лежит точный захват торговых возможностей в условиях низкой волатильности в сочетании с пропускной способностью бурин, средней реальной волатильностью (ATR) и положением цены относительно средней орбиты пояса бурин.

Стратегический принцип

Теоретическая основа стратегии заключается в том, что после периода низких колебаний рынок часто испытывает направленный прорыв. Конкретный механизм реализации таков:

1. Бриндовый расчетСтратегия использует 20-дневные данные о ценах для вычисления простых скользящих средних (SMA) и стандартного отклонения, а затем строит каналы ленты Булинга с коэффициентом стандартного отклонения 2. Ширина ленты Булинга определяется как (верхняя - нижняя) / средняя полоса, используемая для измерения уровня рыночных колебаний.

2. Стандартная обработка ATR: используется средняя реальная волновая amplitude (ATR) на 14-дневный период и стандартизируется с помощью текущей закрывающей цены, получая показатель относительной волатильности.

3. Фильтрация с процентной отметкойСтратегия: инновационное применение концепции процентной отметки. Вычисление максимальных и минимальных значений ATR в течение наблюдаемого периода путем расчета пропускной способности Блинна и стандартизации, а затем определение конкретной отметки в зависимости от процентной отметки, установленной пользователем (на 25% и 30%).

4. Боковые рыночные подтверждения: Когда пропускная способность буринга ниже рассчитанного порога, рынок находится в состоянии боковой колебательности.

5. Создание торгового сигналаСигнал покупки появляется при выполнении трех условий: рынок находится в боковом состоянии, стандартизированный ATR ниже отметки от отклонения, цена приближается к средней орбите Блинской полосы (отклонение не более 2%).

Стратегические преимущества

1. Низкий риск, высокая точностьЭта стратегия фокусируется на торговых возможностях в условиях низкой волатильности, избегая риска, связанного с значительной волатильностью. Использование комбинации Брин-полосы и ATR повышает надежность сигнала.

2. Количественный механизм отбора: Используя механизм динамической корректировки процентного падения, стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и волатильным характеристикам разных сортов, избегая ограничений, которые могут быть вызваны фиксированными параметрами.

3. Умение адаптироватьсяС помощью расчета относительной пропускной способности Бринга и стандартизации ATR, стратегии позволяют стабильно работать в различных ценовых диапазонах и во время колебаний.

4. Легко понять и оптимизироватьСтратегия имеет четкую логику, параметры относительно просты, легко понять и оптимизировать. Стратегия использует стандартные технические показатели, без сложных математических расчетов, что позволяет трейдерам легко овладеть.

5. Преимущества централизованных сделокВ результате, в результате, в результате, в результате, в результате, в результате.

Стратегический риск

1. Риск ложного проникновения: В низко волатильных рынках могут возникнуть кратковременные сигналы, которые могут спровоцировать колебания цен, но затем отступают, вызывая ложные прорывы. Можно смягчить их, добавив механизм подтверждения или продлив время наблюдения.

2. Параметр Чувствительность: эффективность стратегии сильно зависит от параметров, таких как цикл Брюлинской полосы, коэффициент стандартной разницы и процентная отклонение. Разные рыночные условия могут требовать различные комбинации параметров, которые требуют регулярной ретроспективной оптимизации.

3. Зависимость от рыночной среды: Эта стратегия отлично работает в рыночных потрясениях, но может пропускать значительные движения или создавать слишком много сигналов в рынках с сильной тенденцией. Рекомендуется использовать ее в сочетании с индикатором определения тенденции.

4. Отсутствие механизма сдерживания потерьВ настоящее время в кодексах отсутствует четкий механизм остановки убытков, что требует дополнения и совершенствования в реальной торговле, чтобы контролировать риски отдельных сделок.

5. Сигнальная редкостьИз-за относительно жестких условий, стратегия может не производить торговые сигналы в течение более длительного времени, что влияет на эффективность использования средств. Можно рассмотреть надлежащее смягчение условий или добавление других торговых логик.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавить фильтр трендаВведение показателей для определения тренда (например, направление движущихся средних, ADX и т. Д.), Увеличение оценки общей рыночной обстановки на основе сохранения первоначальной логики колебаний, чтобы избежать обратной операции на рынке с сильным трендом.

2. Оптимизация логики выходаВ настоящее время существуют только входные сигналы и отсутствует четкий механизм выхода. Можно добавить стоп-стоп на основе границ Брин-ленты, ATR-множества или фиксированного коэффициента прибыли и убытка, чтобы усовершенствовать закрытие сделки.

3. Подтверждение присоединенияКоличество сделок часто является важным показателем эффективности прорыва цены. Можно увеличить логику обнаружения аномалий в количестве сделок и улучшить качество сигнала.

4. Оптимизация частоты сигнала: сбалансировать связь между частотой и качеством сигнала, повысить эффективность использования средств путем корректировки параметров или добавления вспомогательных критериев суждения

5. Увеличение обратного сигналаОсновываясь на аналогичной логике, добавлены генерирующие условия для сигналов о дефолте, что делает стратегию более всеобъемлющей и адаптированной к более широким рыночным условиям.

6. Механизм адаптации параметровВведение механизма динамической оптимизации параметров, автоматически корректирующего циклы Брин-пояса и коэффициент стандартной разницы в зависимости от рыночной активности за последний период времени, чтобы адаптироваться к изменяющейся рыночной обстановке.

Подвести итог

При этом существуют риски, такие как чувствительность к параметрам и редкость сигналов. Однако, внедряя такие методы, как фильтрация тенденций, оптимизация логики выхода и увеличение количественного подтверждения, можно еще больше повысить стабильность и рентабельность стратегии. Для инвесторов, которые ищут возможности для торговли с низким уровнем риска, это выбор стратегии, который стоит рассмотреть.