ianzeng123
Обзор
Межчасовая торговая стратегия центробанка - это система внутридневных торгов, основанная на концепции ИКТ (внутренней банковской торговли), специально разработанная для захвата тенденций падения рынка. Эта стратегия идентифицирует движение средств в учреждениях, отслеживая ценовое поведение в три основных торговых периода в Лондоне, Нью-Йорке и Азии, и ищет высоковероятные возможности для пустоты в ключевых ценовых зонах.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на анализе структуры цен на несколько торговых периодов и включает в себя следующие ключевые компоненты:
Настройка открытого дня в Лондоне (2:00-8:20 по нью-йоркскому времени)Код через переменную:
sessionLondonНастройка времени начала лондонского периода и обновление максимальной цены в реальном времениlondonHighи минимальные ценыlondonLowЛондонское время обычно устанавливает начальное направление в течение дня.Убийственная зона в Нью-Йорке (8:20-10:00 по Нью-Йоркскому времени)Настройки кода:
sessionNYOpenПоймать время открытия в Нью-Йорке. Когда цена падает после того, как она пробивает пик в Нью-Йоркском времени (так называемое “Юдейское колебание”), выполнение условийjudasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpenКогда система будет готова к пустующему времени.Лондонская закрытость покупает и настраивает (Нью-Йоркское время 10:30-13:00)В коде:
londonCloseBuyДля определения того, будет ли вызван многосигнал в лондонское закрытие, цена должна упасть до лондонского минимума, чтобы поймать обратный отклик.Азиатский открытый дисконтный режим (19:00-2:00 по нью-йоркскому времени)Код принят:
sessionAsiaНачало азиатского времени, когда цены пересекают азиатский пик ((close > asiaHigh), вызывая появление каких-либо дополнительных условий для участия.
Основная логика торговли стратегии заключается в использовании концепции “Йудейского колебания”, когда цены в Нью-Йорке, после короткого прорыва Лондонского пика, возвращаются назад, что указывает на то, что крупные учреждения могут быть поставлены на высоком уровне. В то же время, стратегия также включает в себя много разворотов в Лондонском закрытии и в Азиатском времени, создавая систему торговли в любую погоду.
Стратегические преимущества
В результате глубокого анализа кода эта стратегия имеет следующие значительные преимущества:
Многочасовой анализТак, например, в “Стратегии” объединены данные о ценах за три основных периода торговли, с помощью переменных:
londonHigh、nyHighиasiaHighВ частности, мы сможем полностью отслеживать ценовые показатели на различных рынках, избегая ограничений, связанных с анализом за один промежуток времени.Входная логика, основанная на идеологии организации“Иудаизм” - это концепция, которая лежит в основе стратегии.
judasSwingУсловное суждение) непосредственное обращение с деньгами учреждений, способствующих эффективному выявлению провокационных действий и истинных намерений крупных учреждений.Точный контроль времениПринято:
timestampФункции точно устанавливают начало и окончание торговых периодов, обеспечивая торговлю в наиболее активные рыночные периоды и повышая эффективность торгов.Ясное управление рискамиВ коде содержится четкая параметры стоп-лосса:
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) и целевой прибылиprofitTarget = low - 20 * syminfo.mintick), что позволяет контролировать риски каждой сделки.Визуальная поддержкаСтратегия принята.
plotФункция отображает высокие и низкие точки в разные периоды времени, обеспечивает интуитивно понятную визуальную справку для принятия торговых решений и повышает практичность стратегии.
Стратегический риск
Несмотря на разумную конструкцию, существуют следующие потенциальные риски:
Риск ложного проникновенияВ условиях высокой волатильности рынка сигнал “Йудейского колебания” может привести к ложному прорыву, что приведет к ошибочному пусковому движению. Решение заключается в добавлении фильтрующих условий, таких как комбинированное подтверждение объема торговли или ожидание более четкой модели обратного движения цены.
Временная зависимостьСтратегия сильно зависит от поведения рынка в определенный период времени. Если рыночные характеристики изменяются или важные новости публикуются в нетипичное время, эффективность стратегии может быть снижена. Рекомендуется использовать календарь новостей рынка и приостанавливать торговлю до публикации важных данных.
Стоп-убыток фиксирован: в коде стоп-лост настроен на фиксированное количество очков ((
10 * syminfo.mintick), без учета различий волатильности в различных рынках и периодах времени. Можно улучшить динамическую остановку, основанную на волатильных показателях, таких как ATR.Отсутствие фильтрации: Стратегия не учитывает общую тенденцию рынка и волатильную среду, часто может создавать ошибочные сигналы дисконтирования в условиях сильного повышения. Рекомендуется добавлять условия фильтрации тенденции, такие как направление движущейся средней или динамический индикатор.
Риск отклоненияПоскольку стратегия зависит от ценового поведения в определенный период времени, при ретроспективных измерениях с низкими временными циклами может быть прогностическая отклонение. В реальных сделках следует обращать внимание на различия в эффективности стратегии и результатах ретроспективных измерений.
Направление оптимизации стратегии
На основе анализа кода эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Динамический механизм остановки убытков“Все, что мы делаем, - это выставляем на продажу.
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintickВ качестве альтернативы, используйте ATR, чтобы изменить динамическую остановку, основанную на ATR.stopLoss = high + atr(14) * 1.5Это позволяет лучше адаптироваться к колебаниям в различных рыночных условиях.Фильтрация тенденцийДобавление условий для определения тенденции более высокого временного цикла, например, направление движущейся средней линии на дневном или 4-часовом графике, и торговля только в направлении, соответствующем большому тренду, повышает вероятность успеха стратегии.
Подтверждение поставкиВ случае, если в момент снятия цены на криптовалюту наблюдается увеличение объема торговли, то в случае снятия цены на криптовалюту может наблюдаться увеличение объема торговли, а в случае снятия цены - увеличение объема торговли.
Присоединение к индексу рыночных настроенийВ сочетании с VIX или другими индикаторами рыночной волатильности, изменение или приостановка стратегии в условиях крайней волатильности, чтобы избежать торговли на нестабильных рынках.
Оптимизация времени поступленияВ настоящее время условия для участия в конкурсе на основе открытого курса ограничены:
close < openДля улучшения точности входа можно подождать, пока цена не вернется к ключевой поддержке (например, цена открытия в лондонском времени или VWAP).Присоединение к многоциклической проверкеВместе с ценовой структурой с более короткими временными циклами, после удовлетворения основных условий входа, поиск более точных точек входа, уменьшение скольжения и ненужных рисков.
Эти направления оптимизации направлены на повышение устойчивости и надежности стратегий, позволяя им хорошо функционировать в различных рыночных условиях.
Подвести итог
Многочасовое поведение цены Стратегия торговли институтов - это комплексная система торговли в течение дня, объединяющая концепцию торговли ИКТ, для захвата высоковероятных торговых возможностей, вызванных движением средств институтов, путем анализа ценовой структуры трех основных торговых периодов в Лондоне, Нью-Йорке и Азии. Самая большая особенность этой стратегии заключается в том, что она следует за движением средств институтов в сторону торговли, в частности, используя концепцию “Йудейского колебания”, чтобы захватить возможности дефолта, а также включает в себя обратный дефолт и стратегию дефолта в азиатском времени, чтобы сформировать всеобъемлющую торговую систему.
Несмотря на разумную разработку стратегии, включающую четкие условия входа и правила управления рисками, существуют недостатки, такие как риск ложного прорыва и сильная зависимость от конкретного времени. Стабильность и адаптивность стратегии могут быть дополнительно улучшены путем добавления оптимизационных мер, таких как динамическое остановка потерь, фильтрация тенденций и подтверждение объема сделки.
Для трейдеров, которые ищут возможности для торговли в течение дня, эта стратегия предоставляет структурированный способ понимания и использования рыночных особенностей в разные торговые периоды, особенно подходящая для тех, кто хочет овладеть концепцией институциональной торговли и получить прибыль в течение короткого дня.
/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Bread and Butter Sell-Setup", overlay=true)
// Get current date values
t = time
currentYear = year(t)
currentMonth = month(t)
currentDay = dayofmonth(t)
// Time Settings
sessionNYOpen = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 08, 20) // CME Open
sessionLondon = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 02, 00) // London Open
sessionAsia = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 19, 00) // Asia Open
sessionEnd = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 16, 00) // Market Close
// Session Ranges (Initialize to the first bar values)
var float londonHigh = high
var float londonLow = low
var float nyHigh = high
var float nyLow = low
var float asiaHigh = high
var float asiaLow = low
// Update Highs & Lows for Each Session
if (time >= sessionLondon and time < sessionNYOpen)
londonHigh := math.max(londonHigh, high)
londonLow := math.min(londonLow, low)
if (time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd)
nyHigh := math.max(nyHigh, high)
nyLow := math.min(nyLow, low)
if (time >= sessionAsia and time < sessionLondon)
asiaHigh := math.max(asiaHigh, high)
asiaLow := math.min(asiaLow, low)
// New York Judas Swing (Temporary Rally)
judasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd
// Short Entry in NY Kill Zone
shortEntry = judasSwing and close < open
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick
profitTarget = low - 20 * syminfo.mintick
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=profitTarget, stop=stopLoss)
// London Close Buy Setup
londonCloseBuy = time >= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 10, 30) and time <= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 13, 00) and close < londonLow
if londonCloseBuy
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit Buy", from_entry="Buy", limit=close + 20 * syminfo.mintick, stop=low - 10 * syminfo.mintick)
// Asia Open Sell Setup
asiaSell = time >= sessionAsia and time < sessionLondon and close > asiaHigh
if asiaSell
strategy.entry("Asia Short", strategy.short)
strategy.exit("Asia Profit", from_entry="Asia Short", limit=close - 15 * syminfo.mintick, stop=high + 10 * syminfo.mintick)
// Plot High/Low of Sessions
plot(londonHigh, color=color.blue, title="London High")
plot(londonLow, color=color.blue, title="London Low")
plot(nyHigh, color=color.red, title="NY High")
plot(nyLow, color=color.red, title="NY Low")
plot(asiaHigh, color=color.orange, title="Asia High")
plot(asiaLow, color=color.orange, title="Asia Low")