ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это инновационная торговая стратегия, которая сочетает в себе анализ ликвидности региона и динамику структуры внутреннего рынка с целью выявления точек входа с высокой вероятностью. Эта стратегия предоставляет трейдерам гибкий и точный способ выхода на рынок, отслеживая взаимодействие цен с ключевыми рыночными уровнями и используя преобразования внутреннего рынка для инициирования торгов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на двух ключевых компонентах: идентификация ликвидных зон и конверсия внутреннего рынка. Ликвидные зоны динамически определяются с помощью анализа локальных максимумов и минимумов, в то время как конверсия внутреннего рынка определяет изменение направления рынка на основе прорыва цены с предыдущего бычьего или медвежьего уровня.
Стратегия имеет следующие ключевые характеристики:
- Логика конверсии на внутреннем рынке: не зависит от традиционных графических форм, а основана на ценовом прорыве критического уровня
- Отслеживание ликвидных зон: динамическая идентификация ключевых ликвидных зон для предотвращения торговли в условиях слабого рынка
- Гибкость режима: три режима торговли “Both”, “Bullish Only” и “Bearish Only”
- Управление рисками: настраиваемые уровни стоп-лосса и стоп-стоп
- Контроль временного диапазона: можно точно контролировать время транзакции
Стратегические преимущества
- Динамическая адаптивность: стратегии, способные быстро реагировать на изменения в структуре рынка
- Точное вхождение: повышение точности входа за счет объединения ликвидной зоны и внутреннего рынка
- Управляемый риск: встроенные механизмы остановки и блокировки
- Гибкость: выбор режима торговли в зависимости от рыночных условий
- Многомерный анализ: одновременное рассмотрение ценового поведения, ликвидности и структуры рынка
Стратегический риск
- Резкие рыночные колебания могут привести к снятию убытков
- Частые сигналы могут увеличить стоимость сделки на нестабильных рынках
- Неправильные настройки параметров могут повлиять на эффективность стратегии
- Результаты отслеживания могут отличаться от реальных
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение алгоритмов машинного обучения для оптимизации параметров адаптации
- Добавление дополнительных фильтров, таких как объем сделок, показатели волатильности
- Разработка механизмов проверки многократных временных рамок
- Оптимизация стоп-лосс и стоп-стрип алгоритмов с учетом динамической корректировки волатильности рынка
Подвести итог
Это инновационная торговая стратегия, объединяющая анализ ликвидности и динамику структуры рынка. Она предоставляет трейдерам мощный торговый инструмент с помощью гибкой логики конверсии внутреннего рынка и точного отслеживания зоны ликвидности. Ключевое значение стратегии заключается в ее адаптивности и многомерности аналитических возможностей, позволяющих поддерживать высокую эффективность исполнения в различных рыночных условиях.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-03-28 00:00:00
end: 2025-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Liquidity + Internal Market Shift Strategy", overlay=true)
// ======== Mode Selection ========
mode = input.string("Both", title="Mode", options=["Both", "Bullish Only", "Bearish Only"])
// ======== Stop-Loss and Take-Profit Input (in pips) ========
enableTakeProfit = input.bool(true, title="Enable Custom Take Profit") // Option to enable/disable take profit
stopLossPips = input.int(10, title="Stop Loss (in pips)", minval=1) // Stop loss in pips
takeProfitPips = input.int(20, title="Take Profit (in pips)", minval=1) // Take profit in pips
// ======== Internal Shift Logic ========
// Fixed number of consecutive candles to track (set to 1)
consecutiveBullishCount = 1
consecutiveBearishCount = 1
// Function to check for bullish and bearish candles
isBullish = close > open
isBearish = close < open
// Variables to track consecutive candles and mark lowest/highest
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0
var float lowestBullishPrice = na
var float highestBearishPrice = na
var float previousBullishPrice = na // For the previous bullish lowest price
var float previousBearishPrice = na // For the previous bearish highest price
// Variables to track last internal shift type (1 = Bullish, -1 = Bearish, 0 = None)
var int lastInternalShift = 0
// Counting consecutive bullish and bearish candles
if isBullish
bullishCount := bullishCount + 1
bearishCount := 0
if bullishCount == 1 or low < lowestBullishPrice
lowestBullishPrice := low
else if isBearish
bearishCount := bearishCount + 1
bullishCount := 0
if bearishCount == 1 or high > highestBearishPrice
highestBearishPrice := high
else
bullishCount := 0
bearishCount := 0
lowestBullishPrice := na
highestBearishPrice := na
// Internal shift conditions
internalShiftBearish = close < previousBullishPrice and close < lowestBullishPrice
internalShiftBullish = close > previousBearishPrice and close > highestBearishPrice
// Condition to alternate internal shifts
allowInternalShiftBearish = internalShiftBearish and lastInternalShift != -1
allowInternalShiftBullish = internalShiftBullish and lastInternalShift != 1
// Tracking shifts
if bullishCount >= consecutiveBullishCount
previousBullishPrice := lowestBullishPrice
if bearishCount >= consecutiveBearishCount
previousBearishPrice := highestBearishPrice
// ======== Liquidity Seal-Off Points Logic ========
upperLiquidityLookback = input.int(10, title="Lookback Period for Upper Liquidity Line")
lowerLiquidityLookback = input.int(10, title="Lookback Period for Lower Liquidity Line")
isLocalHigh = high == ta.highest(high, upperLiquidityLookback)
isLocalLow = low == ta.lowest(low, lowerLiquidityLookback)
var bool touchedLowerLiquidityLine = false
var bool touchedUpperLiquidityLine = false
if (low <= ta.lowest(low, lowerLiquidityLookback))
touchedLowerLiquidityLine := true
if (high >= ta.highest(high, upperLiquidityLookback))
touchedUpperLiquidityLine := true
var bool lockedBullish = false
var bool lockedBearish = false
var int barSinceLiquidityTouch = na
// ======== Combined Signals ========
bullishSignal = allowInternalShiftBullish and touchedLowerLiquidityLine and not lockedBullish
bearishSignal = allowInternalShiftBearish and touchedUpperLiquidityLine and not lockedBearish
if bullishSignal
lockedBullish := true
touchedLowerLiquidityLine := false
barSinceLiquidityTouch := 0
if bearishSignal
lockedBearish := true
touchedUpperLiquidityLine := false
barSinceLiquidityTouch := 0
if not na(barSinceLiquidityTouch)
barSinceLiquidityTouch := barSinceLiquidityTouch + 1
if barSinceLiquidityTouch >= 3
lockedBullish := false
lockedBearish := false
if touchedLowerLiquidityLine
lockedBullish := false
if touchedUpperLiquidityLine
lockedBearish := false
// ======== Plot Combined Signals ========
plotshape(bullishSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Bullish Signal")
plotshape(bearishSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Bearish Signal")
plot(isLocalHigh ? high : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Local High Line")
plot(isLocalLow ? low : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Local Low Line")
// ======== Track Entry and Opposing Signals ========
var float entryPrice = na
var int entryTime = na
var string positionSide = ""
// ======== Strategy Execution (Mode Logic) ========
if (mode == "Both")
// Short Entry Logic (Bearish Signal)
if (bearishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "short"
// Long Entry Logic (Bullish Signal)
if (bullishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "long"
// Exit Logic: Close on Opposing Signal (after the current signal is triggered)
if (positionSide == "short" and bullishSignal )
strategy.close("Short")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "long" and bearishSignal)
strategy.close("Long")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Stop-Loss and Take-Profit Logic (in pips)
stopLossPriceLong = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceLong = entryPrice + takeProfitPips * syminfo.mintick
stopLossPriceShort = entryPrice + stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceShort = entryPrice - takeProfitPips * syminfo.mintick
// Long Stop-Loss and Take-Profit Conditions
if (positionSide == "long" and close <= stopLossPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "long" and enableTakeProfit and close >= takeProfitPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Short Stop-Loss and Take-Profit Conditions
if (positionSide == "short" and close >= stopLossPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "short" and enableTakeProfit and close <= takeProfitPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (mode == "Bullish Only")
if (bullishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "long"
if (positionSide == "long" and bearishSignal)
strategy.close("Long")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Stop-Loss and Take-Profit Logic (in pips)
stopLossPriceLong = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceLong = entryPrice + takeProfitPips * syminfo.mintick
if (positionSide == "long" and close <= stopLossPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "long" and enableTakeProfit and close >= takeProfitPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (mode == "Bearish Only")
if (bearishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "short"
if (positionSide == "short" and bullishSignal)
strategy.close("Short")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Stop-Loss and Take-Profit Logic (in pips)
stopLossPriceShort = entryPrice + stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceShort = entryPrice - takeProfitPips * syminfo.mintick
if (positionSide == "short" and close >= stopLossPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "short" and enableTakeProfit and close <= takeProfitPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""