ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Стратегия торговли с рыночной структурой - это продвинутый метод торговли, основанный на изменениях в структуре рынка, захвате ликвидности и динамике тренда. Эта стратегия предоставляет трейдерам систематизированную рамку для принятия решений по торговле, анализируя ключевые признаки изменения цен, идентифицируя потенциальные возможности для изменения и продолжения тренда.
Стратегический принцип
Основные принципы стратегии основаны на четырех ключевых показателях:
- Изменение характера (Change of Character, CHoCH): определение потенциальных изменений в направлении рынка путем идентификации поворотных точек ценовых тенденций.
- Брейк структуры (Break of Structure, BOS): подтверждение динамики тренда и направленного прорыва.
- Inducements, IDM: ловушка ликвидности и движение капитала на рынке.
- Сканирование (Sweeps): выявление фальшивых прорывов и использование возможностей для ликвидности.
Стратегия комплексно применяет технические аналитические показатели, включая средний реальный диапазон колебаний (ATR), относительно сильный индекс (RSI) и объем сделок, чтобы создать многомерную систему принятия решений о сделках.
Стратегические преимущества
- Систематическое управление рисками: эффективное управление рисками по отдельным сделкам с помощью расчета ATR.
- Множественные условия фильтрации: в сочетании с CHoCH, BOS, RSI и транзакцией, повышает точность сигнала.
- Динамическое управление позициями: использование процентов прав и интересов для установления торговых позиций, оптимизация эффективности использования средств.
- Гибкие механизмы входа и выхода: можно адаптировать торговую стратегию в соответствии с динамикой структуры рынка.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: структурные индикаторы рынка могут давать вводящие в заблуждение сигналы
- Чувствительность параметров: параметры политики имеют существенное влияние на производительность.
- Количество сделок и ликвидность риска: может быть плохо на рынке с низкой ликвидностью.
- Контроль за отступлением: в условиях продолжающегося тренда рынок может столкнуться с большим отступлением.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение алгоритмов машинного обучения: оптимизация выбора параметров и распознавания сигналов.
- Добавление многократного анализа временных рамок: повышение надежности сигналов.
- Разработка модуля динамического управления рисками: корректировка позиций в соответствии с волатильностью рынка.
- Интеграция дополнительных технических показателей, таких как MACD, Brinband и т. д., усиление фильтрации сигналов.
Подвести итог
Стратегия торговли с рыночной структурой является передовым количественным методом торговли, который предоставляет трейдерам мощную рамку для принятия решений о торговле посредством систематизированного анализа структуры рынка. Благодаря постоянной оптимизации и управлению рисками эта стратегия имеет потенциал для стабильной торговли в различных рыночных условиях.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-03-28 00:00:00
end: 2025-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Market Structure Swing Trading", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5)
// === Input Parameters ===
len = input(50, "CHoCH Detection Period")
shortLen = input(3, "IDM Detection Period")
atrMultiplierSL = input(2.0, "ATR Multiplier for Stop Loss")
atrMultiplierTP = input(3.0, "ATR Multiplier for Take Profit")
rsiPeriod = input(14, "RSI Period")
rsiOverbought = input(70, "RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, "RSI Oversold Level")
volThreshold = input(1.2, "Volume Multiplier Threshold")
// === ATR Calculation for SL & TP ===
atr = ta.atr(14)
stopLossLong = close - (atr * atrMultiplierSL)
takeProfitLong = close + (atr * atrMultiplierTP)
stopLossShort = close + (atr * atrMultiplierSL)
takeProfitShort = close - (atr * atrMultiplierTP)
// === RSI Filter ===
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
longConditionRSI = rsi < rsiOversold
shortConditionRSI = rsi > rsiOverbought
// === Volume Filter ===
volThresholdValue = ta.sma(volume, 20) * volThreshold
highVolume = volume > volThresholdValue
// === Market Structure Functions ===
swings(len) =>
var int topx = na
var int btmx = na
upper = ta.highest(len)
lower = ta.lowest(len)
top = high[len] > upper ? high[len] : na
btm = low[len] < lower ? low[len] : na
topx := top ? bar_index[len] : topx
btmx := btm ? bar_index[len] : btmx
[top, topx, btm, btmx]
[top, topx, btm, btmx] = swings(len)
// === CHoCH Detection ===
var float topy = na
var float btmy = na
var os = 0
var top_crossed = false
var btm_crossed = false
if top
topy := top
top_crossed := false
if btm
btmy := btm
btm_crossed := false
if close > topy and not top_crossed
os := 1
top_crossed := true
if close < btmy and not btm_crossed
os := 0
btm_crossed := true
// === Break of Structure (BOS) ===
var float max = na
var float min = na
var int max_x1 = na
var int min_x1 = na
if os != os[1]
max := high
min := low
max_x1 := bar_index
min_x1 := bar_index
bullishBOS = close > max and os == 1
bearishBOS = close < min and os == 0
// === Trade Conditions with Filters ===
longEntry = bullishBOS and longConditionRSI and highVolume
shortEntry = bearishBOS and shortConditionRSI and highVolume
// === Execute Trades ===
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
// === Plotting Market Structure ===
plotshape(series=longEntry, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="BUY")
plotshape(series=shortEntry, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="SELL")
plot(topy, color=color.blue, title="CHoCH High")
plot(btmy, color=color.orange, title="CHoCH Low")