ianzeng123
Обзор
Стратегия представляет собой высокоточный метод торговли, основанный на центральных точках динамического диапазона рынка, для достижения точного времени входа и выхода, путем улавливания характеристик колебаний цен в определенном временном диапазоне. В основе стратегии лежит использование конфигурируемых циклов обратного отсчета, динамическое вычисление высоких, низких и средних точек ценового диапазона и выполнение лимитированных торгов в течение периода торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Стратегический принцип
Принципы стратегии основаны на следующих ключевых механизмах:
- Динамический расчет диапазона: с помощью настройки регулируемого периода отсчета (по умолчанию 30 K-линий), в реальном времени рассчитывается максимальная, минимальная и средняя цены.
- Торговля с ограничением времени: строго ограничена торговлей в течение торгового времени Нью-Йоркской фондовой биржи (с 9:30 до 15:00).
- Сигнал прорыва средней точки: когда цена закрытия прорывает среднюю точку в диапазоне, генерируется сигнал о переходе на более высокий или более низкий уровень.
- Стратегия лимитированного заказа: размещение заказа в пределах диапазона и установка стоп-стоп и стоп-лосс цены на предельные высокие и низкие точки.
Стратегические преимущества
- Высокая точность входа: с помощью динамического вычисления промежуточных средних точек, обеспечивает более точное время входа.
- Контролируемый риск: строгие механизмы сдерживания и остановки убытков, эффективно контролирующие риск каждой сделки.
- Выбор времени: торгуйте только в активные периоды, избегайте периодов низкой ликвидности.
- Гибкость параметров: Период отсчета может быть изменен в зависимости от рыночной ситуации.
- Избегайте риска на одну ночь: автоматическое ликвидация до конца торгового дня.
Стратегический риск
- Ограничения расчета интервала: в условиях резкой волатильности рынка фиксированный период отсчета может не точно отражать состояние рынка в реальном времени.
- Риск частоты сделок: частота сделок может увеличить стоимость сделок и риск проскальзывания.
- Чувствительность параметров: настройки обратного цикла и времени торговли существенно влияют на эффективность стратегии.
- Приспособность к рынку: стратегия может не подходить для всех сортов и рыночных условий.
Направление оптимизации стратегии
- Динамический цикл регрессии: внедрение адаптивного алгоритма, регулирующего цикл регрессии в соответствии с динамикой волатильности рынка.
- Проверка в нескольких временных рамках: объединение сигналов в разных временных рамках повышает их точность.
- volatility filter: увеличение показателя волатильности, фильтрация низкокачественных торговых сигналов
- Оптимизация машинного обучения: динамическая настройка входных и выходных параметров с использованием алгоритмов машинного обучения.
- Усиление управления рисками: введение более сложных механизмов управления позициями и динамического остановки убытков.
Подвести итог
Эта стратегия обеспечивает трейдерам систематизированный, четкий подход к торговле с помощью точного промежуточного прорыва и механизма торговли по цене. Ее основные преимущества заключаются в высокой точности входа, управляемом риске и выборе времени.
Ключевые технические показатели
- Период обращения в прошлое
- Range High (высота в диапазоне)
- Диапазон низких точек
- Средняя точка диапазона
- Торговые часы
Логика сделки
Динамически вычисляя ценовые диапазоны и совершая лимитированные сделки вблизи средних точек, чтобы уловить краткосрочные ценовые тенденции и возможности для обратного отсчета в строгом временном и управляемом риском контексте.
Сообщения о риске
Настоящая стратегия предназначена только для ознакомления, в реальной торговле необходимо приспосабливаться к индивидуальной способности к риску и рыночной обстановке.
Рекомендуемые сценарии применения
Подходит для средних и коротких инвесторов, которые стремятся к стабильной, систематизированной торговой стратегии, особенно для трейдеров, которые специализируются на торговле фьючерсами и высоколиквидными сортами.
Заключение
В основе количественной торговли лежит постоянная оптимизация и адаптация, и эта стратегия предоставляет трейдерам торговые рамки, которые заслуживают глубокого изучения и улучшения.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Midpoint Crossing Strategy", overlay=true)
// Input for lookback period
lookback = input.int(30, title="Lookback Period", minval=1)
// Input for NYSE trading hours
startHour = 9
startMinute = 30
endHour = 15
endMinute = 0
// Variables to store high, low, and midpoint of the lookback period
var float rangeHigh = na
var float rangeLow = na
var float rangeMid = na
// Calculate high, low, and midpoint based on lookback period
if (bar_index >= lookback)
rangeHigh := ta.highest(high, lookback)
rangeLow := ta.lowest(low, lookback)
rangeMid := (rangeHigh + rangeLow) / 2
// Plot high, low, and midpoint for reference
plot(rangeHigh, color=color.red, title="Range High")
plot(rangeLow, color=color.green, title="Range Low")
plot(rangeMid, color=color.blue, title="Range Mid")
// Time condition for NYSE hours
currentTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, hour, minute)
startTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within NYSE hours
isNYSEHours = currentTime >= startTime and currentTime <= endTime
// Entry conditions (only during NYSE hours)
longCondition = ta.crossover(close, rangeMid) and isNYSEHours
shortCondition = ta.crossunder(close, rangeMid) and isNYSEHours
// Define stop loss and take profit levels based on the range
longStopLoss = rangeLow
longTakeProfit = rangeHigh
shortStopLoss = rangeHigh
shortTakeProfit = rangeLow
// Place limit order at mid-price
if (longCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Long Limit", strategy.long, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Long Limit", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Short Limit", strategy.short, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Short Limit", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Close open positions at 4:00 PM to avoid overnight risk
if (currentTime >= endTime)
strategy.close_all(comment="Close All at 4:00 PM")
// Add a check for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
// Ensure no recalculation while a position is open
rangeHigh := na
rangeLow := na
rangeMid := na