ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является многофакторной стратегией управления динамическим риском, направленной на повышение точности торговых сигналов и общей производительности стратегии путем использования нескольких технических показателей. В основе стратегии лежат определение тенденций, подтверждение динамики, фильтрация волатильности и контроль риска, что обеспечивает систематизированный метод торговли для инвесторов.
Стратегический принцип
Основные принципы стратегии основаны на комплексном анализе шести ключевых показателей:
- G-Channel индикатор: используйте 20-дневную и 50-дневную скользящую среднюю (EMA) для определения направления рыночных тенденций.
- Fantel VMA подтверждение: сравнение 14 и 28-дневных простых скользящих средних (SMA) для проверки динамики тренда.
- Коралловый тренд подтвержден: краткосрочное направление тренда определяется 10-й и 20-й SMA.
- Подтверждение волатильности ADX: оценка силы и волатильности рыночных тенденций.
- Подтверждение объема сделок: проверка того, значительно ли выше средний объем сделок за 20 дней.
- 50-дневная SMA: определение позиции цены в долгосрочной тенденции.
Стратегические преимущества
- Многофакторная аутентификация: значительно снижает вероятность ложного сигнала через перекрестную аутентификацию показателей в шести различных измерениях.
- Динамическое управление рисками: использование ATR (средний реальный диапазон колебаний) для динамической коррекции стоп-лорда и стоп-стопа.
- Гибкий механизм входа и выхода: многообразие условий, связанных с тенденциями, динамикой, волатильностью и объемом сделок.
- Оптимизация соотношения риска и прибыли: дизайн с соотношением риска и прибыли 2: 1
- Низкочастотные сделки: снижение количества сделок, снижение их стоимости.
Стратегический риск
- Многопространственное суждение сложно: многофакторная проверка может привести к задержке сигнала.
- Чувствительность параметров: фиксированные параметры могут плохо работать в различных рыночных условиях.
- Ограничение объема сделок: низкий объем сделок может увеличить риск ошибочного заключения сделки.
- Пределы RSI: возможно, вы пропустили некоторые торговые возможности.
Направление оптимизации стратегии
- Приспособность параметров: разработка механизмов динамического регулирования параметров.
- Оптимизация машинного обучения: время для внедрения алгоритмов машинного обучения для оптимизации входа и выхода.
- Многорыночная адаптация: параметры, адаптированные к различным породам и рыночным условиям.
- Комбинация с эмоциональными показателями: введение рыночных эмоциональных показателей повышает стратегическую стабильность.
Подвести итог
Эта стратегия использует многофакторную, многомерную верификацию торговых сигналов, чтобы создать относительно стабильную систему торговли акциями. Ее ключевое преимущество заключается в снижении риска торговли, но все еще требует постоянной оптимизации и адаптации к изменениям рынка.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("G-Channel Strategy for Stocks", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === 1️⃣ G-Channel Indicator ===
gChannel = ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) ? 1 : 0
// === 2️⃣ Fantel VMA Confirmation ===
fvma = ta.sma(close, 14) > ta.sma(close, 28) ? 1 : 0
// === 3️⃣ Coral Trend Confirmation ===
coral = ta.sma(close, 10) > ta.sma(close, 20) ? 1 : 0
// === 4️⃣ ADX Confirmation (Volatility) ===
adx = ta.ema(ta.rma(ta.atr(14), 14), 14)
adxMa = ta.sma(adx, 14)
adxConfirmed = adx > adxMa ? 1 : 0
// === 5️⃣ Volume Confirmation ===
volConfirm = volume > ta.sma(volume, 20) * 1.3 ? 1 : 0
// === 6️⃣ Price Above 50-Day SMA ===
sma50 = ta.sma(close, 50)
priceAboveSMA = close > sma50 ? 1 : 0
// === 📌 ENTRY CONDITIONS (LONG & SHORT) ===
longCondition = gChannel and fvma and coral and adxConfirmed and volConfirm and priceAboveSMA
shortCondition = not gChannel and not fvma and not coral and adxConfirmed and volConfirm and close < sma50
// === 7️⃣ ATR Stop-Loss (Lower Than Crypto) ===
atr = ta.atr(14)
stopLoss = close - (atr * 2.0) // Adjusted for stocks
takeProfit = close + (atr * 4.0) // 2:1 Risk/Reward Ratio
// === 📌 EXECUTE TRADES ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=close - (atr * 4.0), stop=close + (atr * 2.0))
// === 8️⃣ RSI EXIT (Stocks Exit Earlier) ===
rsi = ta.rsi(close, 14)
if (rsi > 75) // Lower exit threshold for stocks
strategy.close("Long")
if (rsi < 25)
strategy.close("Short")
// === 9️⃣ Volume-Based Exit ===
if (volume < ta.sma(volume, 20) * 0.5)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")