ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это стратегия отслеживания трендов, основанная на среднем истинном диапазоне ATR, предназначенная для захвата высоковероятных сделок путем объединения нескольких технических показателей. Эта стратегия объединяет фильтры ATR, супер-трендовые индикаторы, индексные движущиеся средние EMA и SMMA, относительно сильные индексы RSI и динамическую систему остановок для предоставления всестороннего и гибкого метода торговли.
Стратегический принцип
Основные принципы стратегии основаны на взаимодействии нескольких технических показателей:
Идентификация тенденций: используйте индикатор супертенденции ((параметр: фактор 2, длина 5) и 50-дневную ЭМА и 8-дневную SMMA, чтобы определить направление тенденций на рынке. Тренды в цветовой кодировке:
- Зеленый: тенденция к росту цен
- Красный: нисходящий тренд
- Серый: нейтральный период
Интеллектуальная фильтрация ATR: обнаружение волатильного расширения с помощью 14 циклов ATR и 50 циклов простой движущейся средней, торговля только при повышении ATR или выше его SMA на 101%, обеспечение входа только в сильных тенденциях.
Условия участия:
- Повышенный вход: цена выше 50-дневной ЭМА, супер тренд положительный, RSI > 45, ATR подтверждает силу тренда
- Открытие: цена ниже 50-дневной ЭМА, супертенденс понижается, RSI < 45, ATR подтверждает силу тренда
Динамическая остановка и остановка:
- Остановка: адаптивная остановка на основе 5-кратного ATR
- Стоп-убыток: 3,5-кратный ATR
- Стоп-лосс: запускается после движения цены в 2 раза ATR
- Фиксированный стоп: управление риском с использованием кратного ATR в 0,8 раза
Стратегические преимущества
- Эффективная фильтрация рынка волатильности, избегая торговли в низко волатильных зонах
- Предотвращение чрезмерной торговли, предотвращение преждевременного входа через механизм блокировки.
- Захват сильных тенденций, отслеживание стоп-лосс позволяет сохранить прибыль
- Снижение отступлений, предотвращение крупных убытков в ATR
- Настраиваемые параметры, которые могут быть отрегулированы для различных рынков ATR, Stop Loss, Stop Stop и RSI фильтры
Стратегический риск
- Чрезмерная зависимость от технических показателей может привести к ложным сигналам
- Неудача в условиях нестабильного рынка
- Неправильная настройка параметров может увеличить стоимость сделки
- RSI подтверждает, что может пропустить быстрые изменения в тренде
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение алгоритмов машинного обучения, динамическая настройка параметров
- Добавление дополнительных фильтров, таких как подтверждение заказа
- Изучение оптимального сочетания параметров для разных рынков и временных рамок
- Разработка механизмов проверки многократных временных рамок
Подвести итог
Это продвинутая стратегия отслеживания тенденций, которая предоставляет трейдерам гибкий и мощный торговый инструмент с помощью многомерной синхронизации и динамического управления рисками. Постоянное отслеживание и оптимизация являются ключом к успешному применению этой стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Optimized ATR-Based Trend Strategy v6 (Fixed Trend Capture)", overlay=true)
// 🔹 Input parameters
lengthSMMA = input(8, title="SMMA Length")
lengthEMA = input(50, title="EMA Length")
supertrendFactor = input(2.0, title="Supertrend Factor")
supertrendLength = input(5, title="Supertrend Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrSmoothing = input(50, title="ATR Moving Average Length")
atrMultiplierTP = input.float(5.0, title="ATR Multiplier for Take-Profit", minval=1.0, step=0.5)
atrMultiplierTSL = input.float(3.5, title="ATR Multiplier for Trailing Stop-Loss", minval=1.0, step=0.5) // 🔹 Increased to ride trends
atrStopMultiplier = input.float(0.8, title="ATR Stop Multiplier", minval=0.5, step=0.1)
breakEvenMultiplier = input.float(2.0, title="Break-Even Trigger ATR Multiplier", minval=1.0, step=0.1)
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
// 🔹 Indicator calculations
smma8 = ta.sma(ta.sma(close, lengthSMMA), lengthSMMA)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA)
// 🔹 Supertrend Calculation
[superTrend, _] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendLength)
// 🔹 Supertrend Conditions
isBullishSupertrend = close > superTrend
isBearishSupertrend = close < superTrend
// 🔹 ATR Calculation for Smarter Filtering
atrValue = ta.atr(atrLength)
atrMA = ta.sma(atrValue, atrSmoothing)
atrRising = ta.rising(atrValue, 3) // 🔹 More sensitive ATR detection
isTrending = atrValue > atrMA * 1.01 or atrRising // 🔹 Loosened ATR filter
// 🔹 RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// 🔹 RSI Conditions (More Flexible)
isRSIBullish = rsi > 45 // 🔹 Lowered to capture early trends
isRSIBearish = rsi < 45
// 🔹 TP Lock Mechanism
var bool tpHit = false
if strategy.position_size == 0 and strategy.closedtrades > 0
tpHit := true
// 🔹 Supertrend Flip Detection (Resumes Trading After Trend Change)
trendFlip = (isBullishSupertrend and not isBullishSupertrend[1]) or (isBearishSupertrend and not isBearishSupertrend[1])
if trendFlip
tpHit := false
// 🔹 Entry Conditions
bullishEntry = close > ema50 and isBullishSupertrend and isRSIBullish and isTrending and not tpHit
bearishEntry = close < ema50 and isBearishSupertrend and isRSIBearish and isTrending and not tpHit
// 🔹 Dynamic Take-Profit, Stop-Loss, and Break-Even Stop
longTakeProfit = close + (atrValue * atrMultiplierTP)
shortTakeProfit = close - (atrValue * atrMultiplierTP)
longTrailStop = atrValue * atrMultiplierTSL
shortTrailStop = atrValue * atrMultiplierTSL
// ✅ Adjusted SL to Reduce Drawdown
longStopLoss = close - (atrValue * atrMultiplierTSL * atrStopMultiplier)
shortStopLoss = close + (atrValue * atrMultiplierTSL * atrStopMultiplier)
// ✅ Break-Even Stop Trigger (More Room for Trends)
longBreakEven = strategy.position_avg_price + (atrValue * breakEvenMultiplier)
shortBreakEven = strategy.position_avg_price - (atrValue * breakEvenMultiplier)
// 🔹 Strategy Execution (Fixed Take-Profit & Stop-Loss)
if (bullishEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TSL/TP", from_entry="Buy", stop=longStopLoss, trail_offset=longTrailStop, limit=longTakeProfit)
strategy.exit("BreakEven", from_entry="Buy", stop=longBreakEven)
if (bearishEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TSL/TP", from_entry="Sell", stop=shortStopLoss, trail_offset=shortTrailStop, limit=shortTakeProfit)
strategy.exit("BreakEven", from_entry="Sell", stop=shortBreakEven)
// 🔹 Trend Band
trendColor = isBullishSupertrend and smma8 > ema50 and close > ema50 ? color.green :
isBearishSupertrend and smma8 < ema50 and close < ema50 ? color.red : color.gray
fill(plot(smma8, color=color.new(trendColor, 60), title="8 SMMA Band"),
plot(ema50, color=color.new(trendColor, 60), title="50 EMA Band"),
color=color.new(trendColor, 80), title="Trend Band")
// 🔹 Supertrend Line
plot(superTrend, color=color.gray, title="Supertrend", style=plot.style_line)