Стратегия торговли на основе многоуровневых полос Боллинджера и разворота тренда

Обзор

Многоуровневая стратегия торговли с отслеживанием трендов и обратными поворотами в поясах Боллинджа - это комплексная система торговли, основанная на показателях поясов Боллинджа, которая хитро сочетает в себе особенности отслеживания трендов и обратных торгов, чтобы захватить рыночные возможности путем взаимодействия цены с поясом Боллинджа. Система разработана с использованием трехуровневых механизмов выхода, включающих в себя зоны, рассуждения о прохождении равной линии и движущихся остановках, что позволяет стратегии эффективно контролировать риск, максимально увеличивая прибыль.

Стратегический принцип

В основе этой стратегии лежит использование буринской полосы в качестве динамического отсчета ценовых колебаний в сочетании с тщательно разработанными многоуровневыми правилами входа и выхода.

Логика игры состоит из двух частей:

1. При условии, что цены пересекают нижнюю полосу Брин, или когда цены касаются нижней полосы, а затем отражаются, то есть минимальная цена ниже нижней полосы, но цена закрытия выше нижней полосы.
2. Условия для открытия: вход в поле открыт, когда цена пересекает верхнюю полосу Брин вниз, или когда цена касается верхней полосы, а затем возвращается вниз.

Выходная логика предусматривает три уровня защиты:

1. Первый уровень ((Районное суждение): начиная с X-корневой K-линии после входа в рынок, выходит в рынок, когда цена закрытия входит в определенную зону буринского пояса. В частности, когда делается много, если цена падает до первой ¹⁄₃ зоны между нижней трассой и средней линией, то это равнозначно; когда делается свободное положение, если цена поднимается до первой ¹⁄₃ зоны между верхней трассой и средней линией, то это равнозначно.
2. Второй уровень ((пересечение средней линии): начиная с линии Y-корневой K после входа в рынок, если цена закрытия пересекает среднюю линию 20-х периодов ((MA20), то позиция будет закрыта.
3. Третий уровень ((мобильный стоп): запускается механизм мобильного стопа, когда цена прорывается через другую границу Брин-полосы, и автоматически выходит из игры, когда прибыль отступает на Z%, блокируя большую часть прибыли.

Параметры Брин-полосы могут быть гибко изменены, включая средний цикл ((по умолчанию 20) и кратность стандартной разницы ((по умолчанию 2.0)). Настройки выхода на поле также могут быть изменены в зависимости от рыночных особенностей, включая X ((по умолчанию 3), Y ((по умолчанию 10) и процент отмены мобильных стоп Z ((по умолчанию 30%).

Стратегические преимущества

1. Поймать многочисленные рыночные возможности: стратегия включает одновременное отслеживание тенденций и логику обратной торговли, позволяя найти торговые возможности в различных рыночных условиях. Когда рынок находится в состоянии потрясения, можно использовать отскок / падение после того, как цена достигнет границы буринской полосы; когда рынок начинает движение по тренду, можно следовать тренду с помощью сигнала, который пробивает границу буринской полосы.

2. Многоуровневый контроль риска: стратегия позволяет защитить средства в различных ситуациях, разрабатывая три уровня различных механизмов выхода. Первый уровень регионального суждения позволяет быстро идентифицировать ошибку в направлении торговли; второй уровень проходит через равновесие, подходящее для изменения среднесрочной тенденции; третий уровень мобильного стопа защищает уже полученную прибыль после значительной прибыли.

3. Гибкость параметров: Стратегия предоставляет множество регулируемых параметров, позволяющих трейдерам оптимизировать систему в соответствии с различными рыночными и временными характеристиками. Длина и кратность буринских полос могут быть настроены в соответствии с волатильностью рынка, временные параметры в условиях выхода на рынок (X и Y) и соотношение мобильных стоп-отзывов (Z) могут быть настроены в соответствии с рисковыми предпочтениями трейдера.

4. Преимущества визуализации: Брин-полоса и новые средние ссылочные линии нанесены непосредственно на график, что позволяет трейдерам визуально анализировать ценовое положение и потенциальные зоны поддержки/сопротивления, повышая эффективность принятия решений.

5. Ясная структура кода: упорядоченная организация кода стратегии, спецификация наименования переменных, подробные комментарии, которые легко понять и поддерживать. Ясное разделение логики входа и выхода, что позволяет последующее расширение и оптимизацию.

Стратегический риск

1. Отсутствие четкого механизма остановки убытков: текущая стратегия не содержит ограничений на убытки в традиционном смысле, что может привести к большим потерям в экстремальных рыночных условиях. Рекомендуется, чтобы трейдеры вручную добавляли фиксированные убытки или динамические логики остановки убытков, основанные на ATR, в зависимости от их индивидуальной способности к риску.

2. Чрезмерная зависимость от бурин-полосы: в высоко волатильных или низко ликвидных рынках бурин-полоса может быть слишком широкой или слишком узкой, что приводит к снижению качества сигнала. Рекомендуется тестировать различные параметры настройки бурин-полосы в различных рыночных условиях.

3. Чувствительность к параметрам: показатели стратегии могут быть чувствительны к параметрам, таким как длина буринской полосы, кратность стандартной разницы и параметры времени выступления. Неправильный выбор параметров может привести к чрезмерной торговле или пропуску важных возможностей.

4. Условия запуска мобильного стоп фиксируются: в текущем коде, условия запуска мобильного стоп устанавливаются на фиксированную длину риска в 2 раза, что может не применяться во всех рыночных условиях. В слишком больших волатильности рынка, может привести к установке стоп слишком далеко, не эффективно защищать прибыль.

5. Риск симметричности условий многополюса: стратегия использует симметричную логику входа и выхода для многополюсного направления, но в реальном рынке поведение вверх и вниз часто несимметрично (например, фондовый рынок обычно падает быстрее, чем растет). Рекомендуется рассмотреть возможность установки различных параметров для многополюсного направления.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавление интеллектуальных механизмов остановки: можно ввести динамическую остановку на основе ATR (средняя реальная волнообразность) или настроить стоп-дистанцию на основе пропускной способности булина, чтобы остановка была более подходящей для реальных рыночных колебаний. Это можно реализовать путем добавления параметра stop в функции strategy.entry или использования параметра stop_loss функции strategy.exit.

2. Оптимизация условий фильтрации входа в рынок: можно рассмотреть возможность добавления признаков подтверждения тренда, таких как индикатор перемещения в направлении ((DMI) или относительно сильный индекс ((RSI), чтобы отфильтровать низкокачественные сигналы. Например, принимать сигнал отслеживания тренда только при ADX> 25, или принимать обратный сигнал только в зоне RSI перекупа / перепродажи.

3. Настройка адаптивных параметров: параметры пояса Бурин и параметры выездных условий разработаны в адаптивной форме, автоматически корректируются в зависимости от волатильности рынка. Например, можно рассчитать волатильность за последние N циклов и в соответствии с этим динамически корректировать стандартную погрешность пояса Бурин.

4. Улучшение механизма мобильной остановки: позволяет регулировать условия запуска и дальность отслеживания мобильной остановки, а не фиксировать ее в два раза больше рисковой дальности. Принимая во внимание волатильность в зависимости от различных временных периодов, можно регулировать процент отмены мобильной остановки.

5. Добавление фильтров времени: внедрение фильтров по времени торговли, избегание высоких волатильных периодов перед открытием и закрытием рынка или добавление фильтров наилучшего времени торговли для конкретного рынка.

6. Многоциклический анализ: интегрирование многоциклической аналитической структуры, требующей, чтобы направление тренда более высоких циклов соответствовало направлению текущей торговли, чтобы улучшить качество сигнала. Например, принимать многосигналы на 4-часовом графике только тогда, когда солнечная линия движется вверх.

7. Оптимизация управления капиталом: добавление логики расчета позиций, основанной на волатильности, увеличение позиций в условиях низкой волатильности и уменьшение позиций в условиях высокой волатильности, чтобы сбалансировать риски и доходы.

Подвести итог

Многоуровневая стратегия торговли с отслеживанием трендов и обратным отклонением бурин-пояса - это комплексная торговая система, разработанная с использованием динамических характеристик индикатора бурин-пояса, в сочетании с многоуровневыми правилами выхода, для эффективного управления рисками при захвате рыночных возможностей. Наибольшим преимуществом этой стратегии является ее гибкость и адаптивность, возможность найти торговые возможности в различных рыночных условиях и параметрически адаптироваться к различным видам торговли и периодам времени.

Несмотря на то, что существуют некоторые риски стратегии, такие как отсутствие четкого механизма остановки убытков и чувствительность параметров, оптимизационные направления, предложенные в этой статье, такие как увеличение интеллектуального остановки убытков, оптимизация условий фильтрации входа в игру, самостоятельная настройка параметров и т. Д., Могут дополнительно повысить устойчивость и прибыльность стратегии.

Для трейдеров рекомендуется проводить полное ретроспективное тестирование и корректировать параметры в соответствии с конкретными рыночными характеристиками до их практического применения. В то же время, используйте эту стратегию в качестве части целостной торговой системы, в сочетании с другими технологиями и фундаментальным анализом для принятия всесторонних торговых решений.