Прорыв первой свечи - стоп-лосс или автоматическая стратегия закрытия позиции

Обзор

Первая линия прорыва-стоп или закрытие автоматическая позиция стратегия является внутридневная торговая стратегия, основанная на высоких и низких точек первой линии прорыва торгового дня, чтобы идентифицировать потенциальные сигналы входа. Эта стратегия, чтобы получить краткосрочную прибыль от колебаний, путем захвата динамики, когда цена прорывает первую линию прорыва, и, таким образом, достигает точки прорыва до конца дня или доступа к остановке.

Стратегический принцип

Ключевым принципом стратегии является использование динамики цены и прорывных сигналов в начале торгового дня для прогнозирования последующего движения. Конкретный процесс работы следующий:

1. Во-первых, стратегия определяет время начала дня торговли (по умолчанию 9:15) и записывает максимальную и минимальную цены на первую линию.
2. Когда цена пробивает верхнюю часть первой линии, стратегия запускает сигнал, чтобы сделать больше; когда цена падает ниже нижней части первой линии, запускает сигнал, чтобы сделать меньше.
3. Стратегия использует строгий механизм однократной сделки, гарантируя, что в день торгов будет выполнена только одна сделка (до или до).
4. Для многоторговых сделок стоп-лосс устанавливается в нижней точке первой линии; для дисконтных сделок стоп-лосс устанавливается в верхней точке первой линии.
5. Независимо от того, касается ли сделка стоп-лосса, все сделки с невыполненной позицией будут автоматически уравнены в конце торгового дня (по умолчанию 15:30).

Стратегия с помощью переменныхtradeTakenОбеспечить только одну транзакцию в деньtradeDirectionЗаписывает текущее направление торговли ((1 означает долю, -1 означает убыток), эффективно управляет состоянием торговли и применяет условия стоп-лосса.

Стратегические преимущества

1. Простые и эффективныеПолитическая логика проста, понятна и легко реализуема без сложных технических показателей или оптимизации параметров.
2. Ясный сигнал входаПоказать четкие торговые сигналы, основанные на ценовых прорывах, и уменьшить субъективные факторы суждения.
3. Строгий контроль рискаОграничение максимальных потерь на одну сделку путем установки противоположного крайнего значения первой линии, как точки остановки.
4. Механизм временного ликвидацииВ частности, он отметил, что “все транзакции должны быть завершены в течение дня, чтобы избежать риска за одну ночь”.
5. Высокая степень адаптации: Стратегия может применяться для различных типов торгов и временных рамок, приспосабливаясь к различным рынкам путем корректировки параметров начала и окончания времени.
6. Эмоциональная нейтральностьАвтоматизированные торговые сигналы уменьшают влияние эмоциональных колебаний трейдеров на принятие решений.
7. Поиск динамики дняНачало рынка: эффективное использование первоначальной динамики и направленного прорыва после открытия рынка.

Стратегический риск

1. Риск ложного проникновения: рынок может быстро развернуться после прорыва, в результате чего будет вызван стоп-лосс. Чтобы снизить этот риск, можно рассмотреть возможность добавления подтверждающих показателей, таких как подтверждение объема сделки или анализ многовременных рамок.
2. Скидки и задержки исполненияВ условиях высокой волатильности на рынке может возникнуть провал или задержка в исполнении ордера, что может повлиять на фактическую цену входа и исполнение стоп-лосса. Рекомендуется использовать лимитную, а не рыночную цену, а также рассмотреть возможность установки более мягкого стоп-лосса.
3. Опасность одной точки отсчета: Опираясь только на первую нить в качестве критерия оценки, игнорируя более широкие рыночные условия и тенденции. Рекомендуется отсеивать торговые сигналы в сочетании с рыночными тенденциями и анализом сопротивления.
4. Фиксированные временные рамкиСтратегия основана на фиксированных начальных и окончательных часах и может упустить хорошие возможности в другие периоды времени. Можно рассмотреть возможность отслеживания различных периодов времени, чтобы найти оптимальные временные окна для торговли.
5. Отсутствие целевой прибыли: Стратегия не устанавливает четких целей сдерживания и может не максимизировать выгоды от благоприятных условий. Рекомендуется устанавливать динамические цели сдерживания в соответствии с исторической волатильностью.
6. Ограничение в дневное времяНизкая волатильность рынка может привести к тому, что первая нить будет слишком маленькой, а остановка будет слишком близкой, что повысит вероятность легкости ее срабатывания.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавить условия фильтрации: в сочетании с трендовыми показателями (например, система средней линии) отфильтровывает направление торговли, вступает в игру только в том случае, если направление тренда совпадает, повышает уровень успеха.
2. Динамические параметры остановкиМожно рассматривать динамическую остановку на основе ATR, а не просто использование высоких и низких точек первой проволоки для адаптации к различным волатильным условиям.
3. Введение тормозного механизма: правила остановки, разработанные на основе соотношения риска и прибыли, такие как автоматическое устранение частичных позиций при достижении прибыли в 1,5 раза или в 2 раза от остановки убытков.
4. Оптимизация времени сделкиАнализ оптимальных временных диапазонов торгов на различных рынках и разновидностях, корректировка времени начала и окончания торгов для достижения наилучших результатов.
5. Строительство складов и складовВ частности: рассмотреть возможность проведения одной сделки в нескольких партиях, создать позиции на разных уровнях цен, чтобы снизить риск выбора подходящего момента.
6. Добавить подтверждение транзакции: при появлении сигнала прорыва, увеличить количество запрошенных транзакций, отфильтровывая ложные прорывы с низким количеством транзакций.
7. Настройка параметров адаптивности: Динамическая корректировка параметров стратегии в зависимости от рыночных условий (например, волатильность, объем сделок), повышение адаптивности стратегии.
8. Фильтр рыночной среды: приостановить исполнение стратегии в экстремальных рыночных условиях (например, в день чрезвычайно высокой волатильности или крупного пресс-релиза), чтобы избежать ненужного риска.

Подвести итог

Первая стратегия прорыва в кристалле - стоп-лосс или закрытие автоматического ликвидации - это простой и эффективный метод торговли в течение дня, который позволяет получить прибыль от направленного прорыва после открытия рынка. Основные преимущества этой стратегии заключаются в простоте работы, управляемости рисками и пригодности для использования трейдерами в течение дня. Однако, существуют и ограничения, связанные с риском ложного прорыва и одной точкой отсчета.