ianzeng123
Обзор
Высоковероятная стратегия BTST для взлома и система отбора избранных акций - это количественная стратегия, разработанная специально для дневных и ночных торгов, предназначенная для выявления и захвата краткосрочных возможностей для взлома в ценовой динамике. Эта стратегия объединяет фильтрацию ценовых колебаний в определенное время, подтверждение классических технических форм и определение динамического сопротивления, чтобы создать многоуровневую систему принятия решений.
Стратегический принцип
Принцип действия стратегии основан на многоуровневом отборе и подтверждении:
Первоначальный отбор (в 15:00): Стратегия начинается с определения точного времени в 3 часа дня и отбирает показатели, которые повышаются в пределах 2-3% в течение дня. Выбор этого конкретного временного окна основан на предположении о том, что рыночная динамика может продолжиться в конце дня.
Анализ формы падения солнечной линииВ этой статье мы рассмотрим три основных метода оценки:
- Bullish Engulfing: в тот день K-линия полностью поглотила K-линию за день до этого, и цена закрытия была выше, чем цена открытия.
- Morning Star: состоит из трех K-линий, показывающих процесс перехода от понижения до повышения.
- Three White Soldiers (Три белых солдата) - три последовательных игры с ценой закрытия каждой игры выше, чем цена закрытия предыдущей.
30-минутный прорывСтратегия: Динамически устанавливает уровень сопротивления каждые 30 минут (наивысшее значение в течение текущих 30 минут) и определяет, будет ли цена преодолевать этот уровень сопротивления в качестве потенциального сигнала для продолжения или закрытия прибыли.
Избегайте чрезмерной экспансииСтратегия, используемая для устранения риска возможного отклонения, состоит в том, чтобы рассчитывать внутридневный рост, избегая индексов, которые выросли более чем на 5% или упали более чем на 10%.
Список наблюденийВ сочетании с вышеуказанными условиями, в следующий день будет добавлен список наблюдений для признаков, которые соответствуют первоначальному отбору, подтверждению формы наблюдения и не являются чрезмерно расширенными.
Выход из игрыАналогичное наблюдение перед и после открытия биржи: в случае, если показатель появляется более чем на 2% и цена остается выше минувшего дня, держите позицию не менее 15 минут, ожидая потенциального дальнейшего роста.
Покупка и продажа триггеров: Сигнал покупки основан на совокупности прогнозной формы, начальных условий отбора и не чрезмерного расширения; Сигнал продажи основан на условиях прорыва сопротивления и не чрезмерного расширения.
Стратегические преимущества
Точность времениСтратегия, которая проводится в 3 часа дня, эффективно фиксирует ключевые моменты в динамике дня и дает раннее предупреждение о возможном продолжении событий на следующий день.
Механизм многократного подтверждения: Триждые подтверждения в сочетании с изменениями в процентах цены, технологической формы и уровня сопротивления значительно повышают надежность сигнала и снижают риск ложного сигнала.
Интеграция управления рискомВ этой стратегии встроены фильтрационные условия, позволяющие избежать чрезмерного расширения акций, что позволяет избежать риска и повысить безопасность торгов.
Гибкий механизм выхода: Стратегия устанавливает гибкие условия выхода в зависимости от прорыва резистентности и ценового поведения, что помогает своевременно закрыть позицию, когда появляются прибыль или риск.
Визуальная помощь: Стратегия помечает на графике различные условия и сигналы, позволяя трейдерам интуитивно понимать состояние рынка и логику стратегии, что позволяет принимать решения в режиме реального времени.
Интеграция систем оповещенияВстроенная настройка предупреждающих условий, позволяющая трейдерам получать своевременные сигналы о покупке и продаже, без необходимости постоянного отключения, повышает эффективность торговли.
Стратегический риск
Риск ложного проникновения: 30-минутный прорыв уровня сопротивления может привести к ложному прорыву, особенно при больших рыночных колебаниях, что может привести к ненужным торговым сигналам. Решение заключается в увеличении подтверждения объема сделки или установке более высокого порога прорыва.
Ограничения формографии: Идентификация падений форм основана на фиксированных правилах, которые могут не запечатлеть все эффективные формы в сложных рыночных условиях. Рекомендуется перекрестная проверка в сочетании с другими техническими показателями, такими как RSI или MACD.
Временная зависимостьПримечание: Стратегия сильно зависит от условий фильтрации в 3 часа дня. Пропущение этого времени или задержка данных может привести к упущенной возможности торгов. Можно рассмотреть возможность расширения окна фильтрации или установки дополнительного времени.
Опасность чрезмерной фильтрацииНаложение множества условий может привести к недостаточному количеству квалифицированных сделок, что может повлиять на практичность стратегии. Некоторые условия отбора могут быть надлежащим образом ослаблены или параметры могут быть изменены в соответствии с динамикой рынка.
Приспособность к состоянию рынка: Эта стратегия хорошо работает в определенных рыночных условиях (например, в умеренном восходящем тренде), но может оказаться неэффективной в поперечном или сильно волатильном рынке. Рекомендуется выборочная стратегия запуска в зависимости от общей рыночной ситуации.
Направление оптимизации стратегии
Изменение динамических параметровПри использовании фиксированных процентных отклонений в текущей стратегии (фильтрация 2-3% отклонений и 5-10% от чрезмерного расширения), можно рассмотреть возможность корректировки этих параметров в зависимости от динамики волатильности рынка, чтобы повысить адаптивность стратегии в различных рыночных условиях.
Добавить подтверждение транзакции: Стратегия в настоящее время основана на ценовом поведении, можно добавить измерения анализа объема сделок, например, требуя, чтобы прорыв происходил при увеличении объема, или устанавливать условия для увеличения объема сделок по сравнению с предыдущим средним уровнем на определенные проценты, повышая качество сигнала.
Расширение временных рамок: Рассмотрите возможность формовой и прорывной подтверждения в разные временные рамки (например, 15 минут, 60 минут), создайте систему подтверждения в несколько временных рамок, уменьшите ложные сигналы и повысите надежность сигнала.
Интеграция фильтровВведение среднесрочных трендовых показателей, таких как система движущихся средних или индикаторы ADX, чтобы гарантировать, что краткосрочные торговые направления согласуются с среднесрочными тенденциями, и избежать противоположных операций для повышения успешности.
Оптимизация машинного обучения: Использование алгоритмов машинного обучения для выявления моделей и оптимизации параметров успешных случаев в исторических данных для извлечения более тонких правил торговли и механизмов динамической коррекции отклонений.
Отмена механизмов контроля: Добавление стоп-стратегии на основе фиксированного процента или ATR-множества и рассмотрение возможности реализации некоторых механизмов получения прибыли, таких как плавное размещение или мобильные стоп-стратегии, для лучшего контроля риска и блокировки прибыли.
Подвести итог
Стратегия BTST с высокой вероятностью прорыва и система отбора избранных акций создают систематизированную рамку для принятия решений о краткосрочных сделках путем сочетания временного отбора, технического формообразования и динамического резистентного уровня прорыва. Эта стратегия особенно подходит для поиска знаков, которые накапливают определенную динамику в течение дня и имеют техническое подтверждение, чтобы захватить продолжающуюся ситуацию, которая может возникнуть на следующий день. Хотя стратегия рассчитана на многократное подтверждение и контроль риска, она все еще требует гибкой корректировки и постоянной оптимизации в зависимости от фактического состояния рынка.
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BTST Strategy", overlay=true)
// --- 1. Initial Screening at 3 PM (Identify 2-3% gain) ---
is3pm = (hour == 15 and minute == 0) // Check if it's 3 PM
priceChangePercentage = (close - close[1]) / close[1] * 100 // Calculate percentage change from previous close
// Stocks with a gain of 2-3% by 3 PM
isSelectedStock = is3pm and priceChangePercentage >= 2 and priceChangePercentage <= 3
plotshape(series=isSelectedStock, title="Selected Stock", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Selected")
// --- 2. Daily Candle Analysis (Bullish Patterns) ---
// Bullish Engulfing pattern
bullishEngulfing = close > open and open[1] > close[1] and close > open[1] and open < close[1]
// Morning Star pattern
morningStar = close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open and close[1] > open[1]
// Three White Soldiers pattern
threeWhiteSoldiers = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and close > close[1] and close[1] > close[2]
// Combine the patterns for bullish confirmation
bullishPattern = bullishEngulfing or morningStar or threeWhiteSoldiers
plotshape(series=bullishPattern, title="Bullish Pattern", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Bullish")
// --- 3. 30-Minute Candle Breakout ---
var float resistanceLevel = na
// Capture the highest point every 30 minutes
if (minute == 30 or minute == 0)
resistanceLevel := high
// Check for breakout above resistance level
breakoutAboveResistance = close > resistanceLevel
plotshape(series=breakoutAboveResistance, title="Breakout Above Resistance", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labelup, text="Breakout")
// --- 4. Avoid Over-Extended Stocks (5-10% intraday gains) ---
// Calculate the percentage gain from the open price
percentageGain = (close - open) / open * 100
// Avoid stocks that are up more than 5-10% intraday
avoidOverExtendedStocks = percentageGain > 5 or percentageGain < -10
plotshape(series=avoidOverExtendedStocks, title="Avoid Over-Extended Stocks", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Over-Extended")
// --- 5. Second-Day Watchlist (Add shortlisted stocks to watchlist) ---
// We will skip implementing a watchlist in Pine Script because it isn't supported for direct interaction with external systems, but we will mark it in the script visually.
watchlistCondition = isSelectedStock and bullishPattern and not avoidOverExtendedStocks
plotshape(series=watchlistCondition, title="Second Day Watchlist", location=location.belowbar, color=color.purple, style=shape.triangledown, text="Watchlist")
// --- 6. Exit Strategy - Pre-Market & Opening Observation ---
// This part requires real-time data and pre-market data, which isn't supported directly in Pine Script
// But, we can simulate exit strategy by showing potential exit points based on the gap-up opening:
gapUpOpening = open > close[1] * 1.02 // If the stock opens 2% above the previous close
hold15Min = gapUpOpening and close > low[1] // Hold if price doesn't break the previous low
plotshape(series=hold15Min, title="Gap-Up Hold for 15 Minutes", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.triangledown, text="Hold")
// --- 7. Buy and Sell Triggers (Strategy) ---
// Define conditions for the buy trigger
buySignal = bullishPattern and isSelectedStock and not avoidOverExtendedStocks
// Buy when the conditions are met
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Define conditions for the sell trigger
sellSignal = breakoutAboveResistance and not avoidOverExtendedStocks
// Sell when the breakout above resistance condition is met
if sellSignal
strategy.close("Buy")
// --- Alerts ---
// Alerts for Buy Signal based on 0.5% price movement
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal", message="Buy Signal: Confirmed Bullish Pattern and 2-3% price increase by 3 PM!")
// Alerts for Sell Signal based on Breakout and other conditions
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal", message="Sell Signal: Breakout above resistance!")