ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор
Это сложная многоиндикаторная торговая стратегия, которая объединяет несколько инструментов технического анализа, таких как средневзвешенная цена (AVWAP), распределение объема сделки с фиксированным диапазоном (FRVP), скользящая средняя величина (EMA), относительно сильный индекс (RSI), средний индекс направления (ADX) и скользящая средняя скользящая дисперсия (MACD), чтобы идентифицировать высоковероятные торговые возможности с помощью агрегирования индикаторов.
Стратегический принцип
Стратегия определяет входные сигналы с помощью нескольких условий:
- Цена и AVWAP
- Расположение цены по отношению к EMA
- Оценка силы RSI
- Мощность MACD
- Сила тренда ADX подтверждена
- Количественные фильтры
Стратегия фокусируется на торговых часах в Азии, Лондоне и Нью-Йорке, которые обычно имеют лучшую ликвидность и более надежные торговые сигналы. Входная логика включает в себя две модели: длинные и пустые позиции, а также установлены ступенчатые остановки и остановки убытков.
Стратегические преимущества
- Комплексные показатели для повышения точности сигналов
- Динамическая фильтрация транзакций, чтобы избежать низкой ликвидности
- Гибкая стратегия остановки
- Оптимизация стратегии на основе различных торговых периодов
- Динамические механизмы управления рисками
- Визуальные сигналы для принятия решений
Стратегический риск
- Комбинации из нескольких показателей могут привести к увеличению сложности сигналов
- Риск пересчета данных
- Производительность может быть нестабильной в разных рыночных условиях
- Стоимость сделок и скольжения могут повлиять на реальную прибыль
Направление оптимизации стратегии
- Введение динамических настроек алгоритмов машинного обучения
- Добавление большей адаптивности в торговые периоды
- Оптимизация стратегии стоп-стоп
- Дополнительные условия фильтрации
- Разработка модели стратегии межвидового распространения
Подвести итог
Это высоко настраиваемая и многомерная торговая стратегия, которая пытается повысить качество и точность торговых сигналов путем интеграции нескольких технических показателей и особенностей торгового периода. Стратегия демонстрирует сложность агрегирования показателей и динамического управления рисками в количественной торговле.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-04-02 00:00:00
end: 2024-12-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("FRVP + AVWAP by Grok", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// User Inputs
frvpLength = input.int(20, title="FRVP Length", minval=1)
emaLength = input.int(75, title="EMA Length", minval=1) // Adjusted for stronger trend confirmation
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Strength Threshold", minval=0, maxval=100)
volumeMultiplier = input.float(1.0, title="Volume Multiplier", minval=0.1)
// Stop Loss & Take Profit for XAUUSD
stopLossPips = 25 // 25 pips SL for Asian, London, NY Sessions
takeProfit1Pips = 35 // TP1 at 35 pips
takeProfit2Pips = 80 // Final TP at 80 pips
// Stop-Loss & Take-Profit Multipliers (XAUUSD: 1 pip = 0.1 points on most platforms)
stopMultiplier = float(stopLossPips) * 0.1
tp1Multiplier = float(takeProfit1Pips) * 0.1
tp2Multiplier = float(takeProfit2Pips) * 0.1
// Indicators
avwap = ta.vwap(close) // Volume Weighted Average Price (VWAP)
ema = ta.ema(close, emaLength) // Exponential Moving Average
rsi = ta.rsi(close, rsiLength) // Relative Strength Index
macdLine = ta.ema(close, 12) - ta.ema(close, 26) // MACD Line
signalLine = ta.ema(macdLine, 9) // MACD Signal Line
atr = ta.atr(14) // Average True Range
// Average Directional Index (ADX)
adxSmoothing = 14
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14, adxSmoothing) // Corrected syntax for ta.dmi()
// Volume Profile (FRVP - Fixed Range Volume Profile Midpoint)
highestHigh = ta.highest(high, frvpLength)
lowestLow = ta.lowest(low, frvpLength)
frvpMid = (highestHigh + lowestLow) / 2 // Midpoint of the range
// Detect Trading Sessions
currentHour = hour(time, "UTC") // Renamed to avoid shadowing built-in 'hour'
isAsianSession = currentHour >= 0 and currentHour < 8
isLondonSession = currentHour >= 8 and currentHour < 16
isNYSession = currentHour >= 16 and currentHour < 23
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, avwap) and close > ema and rsi > 30 and macdLine > signalLine and adx > adxThreshold
shortCondition = ta.crossunder(close, avwap) and close < ema and rsi < 70 and macdLine < signalLine and adx > adxThreshold
// Volume Filter
avgVolume = ta.sma(volume, 20) // 20-period Simple Moving Average of volume
volumeFilter = volume > avgVolume * volumeMultiplier // Trade only when volume exceeds its moving average
// Trade Execution with SL/TP for Sessions
if (longCondition and volumeFilter and (isAsianSession or isLondonSession or isNYSession))
strategy.entry("LongEntry", strategy.long, qty=100)
strategy.exit("LongTP1", from_entry="LongEntry", limit=close + tp1Multiplier)
strategy.exit("LongExit", from_entry="LongEntry", stop=close - stopMultiplier, limit=close + tp2Multiplier)
if (shortCondition and volumeFilter and (isAsianSession or isLondonSession or isNYSession))
strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, qty=100)
strategy.exit("ShortTP1", from_entry="ShortEntry", limit=close - tp1Multiplier)
strategy.exit("ShortExit", from_entry="ShortEntry", stop=close + stopMultiplier, limit=close - tp2Multiplier)
// Plotting for Debugging and Visualization
plot(avwap, "AVWAP", color=color.purple, style=plot.style_line, offset=0)
plot(ema, "EMA", color=color.orange, style=plot.style_line, offset=0)
// plot(rsi, "RSI", color=color.yellow, style=plot.style_histogram, offset=0) // Better in a separate pane
// plot(macdLine, "MACD Line", color=color.blue, style=plot.style_histogram, offset=0) // Better in a separate pane
// plot(signalLine, "Signal Line", color=color.red, style=plot.style_histogram, offset=0) // Better in a separate pane
plot(adx, "ADX", color=color.green, style=plot.style_line, offset=0)
// Optional: Plot entry/exit signals for visualization
plotshape(longCondition and volumeFilter ? close : na, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition and volumeFilter ? close : na, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)