Фильтрация нескольких скользящих средних с пересечением трендов количественная торговая стратегия

Обзор стратегии

Стрельба по пересечению трендов с помощью многомерной равнолинейной фильтрации является комплексной системой отслеживания трендов, которая искусно сочетает в себе несколько движущихся средних и средневзвешенных цен (VWAP) для захвата среднесрочных и долгосрочных изменений в тенденциях рынка. Стрельба использует пересекающиеся сигналы с помощью индекса движущихся средних (EMA) в качестве основных условий входа, а также использует VWAP и простые движущиеся средние (SMA) в качестве фильтров для уменьшения ложных сигналов и подтверждения более широкого направления тенденции рынка. Кроме того, стратегия разработала быстрые пересечения с помощью EMA в качестве интеллигентных механизмов выхода, позволяющих системе быстро сглаживать позиции во время рыночных поворотов и избегать раннего выхода во время сильных тенденций.

Стратегический принцип

Основным принципом стратегии является выявление и подтверждение тенденций на основе многоуровневых временных рамок. В частности, принцип действия стратегии заключается в следующем:

1. Выявление тенденций: Используйте пересечение 17-циклической и 31-циклической ЭМА для обнаружения изменений в среднесрочной динамике. Когда краткосрочная ЭМА пересекает долгосрочную ЭМА, это указывает на возможную тенденцию к росту; когда краткосрочная ЭМА пересекает долгосрочную ЭМА, это указывает на возможную тенденцию к снижению.

2. Тенденции подтверждены: подтверждение тренда с помощью VWAP и 69-циклических SMA в качестве дополнительных фильтрующих условий. Это требует, чтобы цена находилась выше этих показателей (для многоголовых сигналов) или ниже (для пустых сигналов), чтобы уменьшить ошибочные сигналы в горизонтальном или слабо трендовом рынке.

3. Входная логика：

   • Многоочередное вхождение: система открывает многоочередное положение, когда 17-циклическая ЭМА пересекает 31-циклическую ЭМА, и цена одновременно выше VWAP и 69-циклической SMA.
   • Вход на пустой конец: система открывает пустую позицию, когда 17-циклическая EMA проходит через 31-циклическую EMA, и цена одновременно ниже VWAP и 69-циклической SMA.

4. Механизм выходаСтратегия использует более чувствительные кратковременные EMA ((8 циклов и 9 циклов) как выходные сигналы, позволяющие системе быстро реагировать на кратковременные рыночные повороты.

   • Многоголовый выход: когда 8-циклическая EMA проходит через 9-циклическую EMA, и нет пустого входного сигнала, ликвидируется многоголовая позиция.
   • Пустой выход: когда 8-циклическая EMA носит 9-циклическую EMA, и нет многоголового входного сигнала, ликвидировать пустую позицию.

5. Механизм обратного хода: стратегия позволяет непосредственное обращение позиции. Если в настоящее время у вас есть позиции с большим количеством позиций, но вызывается условие пустого входа, система сначала ликвидирует позиции с большим количеством позиций, а затем открывает позиции с большим количеством позиций (и наоборот). Этот механизм увеличивает гибкость стратегии в быстро меняющихся рынках.

6. Реализация кодаСтратегия использования бульварной переменной для отслеживания текущего состояния позиции:long_activeиshort_activeПомимо этого, стратегия также визуально отображает различные показатели и пересечения, что позволяет трейдерам контролировать состояние рынка.

Стратегические преимущества

1. Многослойная система фильтрации: в сочетании с EMA-пересечением, VWAP и SMA-фильтрами построена многоуровневая система подтверждения, что значительно снижает появление ложных сигналов и повышает стабильность и надежность стратегии.

2. Гибкий обратный механизмСтратегия позволяет переключаться непосредственно с бонуса на бонус в зависимости от рыночных условий (или переключаться с бонуса на бонус), а не ждать отдельного сигнала выхода и войти в игру. Такая конструкция позволяет быстрее корректировать позиции при обратном тренде, уменьшая потенциальные потери.

3. Разделенная логика входа и выхода: Использование пары EMA с разными циклами в качестве входных и выходных сигналов оптимизирует время торгов. Длинные EMA с циклами 17 и 31 используются для захвата среднесрочных изменений тренда в качестве входных сигналов, а более короткие EMA с циклами 8 и 9 используются для чувствительных выходов, обеспечивая более быстрый риск-контрольный ответ, сохраняя при этом способность отслеживать тренд.

4. Общая тенденция подтвержденаС помощью комбинации цены, VWAP и относительной позиции SMA, стратегия позволяет подтвердить тренд в нескольких измерениях, что помогает уменьшить количество ошибочных сделок во время рыночного поперечного или слабого тренда.

5. Визуальная помощьСтратегия предлагает широкий спектр визуальных показателей, включая различные EMA, SMA, VWAP и ключевые перекрестные точки, позволяя трейдерам визуально понимать и контролировать состояние рынка и стратегические сигналы.

6. Настройка параметров: параметры стратегии (например, циклы EMA, SMA) могут быть настроены с помощью входных ящиков, что позволяет трейдерам оптимизировать корректировки в зависимости от различных рыночных условий и торговых сортов.

Стратегический риск

1. Риск отставанияИз-за использования стратегии нескольких движущихся средних и фильтрующих условий, это может привести к тому, что входные сигналы будут задерживаться, особенно в быстро меняющихся рынках. Это может привести к тому, что будет пропущен начальный этап тренда, что приведет к снижению потенциальной прибыли. Решение заключается в том, чтобы корректировать циклы EMA и SMA в соответствии с особенностями колебаний в конкретном рынке, используя более короткие циклы для быстро меняющихся рынков.

2. Ограничение множественных условий: Многократные условия входа в стратегию ((пересечение EMA плюс позиция цены относительно VWAP и SMA) могут уменьшить частоту торгов, что приведет к упущению некоторых потенциально выгодных торговых возможностей. Можно рассмотреть возможность соответствующего смягчения некоторых условий в конкретной рыночной обстановке или разработать альтернативные правила для увеличения торговых возможностей.

3. Отсутствие четких механизмов сдерживания потерь: стратегия основана только на перекрёстке EMA в качестве выходной сигнала без установления четкого уровня стоп-лосса или стоп-стоп. В экстремальных рыночных условиях это может привести к большим потерям. Рекомендуется применение дополнительных мер управления рисками, таких как динамический стоп-лосс или фиксированный процент стоп-лосса на основе ATR.

4. Параметр Чувствительность: Стратегическая эффективность сильно зависит от выбранных EMA и SMA циклов. По умолчанию параметры (§ 17, 31, 8, 9, 69) могут не подходить для всех активов или временных рамок. Решение заключается в том, чтобы оптимизировать параметры для конкретных видов торгов и рыночных условий путем обратной связи или внедрить механизм самостоятельной коррекции параметров.

5. Риск изменения характера рынка: Стратегия может работать плохо, когда рынок переходит от тренда к шоку или от шока к тренду. Решение заключается в добавлении механизмов обнаружения рыночных условий, таких как фильтры волатильности или индикаторы интенсивности тренда, для динамической корректировки параметров стратегии или правил торговли в различных рыночных условиях.

6. Влияние на стоимость сделкиЧастые обратные сделки могут увеличить стоимость сделки, особенно в низко волатильных рынках. Рекомендуется учитывать в стратегии затраты на сделки и может ограничивать слишком частое обратные сделки при определенных условиях.

Направление оптимизации стратегии

1. Адаптационные параметры: реализация механизмов адаптивной корректировки циклов EMA и SMA с динамической корректировкой параметров в зависимости от волатильности рынка или интенсивности тренда. Например, использование более коротких циклов на рынках с высокой волатильностью и более длительных циклов на рынках с низкой волатильностью. Это позволяет стратегии лучше адаптироваться к различным рыночным условиям, уменьшая задержку и повышая скорость реагирования.

2. Дополнительные механизмы остановки и остановкиВнедрение в стратегию динамического стоп-лода или фиксированного стоп-лода, основанных на ATR (реальном диапазоне колебаний), и соответствующих стоп-стоп-установок. Это помогает контролировать максимальный риск в отдельных сделках, предотвращает чрезмерные потери в экстремальных рыночных условиях и при этом блокирует прибыль в тренде.

3. Добавить фильтр объема транзакцийВключение в стратегию анализа объемов торгов, совершение торгов только при достаточном объеме торгов или при наличии определенных моделей. Это помогает повысить качество сигналов и уменьшить влияние сдвигов и ложных прорывов, вызванных низкой ликвидностью.

4. Интеграция анализа рыночной средыДобавление механизмов идентификации рыночных условий, таких как индикаторы волатильности, индикаторы интенсивности тренда или периодический анализ. Применение различных правил торговли или параметров параметров в различных рыночных условиях (тенденция, волатильность, высокая волатильность, низкая волатильность) повышает адаптивность стратегии.

5. Оптимизация обратной логики: усовершенствование существующих механизмов прямого разворота, возможно введение дополнительных условий подтверждения или задержка исполнения разворота, чтобы уменьшить слишком частое разворотное обращение на поперечном рынке. Например, можно потребовать, чтобы сила сигналов разворота превышала определенный порог, или наблюдать за дополнительными рыночными характеристиками перед разворотом.

6. Частичное управление позициями: реализация более сложных методов управления позициями, таких как распределение входа и выхода или корректировка размеров позиций в зависимости от силы сигнала. Это позволяет снизить риск торговли на полную позицию, сохраняя при этом достаточный пропуск к сильным тенденциям.

7. Фильтр времениВключение временной фильтрации, чтобы избежать торговли в определенные периоды времени, когда рыночная волатильность особенно низкая или высокая. Это особенно ценно для рынков круглосуточной торговли, таких как криптовалюты, чтобы избежать торговли в периоды низкой ликвидности или необычной волатильности.

8. Анализ многовременных рамокИнтеграция анализа с несколькими временными рамками, использование информации о тенденциях с более длительными временными периодами для фильтрации или усиления сигналов текущих временных рамок. Это помогает согласовывать торговлю с более крупными тенденциями рынка и уменьшать риск обратной торговли.

Подвести итог

Стройка для количественного трейдинга с пересечением трендов с фильтрацией на множественную среднюю линию является хорошо разработанной системой отслеживания трендов, которая обеспечивает торговую структуру, которая может одновременно улавливать тенденции и управлять рисками, путем объединения нескольких движущихся средних и VWAP. Основные преимущества стратегии заключаются в ее многослойной системе фильтрации и гибком механизме обратного отклонения, что позволяет ей эффективно адаптироваться к различным рыночным условиям.

Тем не менее, существуют риски, связанные с задержкой стратегии, чувствительностью к параметрам и отсутствием четкого механизма остановки. Устойчивость и производительность стратегии могут быть значительно улучшены путем реализации рекомендуемых оптимизационных мер, таких как адаптивное изменение параметров, увеличение механизма остановки, интеграция анализа рыночной среды и улучшение управления позициями.

В целом, это стратегия торговли с прочной основой, особенно подходящая для отслеживания тенденций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эта стратегия является хорошей отправной точкой для трейдеров, которые стремятся улавливать четкие тенденции, но в то же время хотят уменьшить влияние ложных сигналов. Эта стратегия имеет потенциал стать ценным активом в инструментарии трейдеров с помощью соответствующей настройки и оптимизации параметров для конкретных рынков и личных предпочтений риска.