Стратегия прорыва на границе облака с множественной согласованностью сигналов

技术指标 ICHIMOKU TENKAN-SEN Kijun-Sen Senkou Span CHIKOU SPAN KUMO
Дата создания: 2025-04-16 15:24:06 Последнее изменение: 2025-04-16 15:24:06
Копировать: 0 Количество просмотров: 350
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики

Стратегия прорыва на границе облака с множественной согласованностью сигналов Стратегия прорыва на границе облака с множественной согласованностью сигналов

Обзор

Многосигнальная согласованность Облачная граница прорыва - это количественная торговая стратегия, основанная на ключевых элементах первичной таблицы равновесия (Ichimoku Cloud). Стратегия анализирует несколько технических показателей, таких как линия преобразования (Tenkan-sen), линия ориентиров (Kijun-sen), предыдущая полоса (A) (Senkou Span A), предыдущая полоса (B) (Senkou Span B) и линия задержки (Chikou Span), чтобы определить рыночные тенденции и потенциальные переломы, оценивая восемь различных позитивных сигналов.

Стратегический принцип

Основным принципом стратегии является комплексное использование нескольких компонентов первичной равновесной таблицы для оценки силы и направления рыночных тенденций. В частности, стратегия определяет следующие восемь ключевых позитивных сигналов:

  1. Текущая цена выше, чем цена перед циклом смещения[displacement])
  2. Текущая цена выше переходной линии ((price > Tenkan-sen)
  3. Трансформационная линия выше базовой линии ((Tenkan-sen > Kijun-sen)
  4. Время, в течение которого линия задержки пересекает линию перехода вверх, ближе, чем время, в течение которого она пересекает линию перехода вниз
  5. Время прохождения линии задержки вверх по базовой линии ближе, чем вниз
  6. Переключательная линия пересекает эталонную линию ближе, чем она пересекает ее вниз
  7. Время, в течение которого латентная линия проходит верхнюю границу облака вверх, ближе, чем время, в течение которого она проходит нижнюю границу облака вниз.
  8. Передний пояс A проходит вверх, а передний пояс B - ниже.

Стратегия определяет направление торговли, рассчитывая количество сигналов, которые удовлетворяют условиям ((bullish_count), и сравнивая их с заданными порогами ((bullishThreshold и bearishThreshold)). Когда количество сигналов bullish достигает или превышает bullishThreshold, стратегия открывает позиции и устраняет любые открытые позиции; когда количество сигналов bullish ниже или равно bearishThreshold, стратегия открывает позиции и устраняет любые открытые позиции.

Этот метод определения многосигнальной согласованности позволяет эффективно фильтровать рыночный шум, повышать надежность торговых сигналов и снижать риск ложных прорывов.

Стратегические преимущества

При глубоком анализе кода, эта стратегия имеет следующие очевидные преимущества:

  1. Подтверждение многомерного сигналаСтратегия не зависит от одного показателя, а рассматривает восемь различных технических сигналов в комплексе, и срабатывает только тогда, когда несколько сигналов согласуются, что значительно снижает вероятность ложных сигналов.

  2. Высокая степень адаптации: С помощью корректировки параметров bullishThreshold и bearishThreshold, стратегия может корректировать сигнальные пороги в зависимости от различных рыночных условий, чтобы они оставались эффективными в различных рыночных условиях.

  3. Визуализация: Стратегия предлагает богатые визуальные элементы, включая графику облаков (кумо), маркировку сигналов и этикетку, отображающую количество текущих положительных сигналов, что позволяет трейдеру визуально понять структуру рынка и состояние работы стратегии.

  4. Поймать все тенденцииСтратегия учитывает не только отношения между ценами и индикаторами, но и взаимосвязи между ними, а также исторические обстоятельства, позволяющие более полно отразить изменения рыночных тенденций.

  5. Гибкая параметровая настройка: Политика позволяет пользователю настраивать параметры первичной равновесной таблицы, включая циклы конверсионной линии, циклы базовой линии, циклы B-полосы и циклы смещения, чтобы они могли адаптироваться к различным видам торгов и временным периодам.

Стратегический риск

Несмотря на изысканную конструкцию, в практическом применении существуют следующие риски:

  1. Риски задержкиПервичный равновесный индекс сам по себе является отсталым показателем, особенно в случае с циклом сдвига (зависимость 26), который приводит к определенной задержке сигналов, которые могут пропустить оптимальную точку входа или привести к большому стоп-лоску в быстро меняющихся рынках.

  2. Чрезмерная зависимость от исторических данных: В стратегии используется большое количество функций barssince для сравнения исторических пересечений, что зависит от достаточного количества исторических данных. Если исторических данных недостаточно, это может привести к ошибочному сигнальному суждению.

  3. Параметр ЧувствительностьЭффективность стратегии в значительной степени зависит от параметровой настройки. Различные рыночные условия могут требовать различных комбинаций параметров, неправильная параметровая настройка может привести к переторгу или упущению важных возможностей.

  4. Отсутствие эффективного управления рисками: В коде отсутствуют четкие механизмы стоп-лосса и стоп-стоп, а также не учитывается управление позициями, которые могут нести слишком большие потери в неблагоприятных условиях.

  5. Конфликт сигналовВ условиях нестабильного рынка восемь сигналов могут часто меняться и противоречить друг другу, что приводит к частым входам и выходам, увеличивая стоимость торгов.

Чтобы снизить эти риски, трейдеры могут рассмотреть возможность добавления логики стоп-стоп, оптимизации параметров и подтверждения сигналов в сочетании с другими нерелевантными показателями, а также надлежащим образом контролировать размер позиции.

Направление оптимизации стратегии

В зависимости от особенностей стратегии и потенциальных рисков, есть несколько возможных направлений оптимизации:

  1. Добавить фильтр волатильностиВключение в код ATR или других показателей волатильности, радикальное изменение стратегии в периоды чрезмерной или чрезмерной волатильности рынка или прямое избегание торговли в эти периоды. Таким образом, можно эффективно избежать риска ложных прорывов, возникающих в период низкой волатильности, или чрезмерного риска во время высокой волатильности.

  2. Совершенствование механизма управления рискамиДобавление динамической логики остановки убытков, например, на основе остановки ATR или остановки на основе важных поддерживающих сопротивлений, повышает риск-вознаграждение стратегии.

  3. Оптимизация веса сигналаРазличные прогнозные сигналы могут иметь различную важность в разных рыночных условиях, и восемь сигналов могут быть распределены по-разному, а не просто подсчитаны, чтобы повысить адаптивность стратегии.

  4. Подтверждение объема сделки: Использование объема торгов в качестве дополнительного условия подтверждения, подтверждающего сигнал только при поддержке объема торгов, позволяет еще больше уменьшить количество ложных прорывов.

  5. Реализация адаптации динамических параметровРазработка адаптивных механизмов, позволяющих динамически корректировать параметры стратегии в зависимости от состояния рынка (например, волатильность, интенсивность тренда и т. д.), что позволяет стратегии лучше адаптироваться к изменяющейся рыночной обстановке.

  6. Повышение оценки состояния рынкаВключение в стратегию логики суждения о состоянии рынка (тенденции / колебания), применение различных сигнальных порогов или торговых стратегий в различных состояниях рынка может значительно улучшить эффективность стратегии в различных рыночных условиях.

Эти оптимизации могут сделать стратегию более устойчивой, снизить отказ и повысить долгосрочную прибыльность.

Подвести итог

Многосигнальная единообразная стратегия облачного прорыва является комплексной торговой системой, объединяющей несколько компонентов первичной равновесной таблицы. Она определяет направление рыночных тенденций и торговые решения путем определения восьми ключевых технических сигналов и на основе количества сигналов, которые соответствуют условиям.

Наибольшим преимуществом этой стратегии является ее многомерный механизм подтверждения сигналов, который фильтрует рыночный шум и повышает надежность торговых сигналов, требуя согласования нескольких технических показателей. В то же время, стратегия предоставляет богатые визуальные элементы и гибкую параметровую настройку, что позволяет трейдерам визуально понимать структуру рынка и состояние стратегии.

Однако в стратегии также есть проблемы, такие как задержка сигнала, чрезмерная зависимость от исторических данных и отсутствие совершенного управления рисками. В будущем стратегия может быть улучшена путем добавления фильтров волатильности, совершенствования механизмов управления рисками, оптимизации веса сигнала и т. Д.

В целом, это комплексная, логически ясная стратегическая структура, предназначенная для использования трейдерами, имеющими некоторое знание балансовой таблицы. С соответствующими параметрическими настройками и дальнейшей оптимизацией стратегия имеет потенциал стать стабильной торговой системой, особенно подходящей для торговли, отслеживающей тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2025-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//PineWiseTrading

//@version=6
strategy("⛅ CloudEdge", overlay=true, max_bars_back=4999)

// === INPUTS ===
// Ichimoku Periods
tenkanPeriod    = input.int(9, "Tenkan-sen Period", minval=1, tooltip="Period for Tenkan-sen (Conversion Line)")
kijunPeriod     = input.int(26, "Kijun-sen Period", minval=1, tooltip="Period for Kijun-sen (Base Line)")
senkouBPeriod   = input.int(52, "Senkou Span B Period", minval=1, tooltip="Period for Senkou Span B")
displacement    = input.int(26, "Displacement", minval=1, tooltip="Shift for Kumo and Chikou Span")

// Signal Thresholds
bullishThreshold = input.int(8, "Bullish Signal Threshold", minval=0, maxval=8, tooltip="Number of bullish signals required for a long position")
bearishThreshold = input.int(0, "Bearish Signal Threshold", minval=0, maxval=8, tooltip="Number of bullish signals below which a short position is entered")

// Visualization Options
showIchimoku = input.bool(true, "Show Ichimoku Lines", tooltip="Toggle to show/hide Ichimoku components")
showSignals  = input.bool(true, "Show Signal Indicators", tooltip="Toggle to show/hide entry signals")

// === ICHIMOKU CALCULATIONS ===
// Tenkan-sen (Conversion Line)
tenkanHigh = ta.highest(high, tenkanPeriod)
tenkanLow  = ta.lowest(low, tenkanPeriod)
tenkanSen  = (tenkanHigh + tenkanLow) / 2

// Kijun-sen (Base Line)
kijunHigh = ta.highest(high, kijunPeriod)
kijunLow  = ta.lowest(low, kijunPeriod)
kijunSen  = (kijunHigh + kijunLow) / 2

// Senkou Span A (Leading Span A)
senkouA = (tenkanSen + kijunSen) / 2

// Senkou Span B (Leading Span B)
senkouBHigh = ta.highest(high, senkouBPeriod)
senkouBLow  = ta.lowest(low, senkouBPeriod)
senkouB  = (senkouBHigh + senkouBLow) / 2

// Chikou Span (Lagging Span)
chikouSpan = close[displacement]

// Kumo Upper and Lower for Visualization
kumoUpper = math.max(senkouA[displacement], senkouB[displacement])
kumoLower = math.min(senkouA[displacement], senkouB[displacement])

// === STRATEGY SIGNALS ===
// Define 8 Bullish Signals
signal1 = close > close[displacement]  
signal2 = close > tenkanSen             
signal3 = tenkanSen > kijunSen          
signal4 = ta.barssince(ta.crossover(chikouSpan, tenkanSen)) < ta.barssince(ta.crossunder(chikouSpan, tenkanSen))  
signal5 = ta.barssince(ta.crossover(chikouSpan, kijunSen)) < ta.barssince(ta.crossunder(chikouSpan, kijunSen))    
signal6 = ta.barssince(ta.crossover(tenkanSen, kijunSen)) < ta.barssince(ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen))      
signal7 = ta.barssince(ta.crossover(chikouSpan, kumoUpper)) < ta.barssince(ta.crossunder(chikouSpan, kumoLower))  
signal8 = ta.barssince(ta.crossover(senkouA, senkouB)) < ta.barssince(ta.crossunder(senkouA, senkouB))          
// Count Bullish Signals
bullish_count = 0
bullish_count += (signal1 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal2 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal3 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal4 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal5 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal6 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal7 ? 1 : 0)
bullish_count += (signal8 ? 1 : 0)

// === TRADING LOGIC ===
if bullish_count >= bullishThreshold
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Short")
else if bullish_count <= bearishThreshold
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Long")

// === VISUALIZATIONS ===
// Plot Ichimoku Lines 
plot(showIchimoku ? tenkanSen : na, "Tenkan-sen", color=color.red, linewidth=2)
plot(showIchimoku ? kijunSen  : na, "Kijun-sen",  color=color.blue, linewidth=2)
plot(showIchimoku ? chikouSpan : na, "Chikou Span", color=color.green, offset=-displacement)

// For Senkou spans, capture the plot handles
senkouA_plot = plot(showIchimoku ? senkouA : na, "Senkou Span A", color=color.orange, offset=displacement)
senkouB_plot = plot(showIchimoku ? senkouB : na, "Senkou Span B", color=color.purple, offset=displacement)
// Use the plot handles in fill
fill(senkouA_plot, senkouB_plot, color=senkouA > senkouB ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Kumo Cloud")

// Plot Signal Indicators using conditions inside the function call
plotshape(showSignals and bullish_count >= bullishThreshold, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(showSignals and bullish_count <= bearishThreshold, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
label.new(bar_index, high, text=str.tostring(bullish_count) + "/8", color=color.black, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)

// Background Highlighting 
bgcolor(bullish_count >= bullishThreshold ? color.new(color.green, 90) : bullish_count <= bearishThreshold ? color.new(color.red, 90) : na)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)