ianzeng123
Обзор стратегии
Эта стратегия представляет собой торговую систему, основанную на краткосрочной ценовой динамике после открытия рынка, которая наблюдает за направлением движения цены в течение первых 90 секунд после открытия рынка, а затем вступает в позиционную торговлю после определения направления. Стратегия устанавливает два условия для выхода: один - обратный сигнал на основе индикатора RSI, второй - фиксированный 10-минутный временной окно.
Основная идея стратегии заключается в том, чтобы улавливать краткосрочные тенденции, формирующиеся в начале открытия рынка, и получать прибыль, если тенденция продолжается, и одновременно контролировать риск с помощью технических показателей и временных ограничений. Этот метод особенно подходит для дневных трейдеров и трейдеров опционами, которые стремятся использовать колебания во время открытия рынка для получения краткосрочной прибыли.
Стратегический принцип
Эта стратегия состоит из нескольких ключевых шагов:
Начальное направлениеСтратегия: наблюдение за ценовым движением в течение первых 90 секунд после открытия рынка. По окончании 90 секунд определение направления рынка путем сравнения текущей цены с ценой открытия (вверх, вниз или на уровне)
Сигнал входа: Как только определено направление, стратегия вступает в действие сразу после определения направления, если это тенденция к росту, то делаю больше ((покупаю опционы на взвешивание), если это тенденция к снижению, то делаю пустое ((покупаю опционы на понижение)).
Условия выходаВ этой статье мы рассмотрим две стратегии выхода:
- Обратный сигнал на основе RSI: Если RSI достигает или превышает 70 ((перекупа) при многоочередных позициях, или RSI достигает или ниже 30 ((перепродажи) при свободных позициях, стратегия запускает сигнал выхода.
- Временный выходВ случае, если вы не получите никакой прибыли, то вы будете вынуждены выйти из сделки в течение 10 минут (или 600 секунд) после вступления в нее.
Ежедневная перезагрузкаВ начале каждого торгового дня стратегия перезагружает все переменные, чтобы подготовиться к торговле на следующий день.
Стратегические преимущества
Простые и четкие правила входаСтратегия основана на движении цены в течение 90 секунд после начала торгов, правила входа простые, интуитивные и простые в исполнении.
Сочетание технических показателей и временных ограниченийС помощью RSI сверхпокупки и сверхпродажи и фиксированного окна времени, стратегия предоставляет многоуровневый защитный механизм, который помогает контролировать риск.
Приспособность к рыночным условиямВ этой стратегии используется именно эта особенность, чтобы поймать краткосрочные ценовые движения.
Нет необходимости в сложном анализе рынкаСтратегия не зависит от сложного анализа рынка или комбинации различных индикаторов.
Определение четких механизмов сдерживания потерьС помощью RSI-инверсионных сигналов и временных ограничений, стратегия имеет четкий механизм остановки убытков, который помогает контролировать максимальные потери в одной сделке.
Используется для торговли опционами: Стратегия особенно подходит для торговли опционами, которые позволяют увеличить прибыль, используя опционный ливер, и одновременно контролировать фиксированный риск.
Стратегический риск
Риск поддельного прорываРешение: Можно рассмотреть возможность добавления дополнительных фильтров, таких как подтверждение объема сделки или более длительный период наблюдения.
Отсталость RSI: RSI как обратный индикатор имеет задержку, что может привести к тому, что он пропустит оптимальную точку выхода к моменту появления сигнала выхода. Решение: можно скорректировать параметры RSI или объединить их с другими ведущими индикаторами.
Ограничение в окне фиксированного времени10 минут фиксированной позиции может быть слишком коротким или слишком длительным, в зависимости от рыночных условий. Решение: время может быть скорректировано в зависимости от рыночных и разновидностей рынка.
Без учета общей тенденции рынка: Стратегия основана только на открытии краткосрочных движений, без учета более крупных рыночных тенденций. . Решение: добавление условий фильтрации на дневную или круглую линию.
Возможны более высокие транзакционные издержкиПоскольку это краткосрочная стратегия, частые сделки могут привести к более высоким торговым затратам. Решение: выбор брокера или торгового сорта с более низкими торговыми затратами.
Не учитывается влияние крупных новостных событийРешение: приостановить стратегию или скорректировать параметры в день публикации важных новостей.
Направление оптимизации стратегии
Настройка параметров времениОптимизационные причины: различные рынки и разновидности имеют различные характеристики колебаний, и фиксированные параметры могут быть не оптимальным выбором.
Добавить фильтр тренда: Присоединяйтесь к фильтру трендов более крупных временных рамок, вступайте только в том случае, если они совпадают с основными тенденциями. Основание для оптимизации: следование тенденциям более крупных временных рамок может повысить вероятность успеха стратегии.
Оптимизация параметров RSIПричины оптимизации: стандартные параметры RSI ((14, 70, 30) могут не подходить для всех рынков и временных рамок)
Добавить подтверждение транзакцииПричина оптимизации: изменение цены в сочетании с подтверждением объема сделки может снизить риск ложных прорывов.
Динамический механизм остановки убытковВнедрение динамического стоп-интервью, основанного на волатильности, а не только на RSI и временных ограничениях. Оптимистическая причина: скорректированный стоп-интервью более адаптирован к текущим рыночным условиям.
Добавить контроль коррекции: установить максимально допустимую пропорцию вывода, приостановить стратегию при превышении этой пропорции. Объяснение оптимизации: контролируемое вывода может защитить средства и предотвратить последовательные потери, которые приводят к значительному сокращению счета.
Добавление анализа нескольких временных рамок: в сочетании с анализом нескольких временных рамок, улучшает качество входящего сигнала. Основание для оптимизации: согласованность нескольких временных рамок может повысить надежность сигнала.
Подвести итог
Торговая стратегия RSI с обратным отклонением от открытой цены является простым и эффективным краткосрочным методом торговли, особенно подходящим для захвата динамических возможностей во время открытия рынка. Эта стратегия определяет направление торговли, наблюдая за ценовым движением в течение 90 секунд после открытия, и управляет выходом в сочетании с сигналом RSI с обратным отклонением и 10-минутным временным окном.
Несмотря на простоту разработки стратегии, она включает в себя ключевые элементы торговой системы, такие как определение направления, выполнение входа, контроль риска и управление выходом. С помощью соответствующей настройки и оптимизации параметров эта стратегия может быть адаптирована к различным рыночным условиям и видам торгов.
Однако при использовании этой стратегии трейдеры должны быть внимательны к риску ложного прорыва во время открытия рынка и рассматривать возможность повышения выигрышной вероятности в сочетании с трендовым анализом на более широкие временные рамки. Кроме того, динамическая корректировка параметров RSI, добавление подтверждения объема торгов и внедрение более гибких механизмов остановки убытков являются направлениями оптимизации, которые стоит изучить.
Для трейдеров опционами эта стратегия обеспечивает четкие направленные торговые сигналы и ограниченное время воздействия на риск, что очень подходит для временных характеристик опциона. С разумным контролем позиции и выбором подходящего срока действия опциона можно еще больше оптимизировать риск-возвратность стратегии.
/*backtest
start: 2025-04-13 00:00:00
end: 2025-04-20 00:00:00
period: 7m
basePeriod: 7m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
// @version=5
strategy("Market Open Options Strategy", overlay=true)
// Define trading session start (e.g., 9:30 AM for US markets)
session_start = timestamp("GMT-4", year, month, dayofmonth, 09, 30, 00)
// Time window for initial direction (90 seconds = 1.5 minutes)
initial_window = 90 * 1000 // in milliseconds
is_in_initial_window = (time - session_start) <= initial_window and (time - session_start) >= 0
// Variables to track open price and direction
var float open_price = 0.0
var float direction = 0.0
var bool direction_set = false
// Capture open price at session start
if (time == session_start)
open_price := close
direction_set := false
// Determine direction after 90 seconds
if (is_in_initial_window[1] and not is_in_initial_window and not direction_set)
direction := close > open_price ? 1.0 : close < open_price ? -1.0 : 0.0
direction_set := true
// Reset direction_set at the start of a new day
if (time == session_start)
direction_set := false
// Reversal indicator (RSI-based)
rsi_length = 14
rsi_overbought = 70
rsi_oversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
reversal_signal = (direction == 1.0 and rsi >= rsi_overbought) or (direction == -1.0 and rsi <= rsi_oversold)
// Time-based exit (10 minutes = 600 seconds)
max_hold_time = 600 * 1000 // in milliseconds
is_within_hold_time = (time - (session_start + initial_window)) <= max_hold_time and (time - (session_start + initial_window)) >= 0
// Strategy logic
if (direction_set and direction != 0.0 and is_within_hold_time and not reversal_signal)
if (direction == 1.0)
strategy.entry("BuyCall", strategy.long)
else if (direction == -1.0)
strategy.entry("BuyPut", strategy.short)
// Exit conditions: Reversal or time-based
if (reversal_signal or not is_within_hold_time)
strategy.close_all("Exit")
// Plot signals
plotshape(direction == 1.0 and strategy.position_size == 0 and direction_set ? close : na, "Buy Call", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
plotshape(direction == -1.0 and strategy.position_size == 0 and direction_set ? close : na, "Buy Put", shape.triangledown, location.abovebar, color.red, size=size.small)