Стратегия прорыва тренда в нескольких временных рамках с фильтром RSI и управлением рисками ATR

EMA RSI ATR Trend Filter POSITION SIZING risk management

Дата создания: 2025-04-24 16:55:42 Последнее изменение: 2025-04-24 16:55:42

Копировать: 3 Количество просмотров: 319

ianzeng123

Подписаться Личные сообщения

319

Подписчики

Стратегия прорыва тренда в нескольких временных рамках с фильтром RSI и управлением рисками ATR

Обзор

Стратегия представляет собой многократную временную стратегию, которая сочетает в себе отслеживание трендов и прорыв в сделках, используя EMA-крест как фильтр тренда, RSI как индикатор подтверждения динамики, ATR для динамического управления рисками. Стратегия обеспечивает точное управление входными и выходными сигналами с помощью раздельной системы оповещения и использует метод управления капиталом на основе процентов для управления рисками.

Стратегический принцип

Определение тенденцийИспользуйте перекрестную связь между быстрой EMA ((9) и медленной EMA ((21) для определения направления рыночной тенденции. Когда EMA9 пересекает EMA21, она определяется как восходящая тенденция, а наоборот, как нисходящая тенденция.
Подтверждение двигателя: подтверждение силы тренда через индикатор RSI ((цикл 14), многоголовые сделки требуют RSI> 50, и пустые сделки требуют RSI< 50 .
Сигнал прорыва: после подтверждения направления тренда, появляется торговый сигнал, когда цена прорывает верхнюю или нижнюю точку предыдущей K-линии.
Управление рисками: используется ATR ((цикл 14) для расчета динамического стоп-лосса, фиксированная доля риска составляет 2% от прибыли счета. Стоп-стоп устанавливается в 3 раза дальше от стоп-лосса и начинает отслеживать стоп-лосс после достижения 50% прибыли.
Расчет позиций: Размер позиции динамически рассчитывается в зависимости от стоп-дальности и рискового соотношения, чтобы обеспечить согласованность рисков для каждой сделки.

Анализ преимуществ

Многофакторная проверкаУлучшение качества сигнала: подтверждение трёх измерений в сочетании с трендом, динамикой и ценовым поведением.
Динамическое управление рискамиATR-based stop loss адаптируется к изменению волатильности рынка, отслеживая защиту от остановки от плавающей прибыли.
Управление научными средствами: фиксированный процент риск-контроль избежать чрезмерной торговли, расчет позиций точно совпадает с предпочтениями риска.
Ясный визуальный сигнал: Интуитивное отображение торгового сигнала с помощью функции plotshape для удобства мониторинга.
Отдельная система оповещения: независимые оповещения о открытии и закрытии позиций, позволяющие осуществлять автоматическую привязку сделок.

Анализ рисков

Риск волатильности рынковВ случае невыраженной тенденции в консолидации может возникать последовательное ложное прорывное сигнали, решение - добавление фильтров интенсивности тренда, таких как ADX.
Чувствительный риск: фиксированные параметры могут не работать в разных сортах или рыночных условиях, рекомендуется оптимизировать параметры или настроить адаптивные параметры.
Риск прыжка в воздухПри этом, в случае, если цены не будут соответствовать ожиданиям, то они могут увеличиться, а реальная цена остановки не будет соответствовать ожиданиям.
Риск переизмеримостиПараметры, оптимизированные на основе исторических данных, могут не работать в будущем, поэтому следует провести полное тестирование вперед.

Направление оптимизации

Параметры адаптации: изменение фиксированных параметров на адаптивные параметры, основанные на волатильности или состоянии рынка, например, использование процентов ATR для настройки циклов EMA.
Фильтрация на комбинированные тенденции: присоединение к более высоким временным рамкам для подтверждения трендов, например, для одновременного выполнения трендов солнечной линии и сигналов часовой линии.
Динамическая остановка: изменение фиксированного TP-пропорции на динамическую остановку, основанную на поддерживаемом сопротивлении или расширении Фибоначчи.
Оптимизация машинного обучения: Динамическое корректирование RSI и TP/SL с использованием усиленного обучения.
Фильтрация событийИнтеграция данных экономического календаря, автоматическая корректировка параметров риска или приостановка торговли до и после важных событий.

Подвести итог

Это строго структурированная стратегия отслеживания тенденций, повышающая надежность сигнала путем проверки нескольких технических показателей, научная система управления капиталом эффективно контролирует нисходящий риск. Стратегия особенно подходит для рыночных условий с четкой тенденцией и лучше всего работает на вариантах с волатильностью.

Исходный код стратегии

// @version=5
strategy("Trend Breakout Strategy with Separated Alerts", overlay=true, initial_capital=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// --- Parameters ---
var float risk_per_trade = 0.02 // 2% risk per trade
var int ema_fast = 9
var int ema_slow = 21
var int rsi_length = 14
var int atr_length = 14
var float atr_multiplier_sl = 2.0 // ATR multiplier for SL
var float tp_ratio = 3.0 // TP to SL ratio = 3:1
var float trail_trigger_ratio = 0.5 // Trailing stop triggers at 50% of TP

// --- Indicators ---
ema9 = ta.ema(close, ema_fast)
ema21 = ta.ema(close, ema_slow)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
atr = ta.atr(atr_length)

// --- Trend Filter ---
bull_trend = ta.crossover(ema9, ema21) or (ema9 > ema21)
bear_trend = ta.crossunder(ema9, ema21) or (ema9 < ema21)

// --- Entry Conditions ---
long_entry = bull_trend and rsi > 50 and close > high[1]
short_entry = bear_trend and rsi < 50 and close < low[1]

// --- Position Size Calculation ---
equity = strategy.equity
stop_loss_distance = atr * atr_multiplier_sl
risk_amount = equity * risk_per_trade
position_size = risk_amount / stop_loss_distance

// --- SL and TP Levels ---
long_sl = close - stop_loss_distance
long_tp = close + stop_loss_distance * tp_ratio
short_sl = close + stop_loss_distance
short_tp = close - stop_loss_distance * tp_ratio

// --- Trailing Stop (activated after 50% of TP) ---
trail_points = atr * atr_multiplier_sl * tp_ratio * trail_trigger_ratio
trail_offset = atr * atr_multiplier_sl

// --- Entries ---
if long_entry
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=long_sl, limit=long_tp, trail_points=trail_points, trail_offset=trail_offset)

if short_entry
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=short_sl, limit=short_tp, trail_points=trail_points, trail_offset=trail_offset)

// --- Alert Conditions ---
var bool long_opened = false
var bool short_opened = false

// Track position opening
long_open_alert = long_entry and not long_opened
short_open_alert = short_entry and not short_opened

// Track position closing
long_close_alert = long_opened and strategy.position_size == 0
short_close_alert = short_opened and strategy.position_size == 0

// Update position states
if long_entry
    long_opened := true
if short_entry
    short_opened := true
if strategy.position_size == 0
    long_opened := false
    short_opened := false

// --- Alerts ---
alertcondition(long_open_alert, title="Open Long", message='{"action":"buy","symbol":"{{ticker}}","price":{{close}}}')
alertcondition(long_close_alert, title="Close Long", message='{"action":"close_long","symbol":"{{ticker}}","price":{{close}}}')
alertcondition(short_open_alert, title="Open Short", message='{"action":"sell","symbol":"{{ticker}}","price":{{close}}}')
alertcondition(short_close_alert, title="Close Short", message='{"action":"close_short","symbol":"{{ticker}}","price":{{close}}}')

// --- Visualization ---
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA21")
plotshape(long_open_alert, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(short_open_alert, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator