Оптимизация стратегии Turtle Soup: высоковероятностная система торговли на основе разворота, основанная на множественных подтверждениях ценового действия

Обзор

Оптимизированная версия береговой стратегии - это стратегия обратного трейдинга, основанная на ложных прорывах, специально разработанная для захвата ликвидности на рынке. Основная идея стратегии происходит от концепции “береговой” известной трейдерки Линды Рашке. Когда появляются берега, умные средства “приготавливаются”.

Стратегия основана на анализе ценового поведения и сочетает в себе несколько высокотехнологичных индикаторов, включая Дончианский канал, Ордерный блок и Гап справедливой стоимости, чтобы обеспечить глубокое понимание структуры рынка и институционального финансового следа, что обеспечивает многоуровневую подтверждение для принятия решений по сделкам.

Стратегический принцип

Принцип работы стратегии Океан основан на модели психологии рынка и поведения трейдеров. Стратегия реализует в коде четыре основных признака торговых сигналов:

1. Субъекты морских черепах подают многоголовый сигнал ((TBS Long): когда черепаха полностью прорывает ближайший донкьянский минимум, а затем закрывается, возвращаясь в диапазон. Такой ложный прорыв обычно представляет собой более сильный обратный сигнал.

2. Сигнал “ТБС-короткий” (TBS Short): когда корпус полностью прорвет ближайшую высоту Тунцзяна и снова закроется для возвращения в зону действия.

3. Сигнал TWS Long: когда теневая линия, а не сущность, прорывает тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий тонкий

4. Сигнал TWS Short: когда тень пробивается через верхнюю точку Тунцзяна, но цена закрывается в пределах.

Также в стратегии допускается добавление двух дополнительных условий подтверждения:

• Блок заказа (OB) подтверждение: требует появления блока заказа на убыль перед многоголовым входом или блока заказа на убыль перед безголовым входом, представляющего собой след средств учреждения.
• Якость справедливой стоимости (FVG) подтверждение: поиск пробелов в ценовом движении, представляющих собой дисбаланс, обеспечивающий дополнительную надежность для входа.

При выполнении выбранных условий, стратегия вступает в игру при закрытии сигнала, устанавливает стоп-убыток (SL) ниже низкой точки (для многоголовых) или высокой точки (для пустых) и автоматически рассчитывает целевую прибыль (TP) в соответствии с заданным риском-возвращением (по умолчанию в 1,5 раза).

Стратегические преимущества

1. Поймать высоковероятный поворотный моментОсновным преимуществом стратегии набережной является ее способность эффективно идентифицировать зоны “фейковых прорывов” или “стоп-охоты”, которые обычно представляют собой точки действия крупных участников рынка.

2. Механизм многократного подтверждения: Стратегия, объединяющая различные технические показатели и сигналы ценового поведения, повышает надежность торговых сигналов путем наложения подтверждающих условий (сигналы TBS/TWS + опциональные фильтры OB/FVG) и значительно снижает количество ложных сигналов.

3. Автоматическое управление рисками: Стратегия имеет встроенную функцию управления рисками, которая автоматически рассчитывает уровни стоп-лосса и стоп-стопа при каждой сделке, что гарантирует ограниченные потери в неправильных случаях, а также разумную прибыль в правильных случаях. Отношение возврата к риску может быть скорректировано, что позволяет адаптироваться к различным рискам.

4. Адаптация к различным рыночным условиям: Хотя эта стратегия лучше всего работает на рынках волатильности или диапазона, она также может быть адаптирована к различным рыночным условиям путем корректировки параметров (например, циклов ретроспекции Тунцзяна).

5. Визуальная интуицияСтратегия предоставляет четкие визуальные маркировки и сигнальные указания, которые позволяют трейдерам легко понимать состояние рынка и быстро принимать решения.

Стратегический риск

1. Риск ложных сигналов: Даже при многократном подтверждении, рынок может по-прежнему создавать ложные сигналы, особенно в периоды высокой волатильности или недостаточной ликвидности. Чтобы снизить этот риск, рекомендуется провести полное отслеживание до реального открытия и рассмотреть возможность применения стратегии в периоды высокой ликвидности в диске.

2. Зависимость от временных рамокПрименение стратегии в различных временных рамках может быть значительно различным. Низкие временные рамки (например, от 15 минут до 1 часа) могут создавать больше торговых сигналов, но при этом могут увеличивать шум, в то время как сигналы в более высоких временных рамках меньше, но более надежны. Решение заключается в анализе нескольких временных рамок или выборе подходящих временных рамок в соответствии со стилем торговли.

3. Рыночные риски сильного тренда: На рынках с сильным трендом эффективность ложных обратных сигналов может быть снижена, поскольку вероятность истинного прорыва увеличивается. Избегать обратной торговли в явном трендовом направлении или добавлять дополнительные трендовые фильтры может снизить этот риск.

4. Параметр Чувствительность: Период ретроспекции Дончиана ((по умолчанию 20) имеет большое влияние на эффективность стратегии. Если он слишком короткий, это может привести к слишком большому количеству сигналов, а если он слишком длинный, это может привести к упущенным возможностям. Рекомендуется найти наиболее подходящие параметры для конкретного рынка и временных рамок путем ретроспекции.

5. Остановка рискаВ некоторых случаях может быть слишком жестко или слишком свободно. Можно рассмотреть возможность корректировки расстояния стоп-убытков через волатильность или ATR, чтобы сделать его более гибким.

Направление оптимизации стратегии

1. Приспосабливание к циклу Донцзяна: В текущей стратегии используется фиксированный период ретроспекции Доньчжана ((по умолчанию 20), можно рассмотреть возможность адаптации цикла, динамически корректирующегося в зависимости от рыночной волатильности или интенсивности тренда. Например, используйте более длинный период в условиях высокой волатильности и более короткий период в условиях низкой волатильности, чтобы адаптироваться к различным состояниям рынка.

2. Добавить фильтр тренда: Чтобы избежать обратной торговли в сильных тенденциях, можно добавить трендовые фильтры, такие как направление движущейся средней или индикатор ADX, чтобы включить обратный сигнал только в волатильных рынках. Это может значительно повысить стабильность стратегии в долгосрочном применении.

3. Оптимизация стратегии Stop Loss/ProfitПри использовании фиксированного риска и возврата, а не установки стоп-стоп, можно рассматривать возможность достижения многоуровневой цели получения прибыли или отслеживания стоп-убытков, чтобы лучше улавливать значительные колебания цен. Например, можно перемещать стоп-убытки до стоимости после достижения первой цели получения прибыли, чтобы оставшиеся позиции продолжали работать.

4. Фильтр времениДобавлена функция фильтрации времени, чтобы избежать торговли до и после открытия рынка или во время важных новостных сообщений, которые обычно являются более волатильными и непредсказуемыми.

5. Подтверждение объема сделки: интегрировать анализ объема торгов в стратегию, чтобы гарантировать, что движение цены поддерживается достаточным объемом торгов. Например, можно требовать более низкого объема торгов при ложном прорыве, а при возвращении в диапазон увеличить объем торгов, чтобы подтвердить эффективность обратного хода.

6. Оптимизация машинного обученияВнедрение машинного обучения для автоматического определения оптимальных комбинаций параметров на основе исторических данных или прогнозирования вероятности успеха сигнала может способствовать дальнейшему повышению стабильности и прибыльности стратегии.

Подвести итог

Оптимизированная версия береговой стратегии - это тщательно разработанная система обратного трейдинга, которая обеспечивает высоковероятные торговые возможности, захватывая ложные прорывы и ликвидные ловушки на рынке. В сочетании с многочисленными инструментами подтверждения, такими как канал Тунцзяна, блоки заказов и пробелы в справедливой стоимости, стратегия может эффективно идентифицировать ключевые поворотные точки в структуре рынка.

Уникальность этой стратегии заключается в ее глубоком понимании психологии рынка, особенно того, как крупные участники рынка используют ликвидные зоны для того, чтобы вводить ритейлеров в невыгодное положение. Став на стороне “умных денег”, стратегия позволяет получать стабильную прибыль при управляемом риске.

Несмотря на то, что стратегия наилучшим образом работает на волатильных и промежуточных рынках, ее адаптивность и устойчивость могут быть дополнительно усилены путем оптимизации, предложенной в предыдущем примере, чтобы она оставалась эффективной в более широких рыночных условиях. Самое главное, трейдер должен понимать принципы, лежащие в основе стратегии, в сочетании с технологиями управления рисками, и проверять ее эффективность на конкретном рынке с помощью адекватного обратного отсчета и моделирования торгов.