Стратегия Momentum Bollinger Band Out Volume в сочетании с механизмом выхода EMA

Обзор

Движущаяся бурин-пояса прорывная энергия стратегия в сочетании с механизмом выхода из EMA - это количественная торговая стратегия, основанная на графике, в основном использующая прорыв бурин-пояса, динамический показатель RSI и фильтрацию объема торгов для определения времени входа в рынок, а также использующая 9-циклическую EMA в качестве сигнала выхода. Эта стратегия направлена на то, чтобы захватить прорывную бурин-пояса и сильную восходящую тенденцию, сопровождающую высокий объем торгов, чтобы обеспечить качество торговых сигналов с помощью строгих условий отбора, а также использовать сигналы EMA для своевременного выхода из рынка для блокировки прибыли или контроля риска.

Стратегический принцип

Основная идея стратегии заключается в том, чтобы объединить различные технические показатели в единую торговую систему:

1. Прорыв по Брин-полосе: использование 20-циклической брин-полосы, когда цена прорывается вверх (что указывает на сильную ситуацию) в качестве предварительного входного сигнала.

2. RSI подтверждает динамику: требуется RSI ((14) больше 50, чтобы обеспечить движение рынка в верхнем диапазоне.

3. Фильтрация объема сделок:

   • Цена, умноженная на объем сделок, должна быть больше миллиарда, чтобы обеспечить достаточную ликвидность
   • Относительный объем (отношение текущего объема к 20-недельному среднему объему) больше 2, обеспечивает значительное увеличение объема

4. Механизм выхода из 9-ти циклов EMAКогда цена опустится ниже 9-циклической ЭМА, будет задействован сигнал выхода и ликвидация всех позиций.

Код стратегии реализуется следующей логикой: сначала рассчитываются все необходимые технические показатели, затем устанавливаются условия для входа на то, чтобы цена преодолела брейн-полосу, RSI больше 50, объем сделки больше 1 миллиарда и относительный объем торгов больше чем в два раза. Новый сигнал на покупку будет выполнен только в том случае, если нет неравновесной торговли.

Стратегические преимущества

1. Механизм многократного подтверждения: в сочетании с многократным подтверждением ценового прорыва, динамического индикатора и индикатора объема торгов, эффективно снижает ложные сигналы прорыва.

2. Высокая ликвидность: Обеспечение достаточной ликвидности торгуемого знака путем установления порога размеров сделок и относительного объема сделок, снижение скольжения и риска исполнения.

3. Ясный механизм выходаИспользование 9-циклической EMA в качестве выходного сигнала обеспечивает четкую объективную точку остановки/остановки, избегая колебаний и ошибок, вызванных субъективным суждением.

4. Операции на уровне окружностиСтратегии, основанные на круговой диаграмме, обычно отфильтровывают внутридневный и краткосрочный шум, улавливают среднесрочные и долгосрочные тенденции и снижают частоту торгов и связанные с ними расходы.

5. Простые и легкие в исполнении: четкая логика стратегии, использование распространенных технических показателей, легкость понимания и выполнения, подходящая для трейдеров с разным уровнем опыта.

6. Управление капиталомСтратегия: по умолчанию используется 100% средств счета для торговли, упрощает процесс управления средствами и подходит для трейдеров, которые сосредоточены на одной стратегии.

Стратегический риск

1. Риск возвратаРынок может быстро развернуться после прорыва в линию Брин, особенно в случае чрезмерного протяжения, что может привести к значительному отступлению. Решение заключается в том, чтобы рассмотреть возможность добавления дополнительных показателей перекупа в качестве фильтра.

2. Отставание: 9-циклическая EMA является отсталым показателем, который может не дать своевременного сигнала для выхода на рынке, который резко падает, что приводит к более крупному отступлению. Подумайте о сочетании с более чувствительными краткосрочными показателями или введении стоп-механизмов для отслеживания потерь.

3. Чрезмерная торговля: В высоко волатильных рынках, цены могут часто прорывать Бринскую полосу, а затем быстро отступать, что приводит к многократным ошибочным сигналам. Это может быть решено путем добавления требований продолжительности (например, сохранение состояния прорыва в течение нескольких дней подряд).

4. Риски управления капиталомПри использовании 100%-го капитала в каждой сделке может быть слишком радикально, что не способствует распределению риска. Рекомендуется корректировать размер позиции в зависимости от индивидуальной способности к риску.

5. Задержка на уровне периметра: Использование графиков в неделю означает, что входные и выходные сигналы могут быть подтверждены только в выходные дни и могут пропустить важные внутридневные или внутридневные изменения.

Направление оптимизации стратегии

1. Динамическая коррекция колебаний: В настоящее время стратегия использует фиксированный стандартный дифференциал в 2 раза, чтобы установить пропускную способность Бринга, можно рассмотреть возможность изменения этого параметра в зависимости от динамики рыночных колебаний, используя меньшие кратные значения в низко-волатильных средах и большие кратные значения в высоко-волатильных средах.

2. Складывание и ликвидация складовВместо того, чтобы использовать все средства за один раз, можно реализовать механизм поэтапного входа и выхода, что позволяет снизить риск выбора времени и оптимизировать среднюю стоимость.

3. Добавить индикаторы подтверждения тренда: Подумайте о добавлении долгосрочных скользящих средних (например, 50 циклов или 200 циклов) в качестве фильтра тренда, открывайте позиции только в случае повышения долгосрочной тенденции, чтобы повысить выигрышную вероятность.

4. Оптимизация убытковВведение динамического стоп-порога, основанного на ATR, или установка максимального процента стоп-порога для отмены, повышает способность к управлению рисками.

5. Анализ объемов сделок: Можно добавить функции идентификации моделей объема торгов, такие как OBV (показатель энергетического потока) или накопительная/распределительная линия, чтобы дополнительно подтвердить, поддерживает ли объем торгов движение цены.

6. Сезонность и адаптация к рыночным условиям: адаптация параметров стратегии к различным рыночным условиям (бычьим, медленным, волатильным) или сезонным факторам, повышение адаптивности стратегии.

Подвести итог

Движущаяся стратегия прорыва в объеме энергии в сочетании с механизмом выхода EMA - это разумно спроектированная комплексная количественная торговая система, которая захватывает сильные восходящие тенденции на уровне круговой линии путем сочетания ценовых прорывов, подтверждения количества и фильтрации объема сделки. Преимущество этой стратегии заключается в наличии многочисленных механизмов подтверждения и четкой стратегии выхода, риски, связанные с потенциальными просроченными выходами и проблемами управления капиталом.

Рекомендуемые меры оптимизации, такие как корректировка динамической волатильности, поэтапное создание позиций и позиций, оптимизация усиления и остановки трендов, могут способствовать дальнейшему повышению стабильности и прибыльности стратегии. Эта стратегия особенно подходит для поиска сильных прорывов и активы с большим количеством сделок, которые могут захватить среднесрочные и долгосрочные трендовые возможности, сохраняя при этом низкую частоту торгов.

Как опытные, так и новички в торговле могут извлечь выгоду из этой стратегии, если правильно понимать принципы стратегии и тщательно управлять рисками. Самое главное, трейдер должен провести полное обратное обследование перед торговлей в реальном времени и соответствующим образом скорректировать параметры в соответствии с личными предпочтениями риска и рыночными условиями.