Структурный прорыв Укрепление двигателя ордера Блок Торговая Стратегия

Обзор

Блок торговли - это количественная торговая система, которая объединяет в себе несколько ключевых элементов технического анализа. Основанная на прорыве структуры рынка, идентификации блока заказов и подтверждении формы поглощения, стратегия создает целостную структуру для принятия решений о сделках.

Стратегический принцип

Основные принципы стратегии основаны на следующих ключевых элементах:

1. Структурная идентификация тенденцийСтратегия использует параметр lookback ((по умолчанию 20) для вычисления максимумов (HH) и минимумов (LL) за последние N циклов. При закрытии цены, когда она превышает предыдущие максимумы, считается, что она находится в восходящем тренде. При закрытии цены, когда она превышает предыдущие минимумы, считается, что она находится в нисходящем тренде.

2. Ордерный блок (Order Block)Ордерные блоки - это важные зоны поддержки и сопротивления на рынке, которые обычно образуются в виде торговых следов, оставленных крупными трейдерами. В этой стратегии:

   • Блок Bull OB: зафиксирует низкие точки предыдущего понижения при подтверждении восходящего тренда
   • Блок “Березовый ОБ” (Bear OB): зафиксированный максимум предыдущего “белого” блока при подтверждении нисходящего тренда

3. Подтверждение формы поглощенияТактика использования формы поглощения K-линий в качестве дополнительного подтверждающего сигнала:

   • Просмотр поглощения кристалла: текущий кристалл является концом, предыдущий - концом, и текущая цена закрытия выше предыдущей цены открытия, текущая цена открытия ниже предыдущей цены закрытия
   • Падение и погружение: текущий косяк - черная линия, предыдущий - солнечная линия, и текущая цена закрытия ниже предыдущей цены открытия, текущая цена открытия выше предыдущей цены закрытия

4. Условия приема：

   • Большое число входов: подтверждение восходящей тенденции + поглощение формы букмекерской конторы + закрытие цены выше букмекерских заказов
   • Пустой вход: подтверждение тенденции к снижению + Форма поглощения понижения + Закрытие цены ниже блока с пониженным заказом

5. Управление рисками: стратегия использует фиксированное количество остановок (по умолчанию 20), и автоматически рассчитывает остановочные цели на основе установленного коэффициента возврата риска (по умолчанию 3.0);

Стратегические преимущества

1. Структурированная база анализа рынкаЭта стратегия объединяет анализ тенденций, ценовую структуру, подтверждение сопротивления и устойчивости блока заказов, чтобы сформировать всеобъемлющую рамку для принятия решений о сделках, избегая ложных сигналов, которые могут быть вызваны одним показателем.

2. Сигналы с высокой вероятностью: Требование одновременного выполнения условий многократного подтверждения значительно повышает надежность торгового сигнала. Стратегия выдает торговый сигнал только в том случае, если тренд ясен, поддержка/сопротивление блока ордера действует, и есть подтверждение поглощающей формы.

3. Встроенные механизмы управления рискамиСтратегия по умолчанию использует риск-возмездие в размере 3:1, чтобы гарантировать, что каждая сделка имеет четкую цель получения прибыли и остановку потерь, что помогает трейдерам поддерживать положительные ожидания в долгосрочной торговле.

4. Высокая степень адаптацииПрименяя параметры lookback, стратегия может адаптироваться к различным временным периодам и рыночной волатильности. В более волатильных рынках можно увеличить значение lookback, а в менее волатильных рынках - уменьшить его.

5. Визуальные торговые сигналыСтратегия: обеспечивает интуитивную визуальную обратную связь, помогая трейдерам понять и оценить логику торговли, помечая на графике сигналы покупки/продажи и расположение блока ордера.

Стратегический риск

1. Риск ложного проникновенияФальшивые рыночные прорывы часто происходят, когда цены быстро отступают после кратковременного прорыва исторического максимума / минимума. Это может привести к ошибочным сигналам для стратегии, особенно в условиях рынка с большой волатильностью, но без четкой тенденции.

2. Проблема надежности форм поглощения: Поглощающие формы имеют различную надежность в разных рыночных условиях. В некоторых низколиквидных рынках или в периоды высокой волатильности поглощающие формы могут создавать больше ложных сигналов.

3. Риск фиксированной потери: Стратегия использует фиксированную точечную стоп-настройку, а не динамическую стоп-настройку, основанную на волатильности рынка. В рыночной среде с внезапным увеличением волатильности фиксированный стоп-настройка может быть слишком маленькой, что приводит к ее легкости.

4. Параметр Чувствительность: эффективность стратегии в значительной степени зависит от параметров, таких как циклы обзора, коэффициент возврата риска и количество стоп-стоп. Для различных рынков и временных периодов может потребоваться различная комбинация параметров, чтобы получить оптимальный эффект.

5. Недостаточная адаптация: Стратегия хорошо работает при четких тенденциях, но может привести к непрерывным потерям во время обратного тренда, поскольку у нее нет встроенного механизма предупреждения об обратном тренде.

Направление оптимизации

1. Внедрение механизмов адаптации с волатильностьюМожно рассмотреть возможность использования ATR (Average True Range) и других показателей для динамического регулирования уровней стопов и остановок, что позволит стратегии лучше адаптироваться к различным рыночным волатильным условиям. Реализация может быть осуществлена путем замены фиксированных точек стопов на множества, основанные на значениях ATR за последние N циклов.

2. Добавление фильтра ложного проникновения: можно уменьшить ошибочные сигналы, вызванные ложными прорывами, путем добавления подтверждения загрузки или ожидания, что цена останется в зоне прорыва в течение определенного времени (если цена закрытия будет находиться выше / ниже уровня прорыва в течение N последовательных циклов).

3. Региональное расширение заказаВ настоящее время определение блока заказов относительно простое, и можно рассмотреть возможность расширения его на область, а не на отдельную ценовую точку, например, с использованием общего диапазона высоких и низких точек предыдущего реверсивного столбца или добавлением определенного буферного диапазона.

4. Подтверждение многократного цикла: внедрение анализа с использованием нескольких временных циклов, чтобы обеспечить согласованность направлений сделок с тенденциями более высоких временных циклов, что повышает уровень успешности сделок. Это может быть достигнуто путем проверки структурных прорывов в более высоких временных периодах.

5. Динамическая доходность риска: автоматическая корректировка коэффициента возврата на риск в зависимости от рыночных условий (например, волатильность, интенсивность тренда), использование более высокого коэффициента возврата на риск в условиях сильной тенденции, использование более низкого коэффициента возврата на риск в условиях свертывания или слабой тенденции.

6. Добавить фильтр циклов рынкаВнедрение механизмов идентификации рыночных циклов, применение различных торговых логик и параметров в различных рыночных циклах (тенденции, свертывания, колебания), повышение адаптивности стратегии.

Подвести итог

Торговая стратегия блока заказов - это комплексная торговая система, которая сочетает в себе элементы технического анализа. Посредством идентификации структуры тренда, определения блока заказов и подтверждения формы поглощения стратегия способна захватить высоковероятные возможности для продолжения тренда. Встроенные механизмы управления риском обеспечивают управляемость рисками сделки, а гибкость параметров стратегии обеспечивает способность адаптироваться к различным рыночным условиям.

Несмотря на то, что в стратегии есть определенные проблемы с риском ложного прорыва и чувствительностью к параметрам, ее стабильность и адаптивность могут быть повышены путем внедрения оптимизационных мер, таких как волатильный адаптивный механизм, подтверждение многочасовых циклов и динамическое управление рисками. Для трейдеров, которые стремятся к техническому анализу, четким правилам и управляемому риску, это полезная стратегическая структура.

Эта стратегия особенно подходит для использования в рыночных условиях с явными тенденциями, при этом трейдер должен в соответствии с особенностями конкретного вида торговли и рыночными условиями производить необходимые корректировки и оптимизацию параметров стратегии для достижения оптимального эффекта торговли.