Стратегия торговли контртрендом с динамическим ATR: промывка рыночной ликвидности и обратный прорыв количественной системы

Обзор

Динамическая ATR-отрицательная торговая стратегия - это торговая система, основанная на сигналах о ликвидности рынка и CHoCH (изменение характера), предназначенная для захвата обратных возможностей на рынке. Основная идея этой стратегии заключается в том, что, идентифицируя поведение ликвидности на рынке, большинство трейдеров вынуждены открывать позиции, чтобы получить прибыль, соответствующую направлению “умных денег”.

Стратегический принцип

Механизм действия стратегии основан на следующих ключевых шагах:

1. Идентификация ликвидных посудомойных: Стратегия использует параметры lookback ((по умолчанию 20 циклов) для мониторинга исторических максимумов и минимумов. Когда текущая цена пробивает максимумы прошлого цикла lookback, она идентифицируется как высокая точка ликвидности смывки ((sweepHigh); когда цена падает до минимальной точки прошлого цикла lookback, она идентифицируется как низкая точка ликвидности смывки ((sweepLow) }}.

2. Появление сигнала CHoCH:

   • Сигналы bullishCHoCH: состояние, при котором наблюдается низкая ликвидность, и цена закрытия выше, чем цена закрытия предыдущего цикла, и цена закрытия выше, чем цена открытия.
   • Условия “медвежьего” сигнала (англ. bearish CHoCH): возникает высокая точка ликвидности, при этом цена закрытия ниже цены закрытия предыдущего периода, а цена закрытия ниже цены открытия.

3. Динамическое управление рисками:

   • Стратегия использует ATR, умноженный на 1,5, в качестве стоп-дистанции, чтобы гарантировать, что стоп-позиции учитывают реальную волатильность рынка.
   • Коэффициент возврата риска (по умолчанию 2.0) используется для вычисления соответствующей остановки.
   • Риск на каждую сделку контролируется в пределах указанного процента от общей стоимости аккаунта (дифолт 1%).

4. Исполнение сделки:

   • При выполнении условий просмотра большего, стратегия делает больше входа в текущую цену закрытия, устанавливая соответствующие позиции стоп-лосса и стоп-стопа.
   • При удовлетворении условий просмотра, стратегия вступает в позицию по текущей цене закрытия и устанавливает соответствующие позиции остановки и остановки.

Стратегические преимущества

1. Противоположная торговляЭта стратегия направлена на ликвидность на рынке, и в большинстве случаев трейдеры вынуждены закрывать позиции, что может привести к более значительным ценовым колебаниям.

2. Динамическое управление рискамиВ отличие от стратегии остановки убытков с фиксированным количеством баллов, система основана на установке остановки убытков ATR, которая может адаптироваться к различным рыночным условиям и волатильной среде, что делает управление рисками более научным.

3. Ясный сигнал входаВ сочетании с модными раковинами и сигналами CHoCH обеспечивается четкий вход, уменьшается субъективное суждение и повышается повторяемость и согласованность системы.

4. Риски под контролем: Установление процентов риска для каждой сделки, чтобы гарантировать, что убытки от одной сделки не будут иметь чрезмерного влияния на счет, что способствует долгосрочной стабильности торгов.

5. Гибкость и адаптивность: параметры стратегии (например, коэффициент возврата риска, процент риска на сделку, период ретроспекции) могут быть скорректированы в зависимости от различных рынков и личных предпочтений в отношении риска.

Стратегический риск

1. Риск ложного проникновения: На рынке может возникнуть ложный прорыв, в результате которого ликвидность промывания посуды сигналы недействительны. В этом случае цена может быстро реверсировать движение после запуска входного сигнала, в результате чего задержка может быть вызвана. Решения могут включать в себя увеличение подтверждения показателя или продление подтверждения времени.

2. Риски в условиях высокой волатильностиВ условиях высокой волатильности рынка ATR значительно увеличивается, что приводит к тому, что стоп-лосс находится дальше от точки входа, что может увеличить абсолютную сумму убытков по отдельной сделке. При высокой волатильности можно рассмотреть возможность корректировки ATR-множителя или снижения процента риска по каждой сделке.

3. Параметр Чувствительность: Стратегическая производительность может быть чувствительна к параметрам настройки (в частности, lookback циклов и ATR множителей). Разные рынки и временные рамки могут потребовать различные параметры настройки для получения оптимального эффекта. Рекомендуется провести полное отслеживание, чтобы определить параметры, наиболее подходящие для конкретной торговой среды.

4. Риски управления капиталом: Несмотря на то, что стратегия включает в себя механизмы контроля риска, в случае последовательных потерь она может иметь накопительный эффект на счет. Рекомендуется внедрение дополнительных правил управления капиталом, таких как уменьшение объема торговли или приостановка торговли после последовательных потерь.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавить условия фильтрации: можно рассмотреть возможность добавления фильтра тренда, например, направления движущихся средних или других трендовых индикаторов, торговать только в направлении основной тенденции, избегать частых сделок на консолидированном рынке.

2. Оптимизация механизма подтверждения CHoCH: Текущий сигнал CHoCH основан на ценовом поведении одной K-линии. Можно рассмотреть возможность добавления подтверждающих условий для нескольких K-линий или использовать изменения объема торговли в качестве дополнительной подтверждения для повышения надежности сигнала.

3. Динамически скорректированный коэффициент возврата риска: можно динамически корректировать риско-рентабельное соотношение в зависимости от волатильности рынка или других показателей состояния рынка, использовать более высокое риско-рентабельное соотношение на рынках с низкой волатильностью, использовать более консервативную настройку на рынках с высокой волатильностью.

4. Фильтр времени добавления: Некоторые рынки могут быть более волатильными или более направленными в определенный период времени, добавление временного фильтра позволяет избежать торговли в неблагоприятные торговые часы.

5. Интеграция эмоциональных показателейВ сочетании с рыночными настроениями (например, относительно слабым RSI, случайными индикаторами и т. д.) можно определить потенциальные точки переворота и повысить точность входных сигналов.

6. Оптимизация стратегии сдерживанияВ настоящей стратегии используются фиксированные позиции стоп-стоп с риском и отдачей, можно рассмотреть возможность применения поэтапной стратегии стоп-стоп, например, перемещение стоп-лосса до точки равновесия убытков и убытков при достижении 1: 1 риска и отдачи, что позволяет частично продолжать рост прибыли.

Подвести итог

Динамическая ATR противоположная торговая стратегия - это количественная торговая система, специализирующаяся на захвате рыночных возможностей для возврата после ликвидности. В сочетании с идентификацией ликвидности и сигналами CHoCH, стратегия пытается торговать в направлении “умных денег”, когда большинство трейдеров вынуждены закрывать позиции.

Тем не менее, стратегия также сталкивается с такими проблемами, как риск ложного прорыва и чувствительность параметров. С помощью оптимизационных мер, таких как добавление фильтрующих условий, оптимизация механизмов подтверждения сигналов и динамическая коррекция параметров риска, можно еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии.

В целом, это четко структурированная, хорошо управляемая рисками торговая стратегия, особенно подходящая для трейдеров, которые ищут возможности для обратной торговли. Как и для всех торговых стратегий, рекомендуется проводить полное отслеживание и моделирование торговли перед торговлей в реальном времени и настраивать параметры в соответствии с индивидуальной способностью к риску и целями торговли.