Стратегия следования за трендом на основе пересечения двух скользящих средних и усовершенствованная система управления рисками
SMA CROSSOVER TRAILING STOP LOSS risk management POSITION SIZING Risk-Reward Ratio TAKE PROFIT STOP LOSS
Дата создания:
2025-06-12 13:18:26
Последнее изменение:
2025-06-12 13:18:26
Копировать:
1
Количество просмотров:
302
ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Обзор стратегии
Двухлинейная стратегия по слежению за перекрестными тенденциями - это количественная торговая система, которая сочетает в себе технический анализ и всестороннее управление рисками. В основе стратегии лежит использование перекрестных сигналов быстрого и медленного простого скользящего среднего значения (Fast SMA) и медленного простого скользящего среднего значения (Slow SMA) для выявления изменений в рыночных тенденциях и обеспечения безопасности средств с помощью многочисленных механизмов контроля риска.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на взаимодействии двух простых скользящих средних для принятия торговых решений:
Механизм генерации сигнала:
- Многосигнализация: при прохождении медленного SMA (по умолчанию 48 циклов) над быстрым SMA (по умолчанию 24 циклов)
- Сигнал “сделай пустое”: когда быстрый SMA проходит медленный SMA
- Сигнал равновесия: когда появляется обратный перекрестный сигнал
Контроль времени: Стратегия выполняет все торговые решения при закрытии линии K, избегая просматриваемого отклонения (look-ahead bias), обеспечивая надежность и достоверность результатов отсчета.
Система управления капиталом:
- Контроль риска на одну сделку: по умолчанию максимальный риск на одну сделку ограничивается 2% от общего капитала счета
- Автоматический расчет размера позиции: динамическая корректировка на основе стоп-дистанции и суммы риска, гарантирующая не превышение заданного лимита риска
Многоуровневый контроль риска:
- фиксированный стоп-убыток: фиксированный процент стоп-убытка (по умолчанию 0,8%) сразу после входа в систему, ограничивающий одиночные потери
- Цель прибыли (Take Profit): автоматический расчет на основе коэффициента риска-возвращения (дифолт 2.0), например, 0,8% стоп-лосс в сочетании с коэффициентом риска-возвращения 2.0 дает 1,6% целевой прибыли
- Высокий уровень Trailing Stop Loss:
- Условия активации: активация начинается, когда прибыль достигает установленного процента (по умолчанию 1.0%)
- Механизм отслеживания: после активации цена стоп-лосса отслеживает наивысшую цену (вверх) или наименьшую цену (вниз), сохраняя заданное расстояние (вниз).
- Безопасность: обеспечение того, чтобы отслеживаемые стопы никогда не опускались ниже первоначального уровня стопов, позволяя прибыли продолжать расти, при этом защищая безопасность средств
Эта стратегия позволяет ловить тренды с помощью равномерного перекрестного лова и использовать всесторонние меры управления рисками, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость торгов.
Стратегические преимущества
Устойчивый механизм определения тенденций:
- Двойная равнолинейная система скрещивания как классический индикатор отслеживания тенденций с исторически проверенной эффективностью и стабильностью
- Трендовые характеристики для различных рыночных условий и временных периодов с помощью адаптации к быстрому и медленному среднелинейному циклу
Правильное управление деньгами:
- Динамическое распределение риска на основе чистой стоимости счета, обеспечивающее поддержание риска каждой сделки в пределах, которые можно контролировать
- Размер позиции автоматически корректируется в зависимости от фактического стоп-дистанции, чтобы избежать чрезмерного леверинга или слишком маленькой позиции
- Система имеет собственный механизм проверки безопасности, чтобы предотвратить ошибки в вычислениях в крайних случаях
Многоуровневая защита от риска:
- Фиксированный стоп обеспечивает базовую защиту и ограничивает максимальные потери
- Настройка целевой прибыли на основе соотношения риска и прибыли, чтобы обеспечить среднюю прибыль, превышающую среднюю потерю
- Высокоуровневые защиты от отслеживания остановочных механизмов прибыли достигнуты, не затрагивая потенциальную прибыль от продолжения тренда
Контроль порядка исполнения сделки:
- Принимать все торговые решения строго на основе цены закрытия линии K, чтобы избежать прогрессивного отклонения
- использовать
process_orders_on_close=trueПараметры, обеспечивающие обработку заказов в соответствии с реальной торговой средой - Логика сделки основана на вычислении сигналов на предыдущей K-линии, избегая использования будущих данных
Адаптированная система отслеживания и устранения повреждений:
- Трекерная стоп-лосса активируется только после того, как сделка достигнет заданного уровня прибыли, чтобы избежать преждевременного триггера
- Уровень остановки убытков автоматически корректируется с изменением цены, блокируя часть прибыли и позволяя тенденции продолжаться
- Встроенные защитные механизмы гарантируют, что отслеживаемая остановка не будет ниже начального уровня остановки, обеспечивая постоянную защиту от риска
Стратегический риск
Распознавание отсталости:
- Подвижные средние по своей сути являются отсталыми показателями, которые могут не реагировать вовремя на переломные моменты
- Частые фальшивые сигналы могут возникать в условиях колебаний рынка, что приводит к “эффекту вибрации” (Whipsaw)
- Метод смягчения: можно рассмотреть возможность добавления дополнительных фильтрующих условий, таких как индикатор волатильности или подтверждение силы тренда
Проблема адаптивности фиксированных параметров:
- Срок действия по умолчанию SMA (24 и 48) может отличаться в зависимости от рынка и периода времени
- Фиксированная процентная установка стоп-лосс и прибыльных целей может не подходить для всех волатильных условий
- Метод смягчения: рекомендуется корректировать параметры в зависимости от особенностей конкретной торговой разновидности и исторической волатильности или ввести механизм адаптивных параметров
Отслеживание времени активации сброса:
- Установка уровня прибыли, который отслеживает остановку убытков (по умолчанию 1.0%) слишком высока, может привести к пропущенному возможному блокированию прибыли
- Слишком низкий уровень может привести к преждевременному срабатыванию и ограничить потенциальную прибыль.
- Метод смягчения: настройка параметров стоп-лосса для отслеживания в соответствии с средней реальной амплитудой (ATR) целевого сорта, чтобы сделать его более адаптивным
Риски управления капиталом:
- Фиксированный процентный стоп может привести к чрезмерному увеличению позиций в очень низко волатильных сортах
- В экстремальных рыночных условиях (например, взлет или обвал) может не быть выполнено по заданной цене остановки убытков
- Методы смягчения: рассмотрение возможности установления максимальных лимитов позиций или динамическая корректировка параметров риска на основе показателей волатильности, таких как ATR
Ограниченные возможности технологий:
- Логика выбора альтернатив может привести к непредвиденным рискам, когда процент стоп-убытков установлен на нулевое или отрицательное значение
- Не учитывается влияние на фактическую эффективность стратегии сделок, связанных с комиссионными и скользящими точками
- Меры по смягчению последствий: усовершенствование логики обработки ошибок, увеличение количества проверок безопасности и включение факторов затрат на транзакции в отзывы
Направление оптимизации стратегии
Оптимизация механизма генерации сигнала:
- Введение адаптивного среднелинейного цикла: быстрое и медленное корректирование среднелинейного цикла в соответствии с динамикой рыночных колебаний, повышение адаптации к различным рыночным условиям
- Добавление вспомогательных подтверждающих индикаторов: в сочетании с такими индикаторами, как относительно сильный индекс ((RSI), случайный индикатор ((Stochastic) или MACD, фильтрация низкокачественных сигналов
- Анализ ценовой структуры: интеграция факторов, таких как сопротивление поддержки и идентификация ценовых форм, для улучшения качества сигналов
Укрепление системы управления рисками:
- Адаптированный к колебаниям стоп-убыток: динамическая установка стоп-убытка на основе показателей колебаний, таких как ATR, а не фиксированный процент
- Стратегия отслеживания отслеживания отслеживания: реализация многоуровневого отслеживания отслеживания отслеживания, с постепенным ужесточением отслеживания отслеживания с увеличением прибыли
- Контроль максимального вывода: увеличение механизма корректировки риска на основе максимальной доли вывода счета для автоматического снижения риска в неблагоприятных рыночных условиях
Оптимизация входа:
- Фильтрация силы тренда: выполнение торгового сигнала только при достижении определенного порога силы тренда
- Фильтрация окна волатильности: совершение сделок в условиях подходящей волатильности, избегая рынков с чрезмерной или недостаточной волатильностью
- Оптимальная цена исполнения: оптимальное время входа и уровень цены после генерирования исследовательского сигнала
Фреймворк для отслеживания и оценки:
- Многовременная согласованность: проверка согласованности и устойчивости стратегии в разных временных периодах
- Анализ чувствительности: всестороннее тестирование влияния изменений параметров на эффективность стратегии, чтобы определить наиболее стабильную комбинацию параметров
- Модель Монте-Карло: оценка вероятностного распределения и устойчивости стратегии путем рандомизации результатов торгов
Повышение технологий:
- Совершенствование обработки ошибок: усиление обработки крайних ситуаций для обеспечения стабильной работы стратегии в различных рыночных условиях
- Мониторинг показателей производительности: в реальном времени отслеживаются ключевые показатели производительности, такие как коэффициент Шарпа, максимальный отказ и т. д.
- Визуализация состояния стратегии: улучшение графического интерфейса, интуитивное отображение состояния стратегии, уровня позиций и риска
Подвести итог
Двухлинейная скрещенная стратегия отслеживания трендов - это целостная торговая система, объединяющая классические методы технического анализа с современными концепциями управления рисками. Ее основные преимущества заключаются в простом и четком механизме идентификации трендов и многоуровневой системе контроля риска, в частности, в ее тонком управлении капиталом и продвинутом механизме отслеживания потерь.
Тем не менее, стратегия также сталкивается с такими проблемами, как задержка, присущая движущимся средним, и адаптивность параметров. Внедрение адаптивных параметров, усиление механизмов фильтрации сигналов и совершенствование системы управления рисками может способствовать дальнейшему повышению эффективности стратегии.
В целом, это хорошо структурированная, логически ясная, количественная стратегическая структура, подходящая для основы среднесрочной и долгосрочной системы отслеживания тенденций, особенно для рынков с явными тенденционными характеристиками. Для трейдеров понимание и овладение концепцией управления рисками важнее, чем простое воспроизведение параметров стратегии, и это самая ценная часть стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2025-06-04 00:00:00
end: 2025-06-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Dual SMA Crossover Strategy", overlay=true, calc_on_every_tick=false, process_orders_on_close=true)
// --- Inputs ---
// SMA Lengths
fast_length = input.int(24, title="Fast SMA Length", minval=1)
slow_length = input.int(48, title="Slow SMA Length", minval=1)
// Risk Management
risk_per_trade_percent = input.float(2.0, title="Risk Per Trade (%)", minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1) // % of equity to risk per trade
stop_loss_percent = input.float(0.8, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1) // % from entry price
risk_reward_ratio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio", minval=0.5, step=0.1) // 2.0 = 2R, 3.0 = 3R etc.
// Advanced Trailing Stop Loss
trailing_start_percent = input.float(1.0, title="Trailing Stop Start (%)", minval=0.1, step=0.1) // % profit to activate TSL
trailing_stop_percent = input.float(0.5, title="Trailing Stop Trail (%)", minval=0.1, step=0.1) // % to trail by once activated
// --- Calculations ---
// Calculate SMAs
fast_sma = ta.sma(close, fast_length)
slow_sma = ta.sma(close, slow_length)
// Plot SMAs on chart
plot(fast_sma, color=color.blue, title="Fast SMA")
plot(slow_sma, color=color.red, title="Slow SMA")
// Crossover conditions (calculated on previous bar to prevent look-ahead bias)
long_condition = ta.crossover(fast_sma[1], slow_sma[1])
short_condition = ta.crossunder(fast_sma[1], slow_sma[1])
// --- Money Management and Position Sizing ---
// Calculate account equity and risk amount
account_equity = strategy.initial_capital + strategy.netprofit
risk_amount = account_equity * (risk_per_trade_percent / 100)
// Calculate Stop Loss price based on entry and SL percentage
var float long_stop_price = na
var float short_stop_price = na
var float long_take_profit_price = na
var float short_take_profit_price = na
// --- Trailing Stop Loss Variables ---
var float trailing_long_activated_price = na // Price at which TSL is activated for long
var float trailing_short_activated_price = na // Price at which TSL is activated for short
var float current_trailing_stop_long = na
var float current_trailing_stop_short = na
var bool is_long_trailing_active = false
var bool is_short_trailing_active = false
// --- Strategy Entry and Exit Orders ---
if long_condition
// Reset TSL variables for a new entry
trailing_long_activated_price := na
current_trailing_stop_long := na
is_long_trailing_active := false
// Calculate SL, TP for long entry
long_stop_price := close * (1 - stop_loss_percent / 100) // SL below entry
long_take_profit_price := close * (1 + (stop_loss_percent * risk_reward_ratio) / 100) // TP above entry based on RRR
// Calculate position size for long entry
price_change_per_unit = close * (stop_loss_percent / 100)
if price_change_per_unit > 0
long_quantity = risk_amount / price_change_per_unit
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=long_quantity, comment="Buy Signal")
else
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy Signal (Risk calculation skipped)") // Fallback if SL is 0 or negative
if short_condition
// Reset TSL variables for a new entry
trailing_short_activated_price := na
current_trailing_stop_short := na
is_short_trailing_active := false
// Calculate SL, TP for short entry
short_stop_price := close * (1 + stop_loss_percent / 100) // SL above entry
short_take_profit_price := close * (1 - (stop_loss_percent * risk_reward_ratio) / 100) // TP below entry based on RRR
// Calculate position size for short entry
price_change_per_unit = close * (stop_loss_percent / 100)
if price_change_per_unit > 0
short_quantity = risk_amount / price_change_per_unit
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=short_quantity, comment="Sell Signal")
else
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Sell Signal (Risk calculation skipped)") // Fallback if SL is 0 or negative
// --- Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Logic ---
// Long position management
if strategy.position_size > 0 // We are in a long position
entry_price = strategy.opentrades.entry_price(0)
current_profit_percent = ((close - entry_price) / entry_price) * 100
// Initial SL and TP set at entry
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_price, limit=long_take_profit_price, comment="TP/SL Long")
// Check for Trailing Stop activation
if not is_long_trailing_active and current_profit_percent >= trailing_start_percent
is_long_trailing_active := true
// Set initial trailing stop when activated
trailing_long_activated_price := high // Or close, depending on preference
current_trailing_stop_long := high * (1 - trailing_stop_percent / 100)
// If trailing stop is active, update it
if is_long_trailing_active
// Only move the trailing stop up (for long positions)
potential_new_stop = high * (1 - trailing_stop_percent / 100)
current_trailing_stop_long := math.max(current_trailing_stop_long, potential_new_stop)
// Ensure trailing stop is not below the initial long_stop_price
// This prevents the trailing stop from being less protective than the initial SL if the price drops after activation.
current_trailing_stop_long := math.max(current_trailing_stop_long, long_stop_price)
strategy.exit("Trailing Exit Long", from_entry="Long", stop=current_trailing_stop_long, comment="Trailing SL Long")
// Short position management
if strategy.position_size < 0 // We are in a short position
entry_price = strategy.opentrades.entry_price(0)
current_profit_percent = ((entry_price - close) / entry_price) * 100
// Initial SL and TP set at entry
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_price, limit=short_take_profit_price, comment="TP/SL Short")
// Check for Trailing Stop activation
if not is_short_trailing_active and current_profit_percent >= trailing_start_percent
is_short_trailing_active := true
// Set initial trailing stop when activated
trailing_short_activated_price := low // Or close, depending on preference
current_trailing_stop_short := low * (1 + trailing_stop_percent / 100)
// If trailing stop is active, update it
if is_short_trailing_active
// Only move the trailing stop down (for short positions)
potential_new_stop = low * (1 + trailing_stop_percent / 100)
current_trailing_stop_short := math.min(current_trailing_stop_short, potential_new_stop)
// Ensure trailing stop is not above the initial short_stop_price
current_trailing_stop_short := math.min(current_trailing_stop_short, short_stop_price)
strategy.exit("Trailing Exit Short", from_entry="Short", stop=current_trailing_stop_short, comment="Trailing SL Short")
// Plot background color to indicate active position (optional)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long Position Background")
bgcolor(strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short Position Background")