Количественная торговая стратегия с несколькими таймфреймами и разворотом

Обзор

Стратегия многочасового поворота центральной оси является торговой системой, основанной на ценовых действиях, которая фокусируется на поиске высоковероятных обратных сигналов на ключевых институциональных уровнях. Стратегия предназначена для захвата ценовых движений в начале недели, имеет строгий контроль риска и сильный потенциал для получения прибыли.

Стратегический принцип

Ключевой принцип стратегии заключается в том, чтобы идентифицировать рыночные переломные моменты, отслеживая взаимодействие цены с еженедельными центральными точками:

1. Расчет осейСтратегия использует высокие (high_prev), низкие (low_prev) и закрытые цены (close_prev) на прошлой неделе для вычисления точек центральной оси (PP) и уровней сопротивления (R1) и поддержки (S1).

   • PP = (high_prev + low_prev + close_prev) / 3
   • R1 = 2 * PP - low_prev
   • S1 = 2 * PP - high_prev

2. Создание торгового сигнала：

   • При условии, что цена открывается ниже ПП, но затем отражается и закрывается выше ПП, это указывает на обратную позицию.
   • Условия дефолта: когда цена открывается выше ПП, но затем падает и закрывается ниже ПП, что указывает на обратный курс.

3. RSI подтверждает(опционально): добавлен показатель относительно сильной слабости ((RSI) в качестве фильтрующего условия, по умолчанию:

   • RSI > 50
   • Для пустоты требуется RSI < 50

4. Параметры остановки и остановки потери：

   • Сделать много сделок: стоп-стоп на R1 и стоп-стоп на S1
   • Продолжительность сделки: остановка установлена на S1 и остановка установлена на R1

5. Обследование циклической конверсииИспользование:ta.change(time("W"))Для проверки начала новой торговой недели используются новые расчеты.

Стратегические преимущества

Подробное изучение кода стратегии позволяет выделить следующие значительные преимущества:

1. Транзакции на уровне учрежденийКлючевые точки - это важные эталонные уровни, которые часто используются крупными организациями и профессиональными трейдерами, и благодаря торговле на этих уровнях стратегия может быть согласована с потоком заказов основных участников рынка.

2. Ясные правила входаВ частности, в частности, в частности, в частности, в частности, в частности, в частности, в частности, в частности, в частности.

3. Оптимизация управления рискамиСтоп-стоп и остановки находятся на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, что не только соответствует структуре рынка, но и обеспечивает благоприятный коэффициент возврата риска.

4. Эффективность времениСтратегия обращает особое внимание на торговые возможности в начале недели (с понедельника по среду) и использует этот период времени для первоначальной реакции рынка на новые уровни в неделю.

5. Высокая степень адаптации: может применяться для различных рынков ликвидности и различных временных рамок, особенно для 15-минутных или 1-часовых графиков.

6. Настройка: можно выбрать использовать подтверждение RSI или нет, а также скорректировать параметры RSI в соответствии с различными рыночными условиями.

Стратегический риск

Несмотря на многочисленные преимущества данной стратегии, существуют следующие потенциальные риски:

1. Риск ложного проникновения: цена может временно пробиться через точку оси, но затем вернуться в исходное направление, что приводит к ошибочному сигналу. Решение заключается в добавлении механизма подтверждения, например, требуя, чтобы цена оставалась в течение определенного времени после прорыва.

2. Проблемы с высокой волатильностью рынка: В высоко волатильных рынках цены могут часто пересекать центральные точки, что приводит к чрезмерному количеству сделок и увеличению стоимости сделок. Решение заключается в добавлении дополнительных фильтров тенденций в высоко волатильной среде.

3. Влияние новостных событийКлючевые экономические новости могут привести к необычным колебаниям цен и нарушению нормальной технической обстановки.

4. Параметр Чувствительность:Выбор параметров RSI может существенно повлиять на эффективность стратегии, и в разных рынках могут потребоваться разные оптимальные параметры. Рекомендуется проводить тщательную оптимизацию параметров до реального диска.

5. Неэффективность на рынке: В горизонтальном рыночном сворачивании цены могут часто колебаться вблизи центральной оси, но не формировать четкой тенденции, что приводит к многократным небольшим убыткам. Можно рассмотреть возможность добавления фильтра колебаний, чтобы избежать торговли на диапазоне рынка.

Направление оптимизации стратегии

На основе анализа кода, есть несколько возможных направлений оптимизации стратегии:

1. Добавление подтверждения множественных временных рамок: в сочетании с направлением тенденции более высоких временных рамок, торгуйте только в направлении, которое согласуется с тенденцией более высоких временных рамок. Это повышает шансы на победу, поскольку гарантирует, что торговля соответствует основной тенденции.

2. Динамическая стоп-стратегия: В настоящее время стоп-лост установлен в фиксированном положении S1 или R1, можно рассмотреть возможность использования стоп-лоста для отслеживания, чтобы защитить прибыль и заставить прибыль бежать.

3. Анализ объемов сделокВ качестве дополнительного подтверждающего фактора ввод в игру только в том случае, если прорыв сопровождается увеличением объема сделок, что снижает риск ложного прорыва.

4. Добавление фильтра структуры рынкаНапример, совершайте больше сделок только тогда, когда цена находится в более высокой высокой и более высокой низкой модели, и наоборот.

5. Интегрированный показатель волатильностиВключение показателей волатильности, таких как ATR (средний реальный диапазон), для корректировки стоп-позиции или избежания торговли в условиях высокой волатильности.

6. Сезонный анализНекоторые рынки могут показывать предсказуемые модели в определенные даты или месяцы, и сезонные фильтры могут быть добавлены для оптимизации времени входа.

7. Улучшение приложений RSIВ качестве подтверждения можно использовать отклонение от RSI, а не просто понижение, что может дать более сильный обратный сигнал.

Подвести итог

Многочасовая стратегия поворота осей - это систематизированный метод торговли, основанный на устойчивых рыночных принципах, использующий осей на уровне учреждений для выявления высоковероятных рыночных поворотных возможностей. Благодаря мониторингу взаимодействия цены и осей в сочетании с опциональным подтверждением RSI, стратегия позволяет захватить торговые возможности с жестким контролем риска и четкими целевыми показателями прибыли.

Эта стратегия особенно подходит для ликвидных рынков и внутридневных торговых временных рамок, особенно хорошо работает в начале недели. Несмотря на наличие рисков, таких как ложные прорывы и волатильность рынка, эти риски могут быть эффективно контролированы с помощью надлежащего управления рисками и рекомендуемых оптимизационных мер.

Прежде всего, трейдеры должны провести всестороннюю обратную проверку и скорректировать параметры в соответствии с конкретными рыночными условиями перед их применением на реальных рынках. Благодаря дополнительным оптимизациям, таким как анализ нескольких временных рамок, динамическое остановка потерь и подтверждение объемов сделок, эффективность этой стратегии может быть дополнительно улучшена и стать ценной частью инструментария трейдера.