Количественная торговая стратегия с пересечением скользящих средних и переворотом импульса

Обзор

Стратегия хранения количественного переворота с пересечением равновесия является основанной на правилах системой отслеживания тенденций, основанной на 21-циклической скользящей средней ((21 EMA)). Стратегия отслеживает отношение цены к 21 EMA, делая выигрыш, когда цена пересекает линию равновесия вверх, делает выигрыш, когда она пересекает линию равновесия вниз, и делает выигрыш, когда цена снова пересекает линию равновесия и открывает позицию в обратном направлении. Стратегия также включает в себя настройки превышения торговых периодов, ограничение максимального количества сделок в день, а также механизмы контроля риска, такие как автоматическое блокирование сделок после первой прибыли, чтобы обеспечить дисциплинированную и логически чёткую торговую систему.

Стратегический принцип

Ключевым принципом стратегии является захват динамических изменений цен вокруг 21 EMA, для достижения трендового сопровождения и обратной торговли.

1. Образование равнолинейного перекрестного сигнала: когда цена закрывается выше средней от ниже средней линии, вызывает сигнал “пол”; когда цена закрывается выше средней от средней до ниже средней отражает сигнал “поза”.
2. Механизм исполнения сделки：
   • Система открывает позиции сразу, как только они пересекаются.
   • Выборочно устанавливаются уровни остановки (TP) и остановки (SL)
   • Когда цена вновь пересекает среднюю линию, система ликвидирует существующую позицию и открывает обратную позицию.
3. Условия ограничения сделки：
   • Сделки выполняются только в пользовательско-определенном временном окне (по умолчанию с 8:30 до 10:30)
   • Выполнение максимум 5 сделок в период
   • После получения прибыльной сделки система автоматически прекращает торговлю в тот же день
4. Управление состоянием: Система использует переменные для отслеживания информации о состоянии, таких как количество сделок в день, прибыльность последней сделки, начальная цена и т. Д., Для контроля за исполнением сделок.

Также в стратегию включены средние цены с перевесом по объему сделки (VWAP) в качестве вспомогательного эталонного показателя, предоставляющего дополнительную информацию о рынке.

Стратегические преимущества

1. Логика проста и понятнаОсновная логика стратегии основана на классическом техническом показателе EMA Cross, правила простые и понятные, избегая эффекта “черного ящика” из-за сложных алгоритмов.
2. ДисциплинаПрограмма автоматического исполнения правил торговли, устраняющая искусственное эмоциональное вмешательство, особенно механизм блокировки сделок после первой прибыли, эффективно предотвращает чрезмерную торговлю.
3. Улучшенное управление рисками：
   • Выборные механизмы остановки убытков для защиты средств
   • Ограничения по количеству транзакций в день для предотвращения чрезмерной торговли
   • Ограничение временных окон торговли, чтобы избежать неэффективных периодов торговли
4. Высокая степень адаптации: позволяет пользователям настраивать параметры, такие как торговый промежуток времени, стоп-стоп-стоп-стоп, и т. д., которые могут быть скорректированы в соответствии с различными рынками и личными предпочтениями риска.
5. Визуальная обратная связь четкая: Стратегия на графике показывает ключевые показатели ((21 EMA и VWAP) и теги результатов торгов, что позволяет трейдерам интуитивно понимать состояние рынка и стратегию.
6. Механизм обратного открытия позицийКогда тренд переворачивается, стратегия “понижает” позиции и сразу же открывает их обратно. Этот механизм “переворачивания” позволяет лучше улавливать изменения в динамике рынка.

Стратегический риск

1. Риск отставания от среднейEMA по своей сути является отстающим показателем, который может привести к задержке входа или выхода из рынка, пропуску оптимального момента торговли или увеличению убытков в быстро меняющихся рынках. Решение: можно рассмотреть возможность корректировки цикла EMA или оптимизации генерации сигнала в сочетании с другими ведущими показателями.
2. Риски частых сделокВ условиях нестабильного рынка цены могут часто пересекать среднюю линию, что приводит к чрезмерному количеству сделок и увеличению их стоимости. Решение: можно добавить подтверждающие фильтры или продлить период наблюдения, чтобы избежать ложного прорыва.
3. Однозначная зависимостьСтратегия, основанная на перекрестных сигналах EMA, не имеет многомерного анализа и может плохо работать в определенных рыночных условиях. Решение: рассмотреть возможность интеграции других технических показателей, таких как RSI, MACD или показатели объема продаж, для построения многофакторной модели принятия решений.
4. Фиксированная остановка не гибкая: Стоп-стоп с фиксированным количеством очков может не адаптироваться к различным волатильным условиям. Решение: можно реализовать динамическую установку стоп-лосса на основе ATR или исторической волатильности.
5. Временное окно слишком ограниченоВ то же время, по мнению экспертов, в течение всего этого периода в стране наблюдается значительная тенденция к увеличению количества криптовалют, а также к увеличению объемов торгов. Решение: создать многочасовую торговую модель на основе рыночных волатильных характеристик или динамически регулировать торговые окна.

Направление оптимизации стратегии

1. Оптимизация динамических параметров：
   • Изменение фиксированного цикла EMA () в адаптируемый параметр, который динамически корректируется в зависимости от рыночных характеристик в разные периоды времени
   • Динамическая установка стоп-стоп-стоп-позиции на основе рыночной волатильности, например, установка стоп-позиции с использованием ATR-множителей
2. Улучшение механизма подтверждения сигнала：
   • Увеличение условий подтверждения перехода, подтверждение перекрестного сигнала только при значительном увеличении перехода
   • Добавление фильтров на интенсивность тренда, таких как индикатор ADX, для торговли только в явно трендовых условиях
3. Оптимизация управления рисками：
   • Осуществление динамического управления позициями, изменение размера сделок в зависимости от рыночной волатильности и пропорции чистой стоимости счетов
   • Добавленная функция стоп-лосса для отслеживания и блокировки большей прибыли в трендовых ситуациях
4. Анализ многовременных рамок：
   • Интеграция более длительных циклов, открытие позиций только в направлении больших тенденций
   • Высокий риск-возвращение с использованием более точного входа в более короткие временные рамки
5. Классификация состояния рынка：
   • Разработка алгоритмов распознавания состояния рынка, различающих период тренда и период колебаний
   • Применение различных параметров или правил стратегии торговли в разных рыночных условиях
6. Оптимизация машинного обучения：
   • Использование моделей обучения историческим данным для прогнозирования эффективности EMA-пересекающихся сигналов
   • Построение архитектуры характеристик, выявление ключевых факторов, влияющих на эффективность стратегии

Эти направления оптимизации направлены на повышение устойчивости и адаптивности стратегий, уменьшение ложных сигналов и повышение рентабельности.

Подвести итог

Стратегия количественного трейдинга с переворотом движения по пересеченной средней линии является системой отслеживания тенденций, основанной на пересечении 21 EMA, с логической ясностью и строгими правилами. Благодаря мониторингу отношений цены и средней линии в сочетании с строгим механизмом управления рисками, эта стратегия позволяет эффективно улавливать переменные точки в тенденции рынка и одновременно контролировать риск.

Основные преимущества стратегии заключаются в ее простой и интуитивно понятной логике торговли и совершенном механизме дисциплинарного исполнения, особенно в том, что дизайн, блокирующий сделки после первой прибыли, эффективно предотвращает чрезмерную торговлю и возврат прибыли. Однако, стратегия также имеет потенциальные риски, такие как равномерная задержка, чрезмерная зависимость от одного показателя.

Будущие направления оптимизации должны быть сосредоточены на динамике параметров, подтверждении многофакторных сигналов, усилении управления рисками и классификации состояния рынка, чтобы повысить адаптивность стратегии в различных рыночных условиях. Благодаря этим оптимизациям стратегия может стать более стабильной и надежной системой количественных торгов.

В рамках метода DSPLN эта стратегия отражает философию торговли “Do So Patiently Listening Now”, подчеркивая дисциплину и систематичность, предоставляя трейдерам торговую структуру, которая преодолевает эмоциональные помехи и фокусируется на выполнении правил.