Комбинация стратегии прорыва диапазона открытия и разрыва справедливой стоимости

Обзор

Стратегия, объединяющая прорыв в открытом диапазоне с прорывом в справедливой стоимости, является количественной торговой стратегией, которая объединяет прорыв в открытом диапазоне (ORB) и прорыв в справедливой стоимости (FVG) в концепции умных денег (SMC). Эта стратегия сначала определяет ценовой диапазон в начале торгового дня (обычно в течение 5 минут после открытия), а затем ищет ситуацию, когда цена пересекает границу этого диапазона и пересекается с прорывом в справедливой стоимости в качестве торгового сигнала.

Стратегический принцип

Основные принципы стратегии основаны на двух ключевых концепциях технического анализа:

1. Прорыв в открытом пространстве (ORB)- Стратегия сначала определяет наивысшую и наименьшую цены в течение определенного периода времени после открытия торгового дня (например, 5 минут), чтобы сформировать ценовой диапазон. Этот диапазон рассматривается как предварительное суждение участников рынка о ценовом движении в течение дня, и его прорыв может указывать на формирование краткосрочной тенденции.

2. Пробел в справедливой стоимости (FVG)- Аналитический подход из концепции умных денег (SMC), когда текущий максимум ниже предыдущего минимума, образуется позитивный FVG, когда текущий минимум выше предыдущего максимума, образуется падежный FVG. Эти пробелы считаются зонами, в которых в будущем цены могут компенсироваться, и представляют собой дисбаланс в структуре рынка.

Торговые сигналы для стратегии возникают при следующих условиях:

• При стыке верхней границы FVG и ORB (открытие предыдущего крана ниже высоты ORB, закрытие выше высоты ORB) запускается многосигнал
• Когда понижение FVG пересекается с нижней границей ORB (открытие предыдущей колонки выше низкой точки ORB, закрытие ниже низкой точки ORB), запускается сигнал прорыва

При выполнении сделок стратегия использует риск-ориентированный метод управления позициями, рассчитывая конкретный размер позиции для каждой сделки в соответствии с расстоянием стоп-лосс, чтобы гарантировать, что риск для каждой сделки является единым. Стоп-лосс устанавливается на предыдущую низкую отметку для многоторговых сделок или на предыдущую высокую отметку для коротких сделок.

Стратегические преимущества

1. Объединение различных методов технического анализа- Благодаря интеграции двух методов технического анализа ORB и FVG, стратегия может отфильтровывать ложные сигналы, которые могут быть вызваны одним показателем, и повышать качество торговых сигналов.

2. Четкие временные рамки для торгов- Стратегия четко определяет временные рамки торговли (сигнальные и торговые периоды), что помогает трейдерам сосредоточиться на наиболее активных и высококачественных сигналах рынка и избегать недействительных сделок в периоды низкой активности.

3. Управление позициями на основе риска- Стратегия использует риск-ориентированный метод расчета позиций, чтобы гарантировать, что риск каждой сделки составляет одинаковую долю в общем капитале счета (по умолчанию 1%), что способствует долгосрочному управлению капиталом и контролю риска.

4. Гибкая конфигурация параметров- Стратегия предоставляет несколько регулируемых параметров, включая настройку периода торговли, продолжительность ORB, продолжительность сигнального периода, соотношение риска и соотношение возврата риска, что позволяет трейдерам оптимизировать в соответствии с различными рынками и личными предпочтениями риска.

5. Визуальная помощь- Стратегия предоставляет богатые визуальные элементы, включая горизонтальную линию ORB, маркировку торговых сигналов, фоновую яркость в разные торговые периоды и таблицы статистических данных в реальном времени, которые позволяют трейдерам контролировать и анализировать реализацию стратегии.

6. Поддержка многостороннего управления- Стратегическая конструкция поддерживает одновременное владение несколькими торговыми позициями (контроль за параметрами пирамидирования), позволяя захватывать нескольких торговых возможностей в течение одного торгового дня, повышая эффективность использования средств.

Стратегический риск

1. Зависимость от конкретного рынка- Стратегия разработана в основном для обычных торговых часов на американском фондовом рынке, и может не работать хорошо на других рынках или в торговые часы. Характеристики открытия и модели колебаний в разных рынках сильно различаются, поэтому требуется адаптировать параметры.

2. Параметр Чувствительность- Показатели эффективности стратегии зависят от нескольких ключевых параметров, таких как продолжительность ORB, продолжительность цикла сигналов и коэффициент возврата риска. Неправильная настройка параметров может привести к чрезмерной торговле или упущению важных торговых возможностей.

3. Зависимость от состояния рынка- В условиях высокой волатильности или низкой волатильности рынка, стратегия может быть непоследовательной. Особенно в низко волатильных рынках, ORB-диапазон может быть слишком узким, что приводит к частому запускам ложных сигналов прорыва.

4. Риск остановки позиции- Стратегия использует высокие/низкие точки предыдущего столбца в качестве стоп-позиции, что может привести к слишком широким стоп-позициям в быстрых рынках, что снижает коэффициент возврата риска или приводит к слишком маленькому размеру позиции.

5. Зависимость от исторической ценовой модели- Стратегическая гипотеза предполагает, что прорыв в FVG-зоне и ORB имеет прогнозирующий смысл, но повышение эффективности рынка или изменение торговой среды могут ослабить эффективность этих моделей.

6. Риски технического исполнения- в реальной сделке могут возникнуть проблемы, связанные со скольжениями, задержкой выполнения заказов, что может повлиять на согласованность результатов реальной сделки с результатами обратной измерения;

Направление оптимизации стратегии

1. Длительность динамического ORB- Можно рассмотреть возможность автоматической корректировки продолжительности ORB в зависимости от волатильности рынка, например, использование более длительного времени ORB в условиях высокой волатильности рынка для предотвращения ложных прорывов, сокращение времени ORB в условиях низкой волатильности для захвата большего количества торговых возможностей.

2. Добавить условия фильтрации- введение дополнительных фильтрующих условий для улучшения качества сигнала, например, в сочетании с направлением общей рыночной тенденции ((продолжайте только в восходящем тренде, делайте пустоту в нисходящем тренде) или добавьте подтверждение объема сделок ((торгуйте только тогда, когда прорыв сопровождается увеличением объема сделок))

3. Оптимизация стоп-позиции- Рассмотрите возможность использования динамических стоп-установок, основанных на ATR или волатильности, вместо текущих методов фиксированного стоп-установок, основанных на предыдущих высоких и низких точках, которые могут обеспечить более разумный контроль риска.

4. Добавление части механизма прибыли- реализация стратегии поэтапного получения прибыли, например, ликвидация части позиций при достижении соотношения риска и прибыли 1:1, а оставшаяся часть - установка стоп-лосса или более отдаленной цели получения прибыли, чтобы сбалансировать необходимость блокирования прибыли и отслеживания тенденций;

5. Фильтр времени- включить временные фильтры, чтобы избежать известных низкокачественных периодов торговли, таких как низкая волатильность во время обеда или высокая волатильность до и после публикации важных экономических данных.

6. Добавление параметров адаптации- введение адаптивных параметров, позволяющих стратегии автоматически корректировать параметры в зависимости от недавней рыночной активности, например, динамически корректировать коэффициент возврата риска или корректировать процент риска в зависимости от недавней выигрышной ставки.

Подвести итог

Стратегия, объединяющая прорыв в открытом диапазоне и разрыв в справедливой стоимости, является тщательно разработанной системой торговли в течение дня, которая ищет высоковероятные торговые возможности, используя в сочетании методы технического анализа ORB и FVG. Стратегия работает в пределах четко определенных торговых часов, использует риск-ориентированный метод управления позициями и предоставляет богатые визуализационные и статистические инструменты для поддержки торговых решений.

Основные преимущества стратегии заключаются в ее четкой логике торговли, гибкой установке параметров и всеобъемлющем механизме управления рисками. Однако, стратегия также сталкивается с такими рисками, как рыночная зависимость, чувствительность параметров и зависимость от состояния рынка. Для повышения устойчивости стратегии рекомендуется рассмотреть такие направления оптимизации, как корректировка динамических параметров, увеличение фильтрующих условий, оптимизация методов остановки убытков и внедрение механизмов поэтапного получения прибыли.

Следует отметить, что эта стратегия не применима ко всем рыночным условиям и всем видам торговли, и трейдеры должны провести полное обратное и перспективное тестирование, чтобы убедиться, что стратегия соответствует их рисковым предпочтениям и торговым целям, прежде чем применять ее на практике. Благодаря постоянной оптимизации и адаптации к изменениям на рынке, эта стратегия имеет потенциал стать эффективным инструментом в инструментарии дневного трейдера.