Стратегия скрининга относительной волатильности в количественной торговле: метод определения тренда, основанный на сравнении простых скользящих средних

Обзор

Эта стратегия является количественной торговой стратегией, основанной на аномальных изменениях объема торговли в сочетании с ценовыми тенденциями. Она используется для определения потенциальных сигналов покупки и продажи, в основном путем мониторинга внезапного роста или падения объема торгов, а также в сочетании с позиционным отношением ценового поведения к долгосрочной скользящей средней (SMA200). Эта стратегия объединяет теорию количественной ценовой зависимости в техническом анализе и методы отслеживания тенденций для захвата важных поворотных моментов, которые могут возникнуть на рынке.

Стратегический принцип

Основные принципы стратегии, основанные на синхронном анализе изменений объема торгов и ценовых тенденций, включают в себя следующие ключевые компоненты:

1. Анализ объемов сделок: Стратегия рассчитывает средний объем сделок за последние 10 циклов и использует его в качестве ориентира для выявления необычного объема сделок. В частности:

   • Одним из условий покупки является наличие по крайней мере одного случая, когда объем сделок превышает средний объем сделок на 150% за последние 10 циклов ((всплеск объема сделок))
   • Одним из условий продажи является наличие хотя бы одного случая, когда объем сделок в течение последних 10 циклов был меньше, чем 50% от среднего объема сделок (значительное сокращение объема сделок).

2. Анализ поведения цен: Стратегия определения ценового движения путем определения отношений между ценой открытия и ценой закрытия текущей линии K:

   • Верхняя K-линия (цены закрытия выше цены открытия) используется в качестве одного из условий сигналов покупки
   • Снижение K-линии (закрытие ниже открытия) используется в качестве одного из условий продажи

3. Фильтр долгосрочных тенденций: Стратегия использует 200-циклическую простую движущуюся среднюю ((SMA200) в качестве фильтра тренда:

   • Сигнал покупателя требует, чтобы цена была ниже SMA200, что указывает на поиск возможности для отскока в нисходящей тенденции
   • Сигнал продажи требует, чтобы цена была выше SMA200, что указывает на поиск возможности для обратной связи в восходящей тенденции

4. Синтез сигналовЕсли все вышеперечисленные условия выполняются одновременно, то только тогда будет запущен окончательный торговый сигнал:

   • Сигнал покупки = резкое увеличение объема торгов + повышение K-линии + цена ниже SMA200
   • Сигнал продажи = сокращение объема сделки + снижение K-линии + цена выше SMA200

5. Исполнение сделкиВ случае, если в момент подачи сигнала, стратегия сначала ликвидирует существующие позиции, а затем открывает новые позиции, чтобы избежать одновременного наличия свободных позиций.

Стратегические преимущества

1. Анализ стоимости и количестваЭта стратегия не только отслеживает изменения цен, но и объединяет их с изменениями объема торгов, предоставляя более полный рыночный взгляд. Объем торгов обычно рассматривается как индикатор подтверждения изменения цен, и надежность сигналов значительно повышается, когда изменение цен сопровождается соответствующей поддержкой объема торгов.

2. Переломный моментПоиск аномальных точек в объеме торгов и ключевых поворотов в ценовых тенденциях позволяет стратегии ранне улавливать изменения в настроениях рынка и планировать их заранее.

3. Встроенное управление рискамиС помощью SMA200 как фильтра тренда, стратегия позволяет избежать обратной торговли в сильных тенденциях, снижая риск торговли против тренда.

4. Гибкость: параметры в стратегии (например, средний цикл расчета объема торгов, цикл SMA, обесценение объема торгов и т. д.) могут быть скорректированы в зависимости от различных рынков и типов торгов, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.

5. Способность к автоматизацииСтратегия включает в себя функции оповещения и выполнения сделок, что позволяет полностью автоматизировать операции и уменьшить человеческое эмоциональное вмешательство.

6. Включает функции ZapierВ заголовке стратегии упоминается интеграция с Zapier, что говорит о возможности интеграции стратегии с другими приложениями (например, уведомления о текстовых сообщениях) через Zapier, что повышает ее практичность и удобство.

Стратегический риск

1. Риск ложных сигналов: Изменения в объеме торгов не всегда означают истинное изменение тренда и могут создавать ложные сигналы. Особенно в более волатильных рынках краткосрочные колебания в объеме торгов могут привести к избыточному количеству торговых сигналов.

2. Параметр Чувствительность: Стратегия чувствительна к параметрам, например, выбор минимального объема торгов ((1,5 и 0,5 раза) и среднелинейного периода ((10 и 200) может существенно повлиять на эффективность стратегии. Неправильные параметры могут привести к чрезмерной торговле или пропуску важных сигналов.

3. Зависимость от рыночной средыВ различных рыночных условиях (например, в высоко- или низко-волатильных рынках) эффективность стратегии может сильно различаться. В некоторых рыночных условиях может изменяться связь между объемом торгов и ценами.

4. Технические ограниченияСтратегия, основанная на технических показателях, не учитывает фундаментальные факторы, которые могут оказаться неэффективными в случае крупных фундаментальных событий (например, доходов, изменений в политике и т. д.).

5. Скидки и стоимость сделки: В реальных сделках скольжение и стоимость сделки могут существенно влиять на прибыльность стратегии, особенно когда стратегия генерирует частоту торговых сигналов.

Направление оптимизации стратегии

1. Оптимизация параметров: можно найти наиболее подходящую параметровую настройку для конкретного рынка или торгового сорта, отслеживая различные комбинации параметров (например, различные циклы SMA, пороги объема торгов и т. д.). Это позволяет уменьшить количество ложных сигналов и повысить стабильность стратегии.

2. Добавление дополнительных фильтровМожно рассмотреть возможность добавления других технических индикаторов в качестве дополнительных фильтрующих условий, таких как относительно сильный индекс (RSI), случайные индикаторы (Stochastic) или полосы Бринга (Bollinger Bands), чтобы уменьшить появление ложных сигналов.

3. Динамические параметры настройки: реализация динамической корректировки параметров, позволяющей стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям. Например, в высоковолатильных рынках можно использовать более строгие торгово-объемные барьеры, а в низковолатильных рынках - более расслабленные барьеры.

4. Включение механизмов остановки и остановкиВ настоящее время в стратегии отсутствуют четкие механизмы стоп-лосса и стоп-стоп, которые помогут контролировать риски и блокировать прибыль в отдельных сделках.

5. Интеграция многовременного анализаНапример, сделки выполняются только тогда, когда краткосрочные и среднесрочные временные рамки показывают одинаковые сигналы.

6. Повышение эффективности Zapier: Дальнейшее развитие интеграции с Zapier позволяет реализовать более сложные автоматизированные рабочие процессы, такие как отправка уведомлений с различным содержанием в соответствии с различными типами сигналов или интеграция с другими инструментами и платформами торговли.

7. Включить анализ качества объема транзакцийПомимо размера объема торгов, можно также анализировать качество объема торгов, например, пропорции оптовой торговли, пропорции торговой площадки, чтобы получить более глубокую информацию о настроениях рынка.

Подвести итог

Эта количественная торговая стратегия, основанная на объемных аномалиях и ценовых тенденциях, обеспечивает систематизированную основу для принятия торговых решений путем объединения анализа объема сделок, анализа ценового поведения и фильтров тенденций. Ее основным преимуществом является то, что она комплексно учитывает объемные отношения и рыночные тенденции и может улавливать потенциальные рыночные переломные моменты.

Тем не менее, существуют риски, связанные с высокой чувствительностью параметров и возможным созданием ложных сигналов. Стабильность и прибыльность стратегии могут быть дополнительно повышены путем оптимизации параметров, добавления дополнительных фильтрующих условий и включения механизма остановки убытков.

Для трейдера понимание принципов и ограничений стратегии, а также ее соответствующая корректировка и оптимизация в сочетании с его собственным стилем торговли и способностью к риску позволяют максимально использовать ценность стратегии. В то же время, разумно использовать стратегию в качестве одного из инструментов, а не единственного основания для принятия торговых решений.