Торговая стратегия с пересечением многопериодных скользящих средних и подтверждением импульса MACD

Обзор

Эта стратегия является торговой системой, объединяющей многоциклические пересекающиеся средние и динамические индикаторы MACD, разработанной специально для конкретных временных окон. Эта стратегия использует пересекающиеся отношения между краткосрочными простыми перемещающимися средними ((SMA3) и среднесрочными индексными перемещающимися средними ((EMA10) в качестве основного входного сигнала, в то же время в сочетании с индикаторами MACD для подтверждения динамики, а также для повышения качества сигнала.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии основана на следующих ключевых компонентах:

1. Система пересечения скользящих среднихОсновные сигналы: с использованием 3-циклической простой подвижной средней ((SMA3)) и 10-циклической индексальной подвижной средней ((EMA10) в качестве основного сигнала. При пересечении SMA3 вверх по EMA10 образуется полисигнал; при пересечении SMA3 вниз по EMA10 образуется пустой сигнал.

2. Подтверждение динамики MACD: Стратегия использования MACD ((12, 26, 9) показатель в качестве инструмента подтверждения динамики. делать много требует, чтобы линия MACD находилась над линией сигнала, чтобы показать динамику повышения; делать двойной требует, чтобы линия MACD находилась под линией сигнала, чтобы показать динамику снижения.

3. Фильтр формыДополнительно добавлено условие формы коробки, требующее, чтобы многосигнал должен появляться на зеленом коробке с ценой закрытия выше цены открытия; сигнал погашения должен появляться на красном коробке с ценой закрытия ниже цены открытия.

4. Фильтр времениСтратегия заключает сделки только в период с 21:00 до 22:00 по колумбийскому времени (UTC-5), что может быть связано с особенностями рыночной волатильности в этот период времени.

5. Управление рисками: Стратегия использует фиксированные параметры стоп и стоп-стоп, по умолчанию 15 стопов и 30 стопов, но в кодовых примечаниях упоминается, что фактическая торговля может быть основана на последних минимумах или максимумах, обозначенных в 6-циклическом индикаторе ZigZag.

Стратегические преимущества

1. Механизм многократного подтверждения: в сочетании с пересечением скользящих средних, MACD-индикаторами, кристаллическими формами и временной фильтрацией образуется торговая система, требующая одновременного удовлетворения нескольких условий, эффективно уменьшая ложные сигналы.

2. Гибкий временной фильтрОграничивая определенные периоды торговли, стратегия позволяет сосредоточиться на поведенческих особенностях рынка в определенные периоды, избегая неэффективных периодов торговли.

3. Ясное управление рисками: Предполагаемые параметры стоп-лосс и стоп-стоп обеспечивают четкую структуру управления рисками, а соотношение риска и прибыли для каждой сделки составляет 1:2, что способствует долгосрочной стабильной производительности.

4. Дополнительные технические показателиКраткосрочная линия SMA фиксирует непосредственное изменение цены, среднесрочная линия EMA обеспечивает ориентацию на тренд, а MACD проверяет динамику, и все три формируют взаимодополняющую связь, повышая качество сигнала.

5. Настройка параметров: Стратегия позволяет корректировать несколько ключевых параметров, включая MACD-параметры, количество стоп-стоп-лосс и размер пипа, что позволяет адаптироваться к различным рынкам и видам торгов.

Стратегический риск

1. Риски чрезмерной торговлиНесмотря на наличие многочисленных условий фильтрации, 3-циклическая SMA очень чувствительна и может вызывать частые перекрестные сигналы в рыночных диапазонах, что приводит к чрезмерным сделкам и ненужным расходам на комиссионные.

2. Ограничение временного окна: торговля только в определенный период времени может упустить выгодные возможности в другие периоды, а если рыночные характеристики в выбранный период времени изменятся, эффективность стратегии может значительно снизиться.

3. Ограничения фиксированного тормоза: Стоп-стоп с использованием фиксированного количества пунктов может быть не адаптированным к изменению волатильности рынка, может быть слишком маленьким в период высокой волатильности и слишком большим в период низкой волатильности.

4. Недостатки тенденцииЭта стратегия, по сути, является трендовой и может привести к последовательным убыткам в случае резких рыночных потрясений или переворотов.

5. Двойственность многослойностиХотя множественность условий может уменьшить количество ложных сигналов, она также может привести к тому, что некоторые эффективные сигналы будут пропущены, особенно на быстрых рынках, где оптимальная точка входа, когда все условия будут выполнены, может быть уже пройдена.

Направление оптимизации стратегии

1. Динамический тормозной механизмПодумайте о том, чтобы скорректировать уровни стоп-стоп на основе показателей ATR или рыночной волатильности, а не использовать фиксированные баллы, чтобы лучше адаптироваться к изменению рыночных условий.

2. Оптимизация фильтра времениРекомендуется провести анализ исторических данных, чтобы определить, какие периоды времени были наиболее эффективными для стратегии, возможно, потребуется скорректировать временные окна торговли в зависимости от рынка или сезона.

3. Повышение фильтрации волатильностиВведение волатильных индикаторов, таких как ATR или Bollinger Bandwidth, для уменьшения торговли в условиях низкой волатильности или для корректировки параметров, чтобы избежать ошибочных сигналов на рынке.

4. Улучшение стратегии “прямых позиций”Подумайте о том, чтобы ввести некоторые механизмы блокировки прибыли, например, перемещение стоп-лосса к цене стоимости или разделение на чистые позиции, чтобы защитить полученную прибыль, когда цена достигнет определенного уровня прибыли.

5. Расширение отслеживаемого циклаТестирование стратегий в различных рыночных условиях и на более длительных периодах времени, чтобы обеспечить их стабильность в различных рыночных условиях и избежать чрезмерной адаптации к конкретным рыночным условиям.

6. Оптимизация параметров MACDМожно рассмотреть оптимизацию параметров MACD, чтобы лучше адаптироваться к циклическим характеристикам целевого рынка, возможно, сокращение циклов коротких линий для повышения скорости отклика.

Подвести итог

Многоциклическая движущаяся средняя скрещивается с MACD динамической подтверждением торговой стратегии является более совершенной разработанной краткосрочной торговой системы, которая образует многоуровневый механизм подтверждения сигнала путем объединения движущейся средней скрещивания, динамической подтверждения, временной фильтрации и распознавания паутины. Основные преимущества стратегии заключаются в ее многочисленных механизмах подтверждения и четкой структуре управления рисками, но она также сталкивается с проблемами чрезмерной торговли и рыночной адаптивности.