Стратегия Черепахи Система торговли на основе входа в откат и прорыва

Обзор

В отличие от традиционных систем, в которых торгуют на берегу, торгуют сразу после того, как цена пересекает 20-дневный максимум, а не сразу после того, как цена пересекает 1-процентный предел. Эта стратегия значительно повышает эффективность входа в рынок и снижает риск убытков, связанных с ложными прорывами. Система использует тройные условия для управления выходом из торговли: приостановка убытков, когда цена падает до 1,4% ниже точки входа, прибыль, когда цена поднимается до 1,8% выше точки входа, или выход из рынка, когда цена падает до 20 дней ниже точки входа.

Стратегический принцип

Основные принципы стратегии, основанные на сочетании слежения за трендом и ценового отступления, логически реализуются следующим образом:

1. Прорыв в механизме идентификации: Система сравнивает текущую цену закрытия с 20-дневным максимумом предыдущего дня и отмечает потенциальную возможность входа, когда цена закрытия преодолевает 20-дневный максимум предыдущего дня.breakoutHappenedПеременная true)

2. Отмена логики входаВ отличие от традиционной торговой системы, которая вводит в рынок сразу же после прорыва, эта стратегия рассчитывает обратный вход на 1% ниже 20-дневного максимума.pullbackPrice = highestHigh * (1 - pullback_pct / 100)Система открывает позиции только после подтверждения прорыва, и только тогда, когда цена возвращается к цене входа.

3. Множественные условия выхода：

   • Условия остановки: выход, когда цена упадет до 1,4% ниже цены входа
   • Условия получения прибыли: выход при повышении цены до 1,8% выше цены входа
   • Условия обратного тренда: выход при закрытии после 20-дневного минимума

4. Логика перенастройки переменныхНапример, если вы хотите получить доступ к новой системе, вы можете перезагрузить свой пароль, чтобы получить доступ к новой системе.breakoutHappened := falseНе допускайте повторного запуска.

5. Компоненты визуализацииСтратегия: на графике изображены 20-дневные максимумы (зеленый), 20-дневные минимумы (красный) и отступные входные цены (оранжевый), а во время удержания позиции - ярко-зеленый фон, повышающий видимость торгов.

Стратегические преимущества

1. Снижение риска ложных взломовЭта стратегия эффективно отфильтровывает множество ложных прорывов, которые обычно быстро переворачиваются после прорыва, что приводит к убыткам традиционных систем.

2. Улучшение цен на билетыВместо того, чтобы открывать позиции в точке прорыва, трейдеры могут открывать позиции в точке прорыва, чтобы получить более выгодную цену. Это позволяет увеличить риск-возвращение на одну сделку.

3. Ясное управление рискамиСтратегия включает в себя точные механизмы остановки, остановки и обратного выхода из тренда, и для каждой сделки есть предопределенные ограничения риска, что очень важно для управления деньгами.

4. Простые и эффективныеНесмотря на логическую простоту, эта стратегия захватывает основные преимущества системы отслеживания тенденций, а также добавляет дополнительный слой фильтрации с помощью механизма обратного входа, повышая общую эффективность системы.

5. Высокая степень адаптацииКлючевые параметры стратегии (входный откатный период, выходный откатный период, стоп-процент, целевой процент и откатный откатный процент) могут быть скорректированы в соответствии с различными рынками и временными рамками, что повышает адаптивность системы.

6. Психологические преимуществаМеханизм обратного входа лучше сочетается с психологией торговли человека, снижает психологическое давление, вызванное непосредственным входом в высокие цены, и облегчает реализацию стратегии.

Стратегический риск

1. Пропущены сильные тенденции: ожидание отступления может привести к тому, что мы пропустим некоторые сильные тенденции, которые не отступают, особенно в сильно растущем рынке, где цены могут не вернуться к установленному уровню отступления.

2. Параметр ЧувствительностьПоказатели: эффективность стратегии высокочувствительна к параметрам, таким как входный ретроспективный период, выходный ретроспективный период, стоп-процент, целевой процент и процент ретроспективного периода. Неправильная настройка параметров может привести к частым сделкам или пропуску важных тенденций.

3. Зависимость от рыночных условийЭта стратегия наиболее эффективна на рынках с сильными тенденциями, однако при колебаниях рынков могут возникать частые ложные сигналы и убытки. Необходимы вспомогательные показатели, позволяющие определить состояние рынка.

4. Фиксированный процент рискаСтратегия: использование фиксированного процента для расчета стоп-лосса и стоп-стоп-листов, что может быть не подходит для рынков с высокой волатильностью. В периоды высокой волатильности фиксированный процент может быть настроен слишком узко.

5. Риски управления капиталомПри этом, если вы используете 100% средств по умолчанию, это может быть слишком радикальным и привести к серьезным потерям в случае непрерывного убытка.

Решение проблемы：

• Добавление фильтра состояния рынка, чтобы торговать только в условиях четко определенного тренда
• Использование динамического стоп-лома, основанного на ATR (индикатор реальной амплитуды), а не фиксированного процента
• Настройка стратегии управления капиталом, используя только небольшую долю средств счета в каждой сделке (например, 2% -5%)
• Добавление подтверждающих показателей, таких как показатели загрузки или движения, повышение качества входного сигнала
• Регулярно оптимизируйте параметры для адаптации к различным рыночным циклам

Направление оптимизации стратегии

1. Динамическая волатильность: заменить фиксированные проценты стоп, стоп и отступных параметров на динамические значения, основанные на ATR (индикатор реальной амплитуды). Например, установить стоп на 2*ATR, а не фиксированный 1.4% ❚ Это позволяет стратегии лучше адаптироваться к волатильным характеристикам различных рынков ❚ Причина: фиксированные проценты часто слишком консервативны на рынках с высокой волатильностью, а могут быть слишком мягкими на рынках с низкой волатильностью ❚

2. Подтверждение поставкиПричины: увеличение фильтра объема сделок, чтобы гарантировать подтверждение прорыва только в случае увеличения объема сделок. Это может уменьшить количество ложных прорывов и повысить качество сигналов. Причина: настоящие прорывы тенденции обычно сопровождаются заметным увеличением объема сделок.

3. Процент самостоятельного отзываПричина: различные рыночные условия требуют различных настроек для снятия с рынка.

4. Фильтрация рыночной средыПричина: стратегия отслеживания тенденций наиболее эффективна на рынках, где тенденция очевидна.

5. Анализ многовременных рамокПричина: торговля в направлении более крупной тенденции обычно имеет более высокий уровень успеха.

6. Оптимизация управления капиталомПричина: внедрение расчета размеров позиций, основанных на риске, например, фиксированный процент счета риска на одну сделку (например, 1%) вместо использования 100% средств счета. Причина: этот метод может значительно снизить риск разрыва позиции, сохраняя при этом потенциал прибыли.

7. Повышение части механизма прибылиПричина: Этот метод позволяет обеспечить блокировку части прибыли, сохраняя при этом способность ловить большие тренды.

Подвести итог

Система трейдинга с прорывом в ретро-стратегическом режиме является интеллектуальной улучшением классических правил трейдинга с прорывом в ретро-стратегическом режиме, которая значительно повышает эффективность входа и уменьшает риск ложного прорыва. Эта стратегия сохраняет ключевые преимущества системы отслеживания тенденций и ее способность улавливать большие тенденции, а также повышает рисковую отдачу за счет более оптимизированного времени входа.

Несмотря на то, что стратегия хорошо работает на рынках с сильными тенденциями, существуют риски пропускать сильные тенденции, чувствительность параметров и зависимость от рыночных условий. Улучшения, такие как внедрение динамической корректировки волатильности, подтверждение объема сделок, адаптивные параметры и оптимизированное управление капиталом, могут еще больше повысить устойчивость и адаптивность стратегии.

Для трейдеров, которые хотят поймать рыночные тенденции и избежать ловушки преждевременного входа, механизм обратного входа в рынок предоставляет психологически более легкий и потенциально более высокооплачиваемый способ торговли. В сочетании с надлежащим управлением риском и фильтрацией рыночной среды эта стратегия может стать мощным инструментом в арсенале трейдеров.