Стратегия прорыва блока ордеров диапазона спроса и предложения, основанная на фильтрации объема

Обзор

Стратегия прорыва блока заказов в диапазоне спроса и предложения, основанная на фильтрации объема сделок, является количественной торговой стратегией, объединяющей теорию деформации в техническом анализе, подтверждение объема сделок и концепцию блока заказов. Стратегия определяет потенциальные диапазоны спроса и предложения путем идентификации ключевых точек деформации в исторических ценах и, в сочетании с механизмом фильтрации объема сделок, выполняет торговый сигнал, когда цена прорывает эти ключевые диапазоны.

Стратегический принцип

Ключевые принципы стратегии основаны на теории деформации и концепции блока заказов. Во-первых, стратегия определяет потенциальные промежутки спроса и предложения путем вычисления ценных деформационных точек в течение заданного периода. Верхние деформационные точки определяются как уровни цен в наивысшей точке заданного периода, а нижние деформационные точки - в наименьшей точке заданного периода.

Когда выявляется эффективная верхняя точка, стратегия отмечает эту точку как сопротивление и ждет, пока цена не прорвется вверх. Когда цена прорывает верхнюю точку, стратегия считает, что изменилась связь спроса и предложения, и первоначальная зона сопротивления преобразуется в зону поддержки, и в этот момент выполняется несколько операций. Напротив, когда выявляется эффективная нижняя точка, стратегия отмечает эту точку как зону поддержки, и когда цена прорывается вниз, первоначальная зона поддержки преобразуется в зону сопротивления и выполняется пустая операция.

Политика позволяет пользователям выбирать два способа подтверждения прорыва: прорыв с фигурой и прорыв с чистой фигурой. В режиме прорыва с фигурой используются максимальная и минимальная цены в качестве критериев подтверждения прорыва, в то время как в режиме прорыва с чистой фигурой используется цена закрытия в качестве критерия подтверждения.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет несколько значительных преимуществ. Во-первых, механизм фильтрации объема сделок значительно повышает надежность сигналов. Традиционные стратегии деформации прорыва легко создают ложные прорывные сигналы, а подтверждение объема сделок позволяет эффективно отфильтровать слабые прорывы с недостаточным объемом сделок, гарантируя, что торговые сигналы будут создаваться только при полной участии рынка.

Во-вторых, стратегия основана на теории блоков заказов, имеющих прочную логическую основу рынка. Блоки заказов представляют собой концентрированные покупки и продажи крупных капиталов по определенным ценам, и эти зоны часто образуют важные уровни поддержки и сопротивления. Когда цены прорывают эти ключевые зоны, это обычно означает, что произошли важные изменения в структуре рынка, что дает трейдерам высокую вероятность входа.

В-третьих, стратегия обладает хорошей адаптивностью и конфигурацией. Пользователи могут корректировать параметры, такие как циклы деформации, множители объема сделки и т. д., в зависимости от различных рыночных условий и личных предпочтений. Выбор типа прорыва также обеспечивает дополнительную гибкость стратегии, позволяя трейдеру выбрать наиболее подходящий способ подтверждения в зависимости от рыночных особенностей.

В конце концов, логика стратегии ясна и проста, ее легко понять и реализовать. Благодаря четкому процессу идентификации деформации, фильтрации транзакций и подтверждения прорыва, стратегия избегает сложного сочетания технических показателей и снижает риск переоптимизации.

Стратегический риск

Несмотря на все преимущества этой стратегии, существуют некоторые потенциальные риски, о которых следует помнить. Во-первых, стратегия сильно зависит от данных о количестве сделок. В случае неточности данных о количестве сделок или низкой ликвидности рынка механизм фильтрации количества сделок может привести к ошибочному суждению, что приведет к упущению эффективных торговых возможностей или созданию ложных сигналов.

Во-вторых, существует проблема задержки стратегии. Время входа в стратегию может отставать от оптимальных точек входа из-за необходимости ждать подтверждения точек прерывания и прорыва. Эта задержка может повлиять на прибыльность стратегии в быстро меняющейся рыночной среде.

В-третьих, в стратегии отсутствуют четкие механизмы остановки и сдерживания потерь. Хотя стратегия способна идентифицировать время входа, она не предоставляет соответствующих мер управления рисками. В случае сильной волатильности рынка или прорыва, трейдер может столкнуться с большим риском потерь.

Чтобы снизить эти риски, рекомендуется, чтобы трейдеры в сочетании с другими инструментами технического анализа проводили подтверждение сигналов, устанавливали разумные уровни стоп-стоп и изменяли параметры стратегии в зависимости от динамики рыночных условий. В то же время рекомендуется проводить полное тестирование и проверку стратегии в различных рыночных условиях.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия имеет несколько направлений оптимизации. Во-первых, можно ввести механизм динамического задельного загрузки. Текущая стратегия использует фиксированный задельный загрузки кратность в качестве фильтрующих условий, но рынок задельного загрузки характеристики изменяются с течением времени.

Во-вторых, рекомендуется добавить полноценный модуль управления рисками. Можно настроить уровень остановки на основе волатильности, поддержки сопротивления или фиксированной пропорции. В то же время, можно рассмотреть возможность введения механизма управления позициями, регулирующего масштаб сделки в зависимости от силы сигнала и волатильности рынка.

В-третьих, можно рассмотреть возможность внедрения анализа нескольких временных рамок. Если текущая стратегия работает только в одном временном периоде, то можно повысить вероятность успеха стратегии, объединив ее с анализом тенденций более высоких временных рамок. Например, выполнять торговые сигналы только тогда, когда тенденции более высоких временных рамок совпадают.

В-четвертых, можно оптимизировать алгоритмы идентификации деформации. В настоящее время деформация является относительно простой, можно рассмотреть возможность внедрения более сложных методов идентификации деформации, таких как деформация, основанная на модели ценового поведения, или комбинированная деформация в сочетании с другими техническими показателями.

Наконец, рекомендуется включить механизм фильтрации сигналов. Можно фильтровать торговые сигналы путем введения дополнительных технических показателей (таких как RSI, MACD и т. Д.) или корректировать чувствительность стратегии на основе показателей настроения рынка.

Подвести итог

Стратегия прорыва блока заказов в зоне спроса и предложения, основанная на фильтрации закупки, - это комплексная количественная торговая стратегия, объединяющая теорию деления, анализ закупки и концепцию блока заказов. Эта стратегия, идентифицируя ключевые точки ценовой деления, сочетает в себе механизм подтверждения объема, чтобы выполнять торговые операции при прорыве цены в важные зоны спроса и предложения.

Основные преимущества стратегии заключаются в ее прочной теоретической основе, хорошем качестве сигнала и высокой конфигурации. Механизм фильтрации объема сделок эффективно повышает надежность сигнала, а теория блока заказов обеспечивает четкую рыночную логическую поддержку стратегии. Тем не менее, стратегия также имеет некоторые потенциальные риски, такие как зависимость от данных объема сделок, отставание сигнала и отсутствие механизма управления рисками.

Продуктивность и стабильность стратегии могут быть дополнительно улучшены путем внедрения оптимизационных мер, таких как динамическая загруженность, улучшенный модуль управления рисками, многовременный анализ и механизм фильтрации сигналов. Для количественных трейдеров стратегия предоставляет эффективный инструмент анализа структуры рынка, который помогает идентифицировать высоковероятные торговые возможности.