Стратегия подтверждения DMI с отслеживанием тренда отката с несколькими скользящими средними

Обзор

Стратегия подтверждения DMI, которая отслеживает тренды многомерных отклонений, представляет собой комплексную торговую систему, которая сочетает в себе многоциклические простые движущиеся средние ((SMA), индикаторы направленного движения ((DMI) и идентификацию модели ценового отклонения для захвата низкорисковых точек входа в трендовые рынки. Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы войти в установленную тенденцию, ожидая, когда цена откликнется после отклонения к критической равновесии, и одновременно использовать индикатор DMI для подтверждения направления тенденции и создать полный механизм контроля риска путем установления стоп-лоудов с помощью движения точек.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на взаимодействии нескольких ключевых компонентов:

1. Система множественной равнолинейности: Стратегия использует простые движущиеся средние по 5 различным периодам ((9/20/50/100/200) для определения структуры рынка. Из них 20-дневная и 200-дневная средние линии являются основными инструментами определения тенденций.

2. Анализ склонности средней линии: путем вычисления 20-дневных и 200-дневных средних линий наклонности за последние 5 циклов ((slope20 и slope200), подтверждение силы и направления тренда. Положительная наклонность означает восходящую тенденцию, отрицательная наклонность означает нисходящую тенденцию.

3. Отношение цены к средней: стратегия требует, чтобы позиция цены в зависимости от ключевой средней линии ((20 и 200 дней) соответствовала направлению тренда ((в случае, если цены находятся выше средней линии, в случае, если цены находятся ниже средней линии).

4. Равнолинейный ряд: в условиях многого голова требуется, чтобы 20-дневная средняя линия находилась над 200-дневной средней линией; в условиях пустого головы наоборот.

5. Механизм возвращения：

   • Многоглавое условие: предыдущая цена закрытия K-линии ниже 20-дневной средней, а текущая цена закрытия K-линии выше 20-дневной средней, что указывает на то, что цена завершила отклонение от 20-дневной средней и подскочила
   • Поверхностное условие: предыдущая цена закрытия K-линии выше 20-дневного среднего, а текущая цена закрытия K-линии ниже 20-дневного среднего, что указывает на то, что цена завершила корректировку на 20-дневную среднюю и упала

6. DMI направление подтверждено: использование индикатора DMI ((периодичность 14) для подтверждения направления тренда:

   • Многоглавое подтверждение: +DI > -DI
   • Подтверждение пустой головы: -DI > +DI

7. Стоп-стоп в колебаниях：

   • Большинство трейдеров используют минимальные точки за последние 10 циклов в качестве стоп-лосс
   • Вместо этого используйте максимумы за последние 10 циклов в качестве стоп-лосса.

Стратегические преимущества

1. Множественная фильтрацияС помощью системы равнолинейной системы, равнолинейного уклона, многочисленных условий, таких как положение цены и подтверждение DMI, эффективно уменьшается количество ложных сигналов и повышается точность торгов.

2. Возвращение в игруСтратегия ожидания, пока цена не вернется к критической средней линии, обеспечивает более высокий риск-возвращение, чем прямая охота за падением.

3. Тенденции подтвержденыТрехкратная проверка позиции средней линии, расположения средней линии и скольжения средней линии, чтобы гарантировать торговлю только в сильных тенденциях и избежать частого трейдинга на колеблющихся рынках.

4. Определенные стратегии по ликвидации убытков: использование колебательных точек в качестве стоп-позиции, этот метод основан на структуре рынка, а не на произвольно установленных процентах, что в большей степени соответствует логике функционирования рынка.

5. Подтверждение показателей DMIДобавление показателя DMI в качестве дополнительного инструмента подтверждения тенденций, что дополнительно фильтрует сигналы высокой неопределенности.

6. Визуальные торговые сигналыСтратегия: Сигналы о покупке и продаже отображаются с помощью четких визуальных знаков, которые помогают трейдерам быстро идентифицировать торговые возможности.

Стратегический риск

1. Отставание в определении обратной тенденцииПоскольку стратегия опирается на равнолинейную систему, в точке перехода тренда может быть задержка, что приводит к несвоевременному входу или входу в конце тренда.

2. Риск ложного проникновенияВ некоторых странах, например, в Китае, цены могут быть более высокими, чем средние, но в некоторых странах, например, в Китае, они могут быть более высокими.

3. Параметры оптимизации: Стратегия включает в себя несколько параметров (например, среднелинейный период, период скольжения, период DMI и т. д.), различные рынки и временные рамки могут требовать различных параметров.

4. Ограничения рыночной средыЭта стратегия работает лучше на рынках с четкой тенденцией, но может привести к более убыточным сделкам на рынках с горизонтальной колебательностью.

5. Слишком высокий риск стоп-ложаСтоп-стратегия, основанная на колебаниях, может привести к чрезмерному уровню стоп-убытков в условиях резкой волатильности рынка, что неблагоприятно сказывается на управлении капиталом.

6. Недостаточное управление рисками“Однако, поскольку в этой стратегии отсутствуют механизмы динамического торможения, это может привести к тому, что уже полученная прибыль будет отброшена”.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавление параметров адаптации: может быть введен механизм адаптации, чтобы скорректировать среднелинейный цикл и период скольжения в зависимости от динамики волатильности рынка, чтобы стратегия лучше адаптировалась к различным рыночным условиям.

2. Добавить фильтр колебаний: внедрение ATR или индикатора волатильности для корректировки стратегии в условиях чрезмерной или чрезмерной волатильности рынка или приостановки торговли.

3. Совершенствование механизма сдерживанияДобавление сдерживающих механизмов, основанных на структуре рынка или целевом рисково-доходном соотношении, таких как подвижные сдерживающие механизмы, частичные сдерживающие механизмы и т. д., для лучшей защиты полученной прибыли.

4. Идентификация рыночной средыВключение индикатора интенсивности тренда или алгоритма классификации состояния рынка для автоматического снижения позиций или приостановки торговли на горизонтальном рынке.

5. Подтверждение входа в полеМожно рассмотреть возможность увеличения подтверждения количества сделанных сделок или подтверждения форматирования диаграмм, повышения надежности входящего сигнала.

6. Оптимизация управления капиталом: Динамически корректируйте размер позиции в зависимости от ATR или других показателей волатильности, чтобы контролировать рисковые выходы в различных волатильных условиях.

7. Анализ многовременных рамокВведение более высоких временных рамок для подтверждения тенденций и обеспечения согласованности направления торговли с тенденциями более высокого уровня.

Подвести итог

Стратегия подтверждения DMI - это целостная, логически понятная система отслеживания тенденций. Она использует многомерную информацию, включающую в себя множественные средние линии, анализ наклонности, ценовые отклонения и подтверждение DMI, для поиска входных точек с высокой вероятностью низкого риска в установленных тенденциях.

Тем не менее, эта стратегия также имеет некоторые ограничения, такие как задержка в выявлении тенденций, риск ложного прорыва и неэффективность рынка волатильности. Устойчивость и адаптивность стратегии могут быть дополнительно улучшены путем внедрения оптимизационных мер, таких как адаптивные параметры, фильтрация волатильности, совершенствование механизмов сдерживания и идентификация рыночной среды.